OPERAZIONE GRANDE SLAM

Scusa Antonio, se non si fanno i mini si deve entrare lo stesso con lo short put vertical spread 20.000 /20.250? E poi vedo da schema che gli strike del secondo short sono diversi dai primi 20.000 / 20.750: quale si fa prima?

Fino a quando non si fanno i mini futures non si entra con i short put vertical spread.
Il primo comunque da fare è connesso con l'operazione n°2.
Peccato! Intanto per il solito tick non abbiamo eseguito il Mini a 20.160

ciao Antonio,

in questi casi di forte gap, come ti comporti con il garcia? invece del prezzo di regolamento di venerdi, inserisci il prezzo di apertura ?

Che cosa ci conviene fare come prime operazioni? Ma naturalmente i mini future… e allora decidiamo di inserire la vendita dei 3 mini futures a questi prezzi:

20.160
20.180
20.200

Per ogni mini future Short aperto apriremo uno Short Put Vertical Spread senza affanno...

Fatto primo mini future...

Che cosa ci conviene fare come prime operazioni? Ma naturalmente i mini future… e allora decidiamo di inserire la vendita dei 3 mini futures a questi prezzi:

20.160
20.180
20.200

Per ogni mini future Short aperto apriremo uno Short Put Vertical Spread senza affanno...

Fatto il secondo...

Che cosa ci conviene fare come prime operazioni? Ma naturalmente i mini future… e allora decidiamo di inserire la vendita dei 3 mini futures a questi prezzi:

20.160
20.180
20.200

Per ogni mini future Short aperto apriremo uno Short Put Vertical Spread senza affanno...

E anche il terzo è andato...

Incominciamo adesso la vendita delle Put:

-1 Put 20.250 marzo a 410 ( prezzo indicativo)

-2 Put 20.000 marzo 300 ( prezzo indicativo)

Dovremmo arrivare più o meno a queste condizioni…

Dopo i primi eseguiti siamo messi così:

Eseguite le 3 Put in vendita procediamo all’acquisto delle 2 Put 19750 marzo:

La prima la facciamo quando il Fib batte 20.200 e a quel punto dovrebbe valere circa 200 punti… mentre la seconda quando il Fib batte 20.265 e a quel punto dovrebbe valere circa 180 punti…

Fatte le prime operazioni torniamo a parlare di Open Interest.

Dall’inizio del mese borsistico di marzo – cioè a partire dal 21 febbraio – dai movimenti effettuati dagli operatori del mercato risulta un saldo di 3.738 Put e 431 Call.

E’ possibile vedere come sullo strike 20.500 siano state tolte (cioè chiuse) 742 contratti Call. Questo giustifica in parte l’atteggiamento dei Market Maker che hanno abbassato il rischio attraverso un abbassamento di volatilità implicita.

Di fatto la strategia perseguita la scorsa settimana sulle Mibo scadenza marzo è stata una Short Put strategia lateral rialzista ed è anche il motivo di questo grosso Gap in apertura per via delle ricoperture da parte dei Big.