Options Market Balance

Scusate anche se in ritardo i valori garcia sul Dax

Grazie Lightman, utilizzo il programma messo a disposizione da Antonio tutti i giorni, ma venerdì sera e il weekend non ho potuto scaricare i dati. La mattina, all'apertura dei mercati, i dati credo vengano azzerati sul sito della Borsa Italiana.
Poco male, vorrà dire che oggi proverò a calcolare i livelli sulla volatilità implicita delle opzioni atm, così verifico anche questo metodo.

C'è qualcuno che può fornire i dati della volatilità implicita ponderata del FIB per il calcolo dei livelli di Garcia?
Grazie.

Ciao, io ho questi valori di volatilità ponderata per il mib: call 39.5 e put 52.9

Buongiorno,
é da qualche tempo che seguo con sempre più interesse questo sito ,e vorrei fare una richiesta sui metodo Garcia,che già ho avuto modo di conoscere altrove; da dove si prendono i dati della Volatilita ponderata Call e Put per il calcolo dei livelli Garcia sull'euro stoxx 50 ?
Grazie
Giorgio

Buongiorno a tutti

Qualcuno di voi sa come sia possibile modificare la funzione arrotondamento del foglio Garcia per renderlo compatibile con i valori del Bund?

Grazie mille

ciao a tutti
qualcuno potrebbe postare la ripartizione e la strategia dello stoxx?
grazie infinite

Provo a vedere se ho capito bene l'interpretazione dell'OMB.

C'è un decremento di OI sul future del FTSE di 761 contratti e la quotazione dell'indice è a sx del punto di equilibrio
della funzione di ripartizione.
Essendo un decremento degli OI a sx del punto d'equilibrio, è da interpretare come un segnale long? Poichè un aumento degli OI a sx del punto d'equilibrio è da interpretare come un segnale short per difesa della put vendute.

La strategia degli istituzionali è una short call ma essendoci un -761 OI future a sx, la risultante è una long call sintetica?

Sempre grato per le Vs. correzioni

Garcia Bund oggi

Provo a vedere se ho capito bene l'interpretazione dell'OMB.

C'è un decremento di OI sul future del FTSE di 761 contratti e la quotazione dell'indice è a sx del punto di equilibrio
della funzione di ripartizione.
Essendo un decremento degli OI a sx del punto d'equilibrio, è da interpretare come un segnale long? Poichè un aumento degli OI a sx del punto d'equilibrio è da interpretare come un segnale short per difesa della put vendute.

La strategia degli istituzionali è una short call ma essendoci un -761 OI future a sx, la risultante è una long call sintetica?

Sempre grato per le Vs. correzioni

Ragionmento è giusto solo che la strategia risultante assomiglia più a uno short future...

Vedete come il rimbalzo segnalato da Norby era ampiamente previsto dall'OMB?