OPERAZIONE GRANDE SLAM

Per il momento siamo messi così con la strategia...ci avete fatto caso? Appena hanno iniziato le danze è diminuita la volatilità implicita...

Dunque rimaniamo con questa posizione... leggermete negativa

Tutta la distribuzione dei volumi sul future di oggi.

Antonio perdonami, ho calibro che mi da qualche problema con il teorico in alcune posizioni, tipo quelle cerchiate
Come potrei risolvere??
Ho notato inoltre che nelle tua versione di calibro hai inserito il consolidato senza piu bisogno di simulare un operazione con il mini....e' una cosa
semplice da fare anche per chi come me non e' espertissimo di excel?
Grazie

Antonio perdonami, ho calibro che mi da qualche problema con il teorico in alcune posizioni, tipo quelle cerchiate
Come potrei risolvere??
Ho notato inoltre che nelle tua versione di calibro hai inserito il consolidato senza piu bisogno di simulare un operazione con il mini....e' una cosa
semplice da fare anche per chi come me non e' espertissimo di excel?
Grazie

Non è una cosa semplice...da fare...il consolidato. Per quanto riguarda la curva di volatilità fai così:

Scaricati con il programma che ho inserito nel link i valori di VI della cassa di compensazione. Poi vai su Calibro >foglio dati, c'è una parte grigia su cui vanno inseriti...oppure copiati questi che ho postato...

Quindi è più probabile una candela verde domani ma è anche probabile che in giornata vada a fare un minimo più basso di oggi.
Invece a 3 giorni poco probabile avere massimi/minimi superiori/inferiori alla barra odierna.
Quindi (statisticamente) congestione?

In effetti si è verificato proprio questo scenario...

Vediamo cosa ci dice per domani il Pattern formatosi oggi in termini di frequenza probabilistica.

Pur essendo abbastanza pochi i Pattern trovati (solo 128 su un campione di 2225) e quindi poco significativi, sembrerebbe per domani tutto rose e fiori…

Passata la tempesta dei tassi di interesse la strada sembra per il momento spianata. Abbozziamo qualche bilancio di questi primi 8 giorni operativi che sono serviti in massima parte per mettere in piedi la strategia.

La strategia al momento valorizzata con i prezzi di chiusura ufficiali delle varie posizioni detenute in portafoglio (che ricordo sono sempre peggiorativi), mostra un utile lordo di 321€ e 215€ netti se togliamo la spesa commissionale che ammonta a 106€.

Il Massimo Draw Down è stato molto basso appena l’ 1,2%; pari e patta tra numero di trade vincenti e quelli perdenti (4 contro 4) per cui l’utile maturato è dettato principalmente dal rapporto rischio rendimento favorevole: Gain Medio 171,25€, Loss Medio 117,50.

Pochissimi contratti oggi sulle Mibo dal punto di vista degli Open interest che non muta certamente i quadro generale.

Questo il differenziale di Open Interest di oggi (giovedì 3 aprile - mercoledì 2 aprile) sulle opzioni Mibo scadenza corta… una cosa comunque si nota e cioè l’assenza totale di aperture di nuove posizioni sulle Call e quelle poche sono state fatte sono delle chiusure. Sul fronte Put notiamo invece un incremento di posizioni Put sullo strike 21.000.

E' bello vedere che ci siamo pure noi...tra un po' ci scambieranno per istituzionali...

Naturalmente - tenendo anche conto della pochezza degli scambi di Open Interest – la strategia risulta un long future sintetico.