OPERAZIONE GRANDE SLAM

Antonio , per la strategia di questo mesi vedo che ti stai orientando su 5 opzioni. Pensi che si riesca a stare nei margini (25000) o e' meglio ridurre a 3 per esempio ...cosa consigli

Non abbiamo posizioni scoperte per cui il rischio è definito e consiste nella differenza tra gli strike messi in questo momento a mercato. Non abbiamo marginazione ma solo esposizione dettata dal Vertical Spread di Call a debito...

Antonio , per la strategia di questo mesi vedo che ti stai orientando su 5 opzioni. Pensi che si riesca a stare nei margini (25000) o e' meglio ridurre a 3 per esempio ...cosa consigli

Non abbiamo posizioni scoperte per cui il rischio è definito e consiste nella differenza tra gli strike messi in questo momento a mercato.

lO SO Antonio, non mi riferivo ad adesso, ma per esempio giovedi' c'era pronto uno short di altre 5 call...mi riferivo al proseguio della strategia.

Antonio , per la strategia di questo mesi vedo che ti stai orientando su 5 opzioni. Pensi che si riesca a stare nei margini (25000) o e' meglio ridurre a 3 per esempio ...cosa consigli

Non abbiamo posizioni scoperte per cui il rischio è definito e consiste nella differenza tra gli strike messi in questo momento a mercato.

lO SO Antonio, non mi riferivo ad adesso, ma per esempio giovedi' c'era pronto uno short di altre 5 call...mi riferivo al proseguio della strategia.

Si! Anche per il prosieguo – quando agiremo sul Theta - manterremo una marginazione compatibile con il nostro capitale di riferimento.

Il FTSEMIB ha volatilità ben diversa dallo S&P500 per cui escursioni violente sono molto più frequenti. Questo, negli ultimi giorni, genera problemi a qualsiasi strategia gamma negativa.
La strategia sarebbe stata difficilmente gestibile anche sull'indice americano, a parità di escursione.

Resta comunque l'indiscutibile superiorità di strumenti che permettano di operare per più tempo nel corso della giornata.
In Europa l'unica alternativa valida è l'Eurostoxx che permette almeno il delta hedging fino alla chiusura USA.

questa tua obiezione però suscita qualche perplessità ... del seguente tenore ... qui la differenza di escursione è stata di appena 0,54% ... per carità ... non è poco ... ma neppure ti cambia il mondo ... a parità di escursione ... l'SP500 ... il giorno dopo ... anziché marcare come MASSIMO ... 1.857 ... avrebbe attinto quota 1.866 ... non è che cambiava il mondo !!! ... soprattutto per me ... che avevo le CALL + vicine posizionate a 1.900 (come da immagine allegata) ... che vuoi che cambiasse ? ... dunque ... la radice della diversa difficoltà che hanno incontrate le 2 strategie ... va probabilmente ricercata altrove

Buongiorno, a tutti, jnvito fimira ad essere concreto e dettagliato, cominciando a mostrare una sua strategia in realtime e la possiamo seguire insieme, cosi ci spieghi tante cosette che non conosciamo, altrimenti è tutto fumo e retorica......o una strategia ben precise

Spesso mostri su altri forum strategie sempre in gain ma mai in real e sempre in post, sarebbe giunto il momento che illustrassi il tuo sapere, considerando la tua generosità, le mosse dafare fin dalll'inizio e in seguito e cominciamo a fare solo gains...allelulia.

Speriamo accetti.

Aggiornamento della distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib.

Dopo il primo sbandamento iniziale la strada sembra al momento abbastanza delineata. Abbiamo un PVP a 21.295 e un VWAP appena sotto a 21.275. Quest’ultimo è in costante ascesa e questo significa che nuove posizioni long vengono aperte sul future. Il Delta cumulato sui volumi è attualmente sui massimi di periodo e anche questo aspetto testimonia l’andamento del mercato.

Non esiste un mercato più facile da tradare rispetto ad un altro, nel senso che se sbaglio la previsione o la strategia sono dolori sia se si tratti di SP 500 sia se si tratti di Ftse Mib.

E’ vero: ognuno di noi si innamora di un generico sottostante, sviluppa una certa empatia e sensibilità nei suoi confronti. Per il resto è sempre un gioco di tecnica e di astuzia nella continua ricerca del vantaggio competitivo.

ciao Antonio ... che tutti i Mercati siano difficili da tradare ... è affermazione su cui ogni trader non può che convenire ...
io dico una cosa semplice ... ma diversa ...
e cioé che se devo scegliere se tradare il Mercato "A" oppure il Mercato "B"
ed il Mercato "A" poniamo è:
a1) 1.000.000 di volte + liquido del Mercato "B" (che significa minor rischio di agguati e di porcate);
a2) tradabile ... come orario di negoziazione per 23 ore e 45 minuti su 24 ore ... mentre il Mercato "B" è tradabile solo 8 ore e 30 minuti su 24 ore;
a3) tradabile fino ad 1 secondo prima del settlement ... mentre il Mercato "B" conosce un pericolossimo "vuoto temporale" tra la chiusura delle contrattazioni ed il SETTLEMENT

non si capisce perché si dovrebbe preferire il 2° Mercato ... sarebbe una scelta del tutto illogica e in partenza penalizzante ... tutto qui ... il che ovviamente non toglie che ... se sei apertamente rialzista mentre il Mercato scende ... o viceversa ... avrai cmq dei problemi ... ma saranno problemi derivanti da una scelta strategica sbagliata ... non da "penalizzanti" caratteristiche strutturali del Mercato che si è scelto di tradare !!!

Non esiste un mercato più facile da tradare rispetto ad un altro, nel senso che se sbaglio la previsione o la strategia sono dolori sia se si tratti di SP 500 sia se si tratti di Ftse Mib.

E’ vero: ognuno di noi si innamora di un generico sottostante, sviluppa una certa empatia e sensibilità nei suoi confronti. Per il resto è sempre un gioco di tecnica e di astuzia nella continua ricerca del vantaggio competitivo.

ciao Antonio ... che tutti i Mercati siano difficili da tradare ... è affermazione su cui ogni trader non può che convenire ...
io dico una cosa semplice ... ma diversa ...
e cioé che se devo scegliere se tradare il Mercato "A" oppure il Mercato "B"
ed il Mercato "A" poniamo è:
a1) 1.000.000 di volte + liquido del Mercato "B" (che significa minor rischio di agguati e di porcate);
a2) tradabile ... come orario di negoziazione per 23 ore e 45 minuti su 24 ore ... mentre il Mercato "B" è tradabile solo 8 ore e 30 minuti su 24 ore;
a3) tradabile fino ad 1 secondo prima del settlement ... mentre il Mercato "B" conosce un pericolossimo "vuoto temporale" tra la chiusura delle contrattazioni ed il SETTLEMENT

non si capisce perché si dovrebbe preferire il 2° Mercato ... sarebbe una scelta del tutto illogica e in partenza penalizzante ... tutto qui ... il che ovviamente non toglie che ... se sei apertamente rialzista mentre il Mercato scende ... o viceversa ... avrai cmq dei problemi ... ma saranno problemi derivanti da una scelta strategica sbagliata ... non da "penalizzanti" caratteristiche strutturali del Mercato che si è scelto di tradare !!!

Ciao, Filippo!
Sono perfettamente d’accordo sul fatto che un mercato maggiormente liquido sia tecnicamente più affidabile al di la della bravura del singolo trader in opzioni; anche per gli orari sono perfettamente in linea con il tuo pensiero: si evitano in questo modo quasi completamente i gap di apertura generalmente difficili da gestire. Tuttavia – almeno per quanto mi riguarda – sono molti anni che opero su questo sottostante e mi sento abbastanza vaccinato. Inoltre, quasi tutti gli strumenti che utilizzo sono tarati sulle Mibo. Comunque mai dire mai… in futuro è li che sarà il mio approdo…

Intanto ho mandato una mail dove si specifica il prezzo da inserire per la vendita della Call 22.000

Intanto ho mandato una mail dove si specifica il prezzo da inserire per la vendita della Call 22.000

Eseguito sui massimi di giornata...

Ciao, Filippo!
Sono perfettamente d’accordo sul fatto che un mercato maggiormente liquido sia tecnicamente più affidabile al di la della bravura del singolo trader in opzioni; anche per gli orari sono perfettamente in linea con il tuo pensiero: si evitano in questo modo quasi completamente i gap di apertura generalmente difficili da gestire. Tuttavia – almeno per quanto mi riguarda – sono molti anni che opero su questo sottostante e mi sento abbastanza vaccinato. Inoltre, quasi tutti gli strumenti che utilizzo sono tarati sulle Mibo. Comunque mai dire mai… in futuro è li che sarà il mio approdo…

wah ... questa sì che è una bella notizia ... quando deciderai di fare "il grande passo" ... festeggeremo grandemente la tua scelta ... sappi ... per tale evenienza ... che bastano 24 ore per esportare i tuoi software sulle opzioni SP500 ... quindi ... non sia questo a frenarti ... per il resto ... e prendilo come un segno di assoluta stima nei confronti tuoi e del tuo modo di tradare (che a me tanto ricorda il mio !!!) ... che pur di seguirti e capire ancora altre cose della tua metodologia ... mi sono rassegnato a fare una cosa che mai avrei pensato di dover fare ... tradare ... quelle mer** di MIBO !!! ... dunque ... facci sapere quando hai riportato la nave in porto e potrai intraprendere un nuovo viaggio ... che ti seguirò ... sia pur turandomi il naso ... per lo strumento utilizzato !!!