DOPPIO LADDER

sono solo un lettore , amico di nessuno, avido solo di sapere , attraverso il quale tentare di uscire da una situazione , oggi purtroppo comune a molti

Mi piace quello che hai scritto, continuiamo a leggere allora e vediamo "dove vuole arrivare"....semprechè sia mai partito....
http://www.youtube.com/watch?v=dXD8SB6MKDc

Forza Fimira,
hai voglia di condividere la tua esperienza?
molti in questo forum hanno voglia di imparare.
Cosa ti guida nella costruzione della strategia?...........Quanto ti margina mediamente quando hai un lato sotto attacco?

Un saluto

Grazie

il doppio ladder sull'Eurostoxx non è necessiariamente deludente
la scelta degli strike e della scadenza sono importanti, trattandosi di una strategia neutrale il passare del tempo è essenziale
E' una strategia statica se con questo si intende che non sono necessari interventi giornalieri ed anche talvolta settimanali
Come tutte le strategia ha bisogno di un preciso piano di trading tempestivo
Inoltre la linea dell'at now nel tempo prende una bella configurazione tale da poter dare anche l'opportunità di chiudere in anticipo la strategia nel caso si fosse stabilito in partenza un take profit

bravo abc ...

ti pubblico il grafico del mio doppio ladder ... costruito con le opzioni maggio del BUND ... andate in SETTLEMENT in data odierna ... a 144,47 ... la posizione è reale ...

come vedi ... non guadagno sempre ... ma il mio motto è: primo non perdere ... e quando ho un PAYOFF superiore allo zero (anche solo di € 6) ... spesso sfido il Mercato ... qui ho avuto un ATNOW positivo di circa € 900 ... ma non mi son voluto accontentare ... perché ero convinto che il BUND attingesse quota 145 ... ci sta ... non trovi ?

Ecco...bastava farlo andare avanti per capirne il valore...

Ci ha scritto che si guarda solo l' atnow...e poi ci dimostra di guardare il payoff...perche' lui pensava...attingesse..

e avrebbe lasciato al mercato un gain che era il 70% del massimo gain a scadenza.....ma mi faccia il piacere lei e il suo amico...se ne torni sui giornaletti.


p.s. Tutti vorremmo che az producesse strategie su stoxx o sp500 , e lo abbiamo chiesto tante volte, ma che tu venga a farci la lezione...va va...

non vi preoccupate ... è l'"imbecille di turno" ... dovete sapere che l'imbecille di turno è una figura molto nota ai frequentatori di 3d ... di lui sappiamo ormai ... praticamente tutto ... io ... in questi lunghi anni ... sono stato costretto mio malgrado (e sottolineo, mio malgrado) a farne un'approfondita conoscenza ... vi faccio una confidenza ... conosco la figura dell'"imbecille di turno" molto, ma molto di + della figura del ladder ... e siccome quanto io sia profondo conoscitore dei ladder ... state cominciando a toccarlo con mano ... se tanto vi dà tanto ...

sono, dunque, un super-esperto nel tracciare un preciso profilo psicologico dell'imbecille di turno !!!

costui presenta una serie inequivocabile di caratteristiche strutturali ...

la prima è quella di spuntare all'improvviso nelle altrui discussioni ... e senza mai dare un apporto costruttivo alle stesse (essendo quasi sempre un inetto) ... con aria canzonatoria e sarcastica ... mette in dubbio la veridicità di quanto affermato dall'interlocutore ...

generalmente, sulla base della mia esperienza, la prima cosa che fa l'"imbecille di turno" è contestare i premi delle opzioni di cui si discute e ipotizzare che hai un doppio fine, naturalmente non confessabile e naturalmente riprovevole, nell'averli taroccati ... "e tu fimira ci vorresti far credere che si tratta di valori reali ... ah ah ah ... ma lo capisce anche un bambino che sono valori taroccati ... dunque ... vieni subito alla scoperto ... qual è il fine vero che ti ispira?"

continua ...

[
non vi preoccupate ... è l'"imbecille di turno" ... dovete sapere che l'imbecille di turno è una figura molto nota ai frequentatori di 3d ... di lui sappiamo ormai ... praticamente tutto ... io ... in questi lunghi anni ... sono stato costretto mio malgrado (e sottolineo, mio malgrado) a farne un'approfondita conoscenza ... vi faccio una confidenza ... conosco la figura dell'"imbecille di turno" molto, ma molto di + della figura del ladder ... e siccome quanto io sia profondo conoscitore dei ladder ... state cominciando a toccarlo con mano ... se tanto vi dà tanto ...
.

Filippo, ma come ti permetti di dare dell'imbecille a "Chiamatacoperta".......????
Io non voglio entrare nel merito delle tue competenze e figure cosidette "reali": dopo averti sentito ore ed ore su skype ed aver saputo altre cose che non va bene scrivere su forum pubblici ho ormai le idee molto chiare su chi sia la figura che hai appena descritto.
Non mi va bene assolutamente che tu offenda altre persone per cui CHIEDI SUBITO SCUSA e continua pure la tua tiritera che sull' S&P regalano soldi ogni volta che tu entri a mercato.

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non vi preoccupate ... è l'"imbecille di turno" ... dovete sapere che l'imbecille di turno è una figura molto nota ai frequentatori di 3d ... di lui sappiamo ormai ... praticamente tutto ... io ... in questi lunghi anni ... sono stato costretto mio malgrado (e sottolineo, mio malgrado) a farne un'approfondita conoscenza ... vi faccio una confidenza ... conosco la figura dell'"imbecille di turno" molto, ma molto di + della figura del ladder ... e siccome quanto io sia profondo conoscitore dei ladder ... state cominciando a toccarlo con mano ... se tanto vi dà tanto ...
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Filippo, ma come ti permetti di dare dell'imbecille a "Chiamatacoperta".......????
Io non voglio entrare nel merito delle tue competenze e figure cosidette "reali": dopo averti sentito ore ed ore su skype ed aver saputo altre cose che non va bene scrivere su forum pubblici ho ormai le idee molto chiare su chi sia la figura che hai appena descritto.
Non mi va bene assolutamente che tu offenda altre persone per cui CHIEDI SUBITO SCUSA e continua pure la tua tiritera che sull' S&P regalano soldi ogni volta che tu entri a mercato.

te lo sogni ... qui siamo solo all'inizio ... e voglio essere chiaro ... rivolgendomi soprattutto al padrone di casa ... se mi viene esercitata la minima ( e dico minima) censura ... anche una sola parola cancellata ... con me ... avete chiuso !!!

non vi preoccupate ... è l'"imbecille di turno" ... dovete sapere che l'imbecille di turno è una figura molto nota ai frequentatori di 3d ... di lui sappiamo ormai ... praticamente tutto ... io ... in questi lunghi anni ... sono stato costretto mio malgrado (e sottolineo, mio malgrado) a farne un'approfondita conoscenza ... vi faccio una confidenza ... conosco la figura dell'"imbecille di turno" molto, ma molto di + della figura del ladder ... e siccome quanto io sia profondo conoscitore dei ladder ... state cominciando a toccarlo con mano ... se tanto vi dà tanto ...

sono, dunque, un super-esperto nel tracciare un preciso profilo psicologico dell'imbecille di turno !!!

costui presenta una serie inequivocabile di caratteristiche strutturali ...

la prima è quella di spuntare all'improvviso nelle altrui discussioni ... e senza mai dare un apporto costruttivo alle stesse (essendo quasi sempre un inetto) ... con aria canzonatoria e sarcastica ... mette in dubbio la veridicità di quanto affermato dall'interlocutore ...

generalmente, sulla base della mia esperienza, la prima cosa che fa l'"imbecille di turno" è contestare i premi delle opzioni di cui si discute e ipotizzare che hai un doppio fine, naturalmente non confessabile e naturalmente riprovevole, nell'averli taroccati ... "e tu fimira ci vorresti far credere che si tratta di valori reali ... ah ah ah ... ma lo capisce anche un bambino che sono valori taroccati ... dunque ... vieni subito alla scoperto ... qual è il fine vero che ti ispira?"

continua ...

Filippo, su questo forum si parla di derivati e di opzioni in particolare, ho cercato di risponderti utilizzando il metro del contraddittorio basato sui fatti e attenendomi alla materia e non sulle chiacchiere, ho analizzato la strategia del doppio Ladder basandomi su dati oggettivi ed ho riscontrando – dandone dimostrazione – che nei tuoi ragionamenti erano presenti una serie di incoerenze.

Personalmente non metto in dubbio che guadagni… del resto so bene che è possibile fare utili anche per fortuna o per casualità. Perciò – se vuoi interloquire su questo forum e parlare di opzioni sarò lieto di ascoltarti – il mio compito è anche quello di cercare di mettere in guardia tutti – anche te stesso – dai possibili rischi che si possono correre con strumenti a leva.
Una cosa ci tengo a precisare però: non tollero atteggiamenti sopra le righe! Come per esempio quello di etichettare un utente del forum come “l’imbecille di turno”!

ho sottoscritto questa discussione per poterla seguire integralmente, se continuano le offese preferisco cancellarmi a dispetto anche di una discussione interessante

Tornando sull'argomento c'è una differenza sostanziale di impostazione e di gestione se la scadenza è ad un mese, a tre mesi oppure ancora più lontana.
In genere si tende a privilegiare operatività con scadenza mensile, secondo me questa strategia richiede invece scadenze più lunghe

ho sottoscritto questa discussione per poterla seguire integralmente, se continuano le offese preferisco cancellarmi a dispetto anche di una discussione interessante

Tornando sull'argomento c'è una differenza sostanziale di impostazione e di gestione se la scadenza è ad un mese, a tre mesi oppure ancora più lontana.
In genere si tende a privilegiare operatività con scadenza mensile, secondo me questa strategia richiede invece scadenze più lunghe

Per quale motivo secondo te questa tipologia di strategia richiede invece scadenze più lunghe?

Per quale motivo secondo te questa tipologia di strategia richiede invece scadenze più lunghe?

Bhe… visto che non rispondi cerco di argomentare io?

Per me il doppio Ladder è una strategia neutrale e questo si vede benissimo quando la metti in piedi e osservi la linea dell’At Now se ci fai caso risulta simile a quella di uno short straddle.

Essendo una strategia neutrale Theta positivo, Vega negativo e Gamma negativo (il Delta quando è centrata rimane neutrale) l’unico punto a favore è il Theta positivo ciò che ti rema contro sono le altre due greche che bisogna – per quanto possibile - minimizzare.

Già da questo si intuisce che le scadenze corte sono favorite direi per effetto proprio del tempo che incide intanto sul decadimento temporale su tutte le opzioni sia comprate che vendute ma essendo quelle vendute in numero maggiore l’effetto del decadimento temporale è più importante su queste ultime. Inoltre sappiamo che a mano a mano che ci avviciniamo alla scadenza il decadimento non è lineare ma segue una curva esponenziale per cui subisce una accelerazione e quindi rafforza l’effetto.

Ma c’è un altro aspetto che favorisce le scadenze corte meno conosciuto e meno visibile; mi riferisco all’effetto minimizzante del tempo sul Vega e sul Gamma che tendono a neutralizzare i loro effetti a mano a mano che ci avviciniamo alla scadenza a parità di altre condizioni.