OPERAZIONE GRANDE SLAM

Dopo la prima operazione della giornata ecco come siame messi come strategia

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Situazione attuale sui volumi del future.

Operazioni effettuate oggi:

Acquistata +1 Put 21750 maggio a 490
Venduta -1 Put 21250 maggio a 236

Chiuse le +4 Call 22.000 maggio che avevamo in portafoglio:
65, 60, 50 e 48

Vendute -2 Call 21500 maggio
200, 220

Venduti due mini future e riacquistati (più o meno allo stesso prezzo)

Saremmo dovuti entrare con l’operazione n°5 nel finale ma abbiamo preferito rimandare a domani: gli spread erano troppo ampi per fare queta operazione.

Questa la strategia…

Oggi, giornata difficile sul nostro mercato… vuoi perché siamo stati in controtendenza praticamente per tutta la giornata rispetto agli altri mercati, vuoi per i continui rovesciamenti (candele a mezz'ora dell’ordine di 200 punti di future). Anche in questa occasione - tuttavia - ci siamo comportati bene incrementando l’utile.

Dopo 12 giorni di operatività, questi i risultati con le operazioni chiuse e quelle aperte valorizzate ai prezzi di chiusura di questa sera.

Due sole candele rosse ottenute nei giorni 25/ aprile e 05/maggio per il resto sono verdi.
Naturalmente il massimo Draw Down è rimasto lo stesso rispetto a quello fissato precedentemente a 3,39% fatto in occasione della prima candela rossa.

D’altra parte le strategie Theta positive e Vega negative si comportano in questo modo: la frequenza dei gain è generalmente sempre maggiore rispetto a quella dei loss; quello che bisogna stare attenti è di non aumentare – appunto – il massimo Draw Down attuando una strategia di copertura repentina.

Oggi, diminuzione della volatilità implicita sulle opzioni ATM e aumento sulle OTM sulle Mibo scadenza maggio rispetto a quella prezzata ieri dalla clearing house.

I volumi di scambio sulle Mibo scadenza maggio di oggi.

Si nota una certa movimentazioni di Put ITM (che non sono di copertura)

Mentre le Put 21.000 (che sono state quelle più trattate oggi) non vi è traccia sugli OI così come le Put 22.000 il che significa che sono state solo movimentate durante la giornata con aperture e chiusure, discorso diverso sono le Put 22.250. Stiamo parlando di Put ITM naturalmente. In genere questo non è un buon segno per un recupero da parte dei mercati. Le Put di copertura le troviamo più in basso sullo strike 19.000 e 18500.

La ragione potrebbe essere dovuta alla copertura di posizioni ITM di Put strike più bassi, visto che gli OI sui futures sono rimasti pressoché stazionari con una leggera diminuzione.