OPERAZIONE GRANDE SLAM

Questo è quanto costruito dall’inizio del mese borsistico di maggio dal mercato ossia dal 17 aprile.
Prevalenza di Call e chiusura di posizioni di Put…
Sono rimasti un po’ sbilanciati a ribasso come è possibile vedere dalla strategia perseguita…
Domani dovrebbero entrare in copertura altrimenti si fa dura…

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Situazione al momento (13.30) per quanto riguarda i volumi del future sul nostro indice Ftse Mib.

Si segue lo schema...11B

Dopo l'operazione 11B questo il nostro portafoglio....

Consolidato 3.187,5 euro

Continua la nostra lenta ma inesorabile ascesa della strategia. Oggi per noi è stata una giornata abbastanza dura ma alla fine abbiamo fatto il nostro dovere.

Commentiamo la strategia, metto anche le posizioni e il consolidato di 3.273 euro.

Come siamo rimasti? Bhe… giudicate voi! A pochi giorni dalla fine del mese borsistico di maggio siamo a Delta neutrale e quindi perfettamente centrati sia rispetto all’at-now sia rispetto alla curva a scadenza. Anzi, un movimento in entrambe le direzioni ci porterebbe su una delle due “gobbe”. Se invece il prezzo dovesse rimanere, al centro in questo caso, incasseremo il Theta non solo di domani ma anche quello del weekend. Il Gamma è abbastanza morbido e il Vega è in discesa con il passare del tempo. L’unica cosa a cui dovremmo fare attenzione è il movimento ampio del mercato; non che oggi si sia risparmiato…

Le ultime operazioni sono state:

Acquisto di mini future:
21400, 21395, 21365

Vendita di un mini future
21.465 (massimo di giornata)

Acquisto di 1 Put 21.000 a 46 punti (quasi minimo di giornata)

Il mercato ha reagito positivamente alle parole di Draghi anche se non è cambiato nulla rispetto a quanto comunicato un mese fa, fatta eccezione per l’accento posto sulle tempistiche dell’intervento. Pare sia possibile che la BCE metta in atto un piano d’intervento a partire dal prossimo mese, qualora le nuove stime sull’inflazione di giugno siano riviste al ribasso. I mercati sembrano credere a questa ipotesi e - fatto sta - che in un baleno il nostro future dai minimi di 21.050 è balzato in su di 420 punti. Terminando la seduta sui massimi di giornata a +2,26%. Guardate come ha percorso tutta la distribuzione… un bel movimento non c'è che dire...

Si è creata comunque una zona di volumi sui massimi di giornata e quindi una distribuzione bimodale che potrebbe innescare uno storno nella giornata di domani almeno fino al PVP/VWAP area 21.265

Questo è quanto costruito dall’inizio del mese borsistico di maggio dal mercato ossia dal 17 aprile.
Prevalenza di Call e chiusura di posizioni di Put…
Sono rimasti un po’ sbilanciati a ribasso come è possibile vedere dalla strategia perseguita…
Domani dovrebbero entrare in copertura altrimenti si fa dura…

Considerando quello che è successo oggi, il grafico della strategia di ieri appare più chiaro… mi pareva strano che fossero rimasti scoperti a ribasso e non perfettamente centrati come al solito...

Open Interest di oggi giovedì 8 maggio 2014 sulle opzioni Mibo scadenza corta.

Movimenti centrali che farebbero pensare a una stazionarietà dei corsi.
Put 21000 623 contratti, Call 21500 180 contratti, Call 22000 224 contratti; anche la strategia sembrerebbe avvolarare questa ipotesi...

Open Interest totali e funzione di ripartizione di oggi giovedì 8 maggio 2014 sulle opzioni Mibo scadenza corta: siamo ritornati a ridosso del crossover…

La strategia nel suo complesso considerando tutti gli OI appare simmetrica e centrata sui 21500 punti indice.