OPERAZIONE GRANDE SLAM

Aggiornamento dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib dopo l’apertura dei mercati americani.
E’ assai probabile la rottura della resistenza e il successivo test dei massimi… viceversa la rottura del supporto collocato in area 20280 vanificherà questa previsione.

Oggi, due sole operazioni come da schema, rispettivamente la n°1 e la 4A.

Si è trattato di uno spread a credito -1 Call 21000 giugno venduta sui massimi e +1 Call 21500 acquistata a circa 110 punti sotto il livello di entrata della prima Call.

Il portafoglio risultante è quello che vedete. Rimangono ancora in piedi 3 operazioni per chiudere definitivamente la partita.

Abbiamo chiuso la strategia in seguito alle operazioni 2, 4B, 7B. In questo momento siamo flat e non bisogna più seguire lo schema.

La parola ai numeri.

Quelle che vedete sotto sono tutte le operazioni effettuate durante il mese borsistico di maggio con una coda di chiusura su alcune operazioni giugno evidenziate in celestino che avevamo aperto a protezione del nostro portafoglio di cui le ultime 3 sono state chiuse nella giornata di oggi mercoledì 21 maggio 2014.

Partiamo dall’utile. Il guadagno lordo della strategia di maggio è stato di 2.287,5 euro. Togliendo il costo commissionale e lo slippage si portano a casa 1.887,5 euro puliti, in un mese per niente facile dal punto di vista tecnico. Il massimo Draw Down è rimasto ancorato a -3,39%. La performance su esposizione media è stata del 17,22%.

Grandissimo Antonio! Complimenti.
Posteresti, se puoi, l'equity line da inizio avventura? Grazie e complimenti ancora.

Lo so che molti di voi quando vedono molte operazioni corrugano la fronte! Mi sono reso conto – in questa mia breve esperienza annuale – che la maggior parte dei trader in opzioni è abituato a mettere in piedi strategie statiche chiuse dove è predeterminato sia il guadagno sia la perdita a scadenza. Queste strategie si basano sulla presunzione di poter fare previsioni attendibili su sistemi complessi come quelli dei mercati finanziari. Una pura illusione alimentata anche dall’analisi tecnica e dalla umana onnipotenza di cercare di prevedere il futuro che è in ognuno di noi. Sono quindi strategie equivalenti a una scommessa! Il mio trading si basa su una convinzione – ormai maturata da anni – che l’accento non si deve mettere sulla previsione ma sul sistema mantenendo il rischio sotto controllo.

La domanda è: ci sono altri strumenti finanziari che ti permettono di valorizzare l’aspetto sistemistico al pari delle opzioni? Io credo di no!

Grandissimo Antonio! Complimenti.
Posteresti, se puoi, l'equity line da inizio avventura? Grazie e complimenti ancora.

Eccoli...

In questo lavoro quello che serve è accumulare nel tempo piccoli vantaggi competitivi che ti permettono di far crescere la tua curva at now. E uno dei vantaggi competitivi è quello di mantenere il rischio relativamente basso per strumenti a leva.

Un altro vantaggio competitivo è la vendita delle opzioni con protezione dinamica e la ragione sta nel fatto che la volatilità implicita nel tempo è mediamente sempre più alta rispetto a quella che poi esprimerà il mercato. Questo significa che i venditori incassano generalmente “premi al rischio” più corposi rispetto a quelli “attesi”. Quindi chi sa gestire questo tipo di strategie si trova ad avere nel tempo una convenienza - per così dire - intrinseca.