OPERAZIONE GRANDE SLAM

Per quanto riguarda "la strategia del re", siamo a ridosso del livello del nostro 2° intervento avvenuto - come si ricorderà – a 21.630 con l’acquisto di due mini futures.

Sotto le due strategie a confronto con e senza correzioni.

Segnalo la formazione del PVP sul future dell'indice Ftse Mib a quota 21.640 dopo l’apertura dei mercati americani visti in leggero ribasso… tuttavia, il vero supporto è leggermente sotto a quota 21.615…

Tutta la distribuzione di oggi… ci siamo fermato sul PVP (alzatosi nel frattempo a 21.660). La nostra strategia continua ad essere sempre quella impostata.

Domani la modificheremo parzialmente per cercare di ridurre il Gamma mantenendo un Delta neutrale per il fatto che giovedì con il discorso di Draghi ci saranno molte turbolenze.

Distribuzione alle ore 13.30 dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di mercoledì 4 giugno 2014. Mercato impostato a ribasso evidente già dalla seconda candela. Prova ne sia l’andamento del Cumulative Delta Volume incrementandosi ulteriormente nella fase successiva. Nonostante il buon rimbalzo del prezzo per quanto riguarda le ultime candele che si è riportato nei pressi del PVP, il mercato rimane abbastanza debole non in grado – al momento - di riportare i corsi a livelli superiori.

La distribuzione ha ora una conformazione tale da dare qualche chance in più al prezzo di riportarsi su dopo aver creato un bel supporto intorno all’area dei 21500…

Ecco serviti i 100 punti di fib sul piatto...

Skew di volatilità implicita sulla chain delle opzioni sull’indice Ftse Mib scadenza corta. Si nota un aumento generalizzato della VI rispetto ad alcuni giorni fa...

Per quanto riguarda "la strategia del re", anche oggi siamo a ridosso del livello del nostro 2° intervento avvenuto - come si ricorderà – a 21.630 con l’acquisto di due mini futures.

Sotto le due strategie a confronto con e senza correzioni.

Distribuzione alle ore 12.00 dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi giovedì 5 giugno 2014. Mercato impostato a rialzo, evidente già dalla seconda candela e dalla formazione di un PVP a 21.650 che ancora è in essere. Il Cumulative Delta Volume è sui massimi relativi. I volumi – comunque – rimangono scarsi e tutto potrebbe accadere dopo l’annuncio sui tassi previsto alle 13.45 e soprattutto dopo la conferenza stampa delle 14.30 da parte di Draghi sul varo di una terza asta Ltro.

Aumentata in altezza la curva dello Skew di volatilità implicita sulla scadenza corta. Una curva più alta determina un maggior prezzo sia delle CALL che delle PUT. Siamo sui massimi di periodo e dopo la sfuriata che sicuramente ci sarà, questa potrebbe anche scendere... le opzioni luglio sono sotto di un 4% di VI e non è poco... favorite tutte le strategie di tipo Calendar...