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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio28/11/2011, 1:29

Ciao Antonio.
Prendo in considerazione l'immagine pubblicata in un post precedente che allego.
Il mio dubbio è il seguente:
quando il sottostante, perdendo valore, raggiunge il 6°livello e quindi ho due future a mercato, se prima di pervenire al 7° livello dove liquido i due future stessi, il sottostante inverte la direzione non rischio di accusare una perdita? Mi sembra che se un Fib vale 5 opzioni con delta 1 costante, con due future è come avere 10 opzioni con delta 1 costante solo in parte controblanciate dalle 7 opzioni call long che al massimo tenderanno al delta =1.
E' un falso timore il mio, nel senso che in realtà ho fatto considerazioni/calcoli errati? Stavo pensando ad azioni integrative, quali acquisti di altre call (nell'esempio a strike 16000) al 4° livello, approfittando che hanno delta 0,2-0,25, e quindi prezzi convenienti?) E se davvero è meglio acquistare altre call, in quale quantità?
Grazie di tutto.
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umbolox

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio28/11/2011, 9:28

Apertura per lo stoxx contro il quarto livello, lato up della 1° deviazione standard. :23

Plinor... io lì andrei semplicemente in stop loss.. quando chiede il future è difficile che torni indietro, ma nulla è infallibile al 100%. Vediamo se ho "capito" e cosa ti risponde AZ
ciao
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio28/11/2011, 13:34

allego i livelli di oggi, calcolati sull'SP500 (indice) (non sull'e-mini, anche se poi durante il trade dalle ore 15.30 alle h. 22,00 i valori delle opzioni dell'SPX e dell'e-mini sono identici) sia per le opzioni mensili (scadenza 16 dicembre) che per quelle settimanali (weekly, scadenza 2 dicembre).
per le weekly la volatilità ponderata lato call è decisamente più alta rispetto alle mensili mentre per il lato put i valori sono simili. Chissa che non se ne possa trarre qualche indicazione osservare una differenza più spinta comparando le volatilità ponderate sul lato put o call delle due scadenze.
Sono calcolati utilizzando la volatilità comparata, quindi mediante l'utilizzo dei volumi e della volatilità implicità opzione per opzione.

Domani voglio provare ad inserire i livelli del VIx e del CAC40.
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio28/11/2011, 16:43

AZ13 ha scritto:
I gap che si formano in apertura generalmente tendono a chiudersi o parzialmente o del tutto nella prima mezz’ora di contrattazione.
Se il gap viene chiuso non ci sono problemi in quanto si procede nel modo che conosciamo. Viceversa se il gap viene chiuso parzialmente o non viene chiuso per niente e soprattutto se è vicino al 4° livello non è consigliabile agire in controtendenza.

In questi casi si aspetta che il mercato superi definitivamente il 4° livello e si va preferibilmente in tendenza con le opzioni.


Scusa Antonio se chiedo continuamente ma devo chiarirmi questo punto.
Oggi l'S&P500 apre in gap; infatti ha chiuso a 1158,67 e riaperto oggi alle 15.30 a 1191,45 che è intermedio tra il 4 e il 5 livello che ho calcolato. I miei dubbi sono:
a) Quando scrivi: "superi definitivamente il 4° livello" intendi che deve arrivare al 5° livello oppurre basta che si trovi ad esempio a metà tra il 4° e il 5 livello (penso a lla prima ipotesi ma vorrei una conferma)?
b) Inoltre "e si va preferibilmente in tendenza con le opzioni" intendi opzioni ATM con lo strike del 5° livello o con quale altro strike o cerchi solo che abbiano delta = 0,5?
c) visto che vai in tendenza non entri quindi con le opzioni a delta 0,3 o inferiore ma operi solo con opzioni in tendenza?
d) se utilizzo opzioni in tendenza, ne uso un quantitativo equivalente a quello del future, per rispettare le proporzioni del metodo Garcia (quindi 5 se opero sul Fib o dax per ogni fib o future dax che avrei impiegato) oppure data la particolare situazione il numero è più "libero"?

A proposito, sembra che la differenza di volatilità ponderata molto più accentuata sul lato call tra le weekly (nel brevissimo) e le mensili (su tempo maggiore), calcolate sui dati di venerdì, forse sia anticipatore del fatto che oggi l'SP500 si sia aperto con un tale rialzo. Se funzionasse davvero (ma è la prima volta che lo calcolo) magari valutata assieme al vix, potrebbe essere un ulteriore segnale di trend.


Grazie e buon trade.
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio29/11/2011, 10:23

Allego i livelli del CAC40 e SPX calcolati sempre con la volatilità comparata/ponderata.
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio29/11/2011, 18:59

allego il risultato del trade sul CAC40 (è il primo trade in paper naturalmente che seguo con questo metodo) sui livelli del post precedente. Peccato che le opzioni si siano mosse davvero poco; certamente nel seguire il sottostante, quelle sul dax sono decisamente più lineari, in relazione al delta.
Comunque complimenti davvero ad Antonio per aver insegnato questo sistema.
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umbolox

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio29/11/2011, 21:11

Dopo una giornata a guardare candeline a 10 minuti come un alienato, ho deciso di guardare il quadro "da lontano", proprio come si fa per i quadri impressionisti, dove occorre allontanarsi e strizzare leggermente gli occhi per apprezzare la bellezza delle forme. In questo modo, testimoni i dipinti di Van Gogh, i tratti del pennello si confondono tra loro.

Vorrei far notare un elemento davvero impressionante del Garcia.

Ho preso il close di oggi, che peraltro è un punto medio di un ipotetico canale daily. Ho calcolato l'escursione settimanale di una volatilità di call media spannonica di 43 e una volatilità di put di 50, in linea con ciò che "dovrebbe" essere il normale skew.

Vi posto il grafico del daily.
Non ha sbagliato MAI un colpo in tre mesi a questa parte.
E' una tecnica eccezionale. Lo sapevamo già. Ma questo lo conferma.

EURO STXX50 3.png


Da principiante del trading quale sono, mi chiedo se con un sistema del genere valga la pena dannarsi tutto il giorno davanti al pc.

Saluti :23
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plinor

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio29/11/2011, 21:45

umbolox ha scritto:un elemento davvero impressionante del Garcia...........Ho preso il close di oggi, che peraltro è un punto medio di un ipotetico canale daily. Ho calcolato l'escursione settimanale di una volatilità di call media spannonica di 43 e una volatilità di put di 50, in linea con ciò che "dovrebbe" essere il normale skew.

Vi posto il grafico del daily.
Non ha sbagliato MAI un colpo in tre mesi a questa parte.

Da principiante del trading quale sono, mi chiedo se con un sistema del genere valga la pena dannarsi tutto il giorno davanti al pc.

Saluti :23



Grazie davvero della tua osservazione, molto acuta e veramente utile. :thanks
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Roberto

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio30/11/2011, 16:15

Buongiorno a tutti

Vorrei dare un contributo sullo splendido metodo ideato da Antonio che sicuramente potrà bocciare quello che vada a scrivervi.

Il mio obiettivo è costruire uno straddle finanziato dal Garcia.

Seguiamo pure la serie tronca 1;2;4.

Quindi acquisto solo un future se vado oltre una D.S. e mi becco uno splendido long straddle eventualmente anche da tenere per il giorno dopo. Ragazzi in un giorno il theta non pensa che avrà un impatto enorme sulle opzioni.

Ma il grande vantaggio è che io arrivo allo straddle con tutte le mie belle fishes che molto probabilmente mi finanziano abbondantemente la mia strategia.

Già lo straddle è una bellissima strategia soprattutto se effettuata con bassa volatilità; ma con il Garcia il valore aggiunto è notevolissimo.

Inoltre per lo straddle possiamo evitare di entrare con il secondo future che così tanto ci sapventa come ha mostrato Antonio per lo stoxx50.

Ciao Antonio e buona giornata
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umbolox

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Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Messaggio01/12/2011, 9:54

incredibile dove si sono fermati ieri :27 :27 :27

EURO STXX50 sept.png


:33 AZ :evil:
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