OPERAZIONE GRANDE SLAM

Benché di venerdì, lo skew di volatilità implicita mostra una curva piatta sul lato Call pendente e molto pronunciata sul lato Put.

Vedremo cosa ci dice l’analisi degli Open Interest

Chain Opzioni (SPX) S&P 500 Index CBOE

Distribuzione Open Interest Opzioni (SPX) S&P 500 Index CBOE scadenza corta…

Funzione di ripartizione, prezzo praticamente sul crossover; quest’ultimo intorno al 13,8% il che significa 86,2% delle opzioni Call e Put sono OTM e - stando a questi prezzi - finirebbero prive di valore a scadenza. Per il momento il mercato appare in stallo cioè tenterà di muoversi il meno possibile per i due motivi citati:

vicinanza al crossover

% elevata di opzioni OTM

Naturalmente ciò comporterà una compressione ulteriore della volatilità che potrebbe portare dopo un po’ di tempo a delle accelerazioni in breakout qualora il prezzo superasse qualche resistenza grafica importante e lo stesso succederebbe in breakdown nel caso in cui il prezzo scendesse sotto un eventuale supporto che ha frenato le discese precedenti: fenomeni, entrambi accompagnati da un elevato volume sul future...

Distribuzione Open Interest Opzioni EURO STOXX 50 (OESX) scadenza corta…

Funzione di ripartizione Opzioni EURO STOXX 50 (OESX) scadenza corta...

Open Interest future EURO STOXX 50: non ricostruite del tutto le posizioni precedenti...

Strategia assunta questa settimana: Short Strangle 3150/3400

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 29 settembre 2014 (ore 12.13)