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STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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Nick

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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio15/10/2014, 15:54

AZ13 ha scritto:Come si vede siamo alle prese con una zona di supporto molto importante sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Parlo ovviamente del livello dei 3.000 e ancor più dei 2.900 (che tra l’altro rappresenta la colonna di Put più alta in assoluto). Io credo che intuitivamente parlando, un minimo di reazione dovremmo aspettarcela su questo livello una volta smaltita la paura…

Dal punto di vista tecnico la discesa – ne abbiamo già parlato – non è alimentata da coperture di sottostante tanto è vero che i future diminuiscono di Open Interest.



Ciao Antonio, se puoi, vorrei un tuo commento.

Pur essendo in un contesto decisamente bearish per tutti gli indici azionari mi sembra che nei giorni scorsi, esaminando gli OI delle opz e dei future (soprattutto dagli oi fut che non erano cresciuti), avevamo “ipotizzato” un possibile rimbalzo tecnico, pur con tutte le cautele del caso dato lo scenario ribassista ben evidente.

Tale rimbalzo non c’è stato, anzi oggi abbiamo avuto una ulteriore forte discesa.

Mi aspetto dunque stasera di trovarmi con un significativo aumento del OI fut x le coperture.

È cosi, o c’è un'altra lettura ?

Grazie
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AZ13

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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio15/10/2014, 18:01

Nick ha scritto:
Ciao Antonio, se puoi, vorrei un tuo commento.

Pur essendo in un contesto decisamente bearish per tutti gli indici azionari mi sembra che nei giorni scorsi, esaminando gli OI delle opz e dei future (soprattutto dagli oi fut che non erano cresciuti), avevamo “ipotizzato” un possibile rimbalzo tecnico, pur con tutte le cautele del caso dato lo scenario ribassista ben evidente.

Tale rimbalzo non c’è stato, anzi oggi abbiamo avuto una ulteriore forte discesa.

Mi aspetto dunque stasera di trovarmi con un significativo aumento del OI fut x le coperture.

È cosi, o c’è un'altra lettura ?

Grazie


Ciao Nick, movimenti così violenti prendono in contropiede anche gli istituzionali, nei giorni scorsi si vedevano comunque volumi di OI sulle Put ITM ma nulla faceva presagire una Caporetto di questa portata! In questi casi superate le DS ci si mette in tendenza…
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AZ13

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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio16/10/2014, 18:48

Non è bastato un mercoledì da paura che ha visto i listini crollare sotto i colpi del rinnovato rischio-Grecia. Anche oggi la Borsa di Milano in particolare ha vissuto la peggiore seduta dal novembre 2011 basta vedere gli estremi per rendersene conto. Il minimo sul future dell’indice Ftse Mib è stato 17.500 punti, mentre il massimo 18.545 punti. La bellezza di 1045 punti un -5,63€.
Fallito miseramente il tentato recupero di questa mattina da parte delle borse europee e in particolare da Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che, dopo una partenza in positivo, è arrivato a cedere più del 4% toccando quota 17.500 punti. Si tratta dei minimi da fine settembre 2013. Sospensioni a raffica sul nostro paniere principale.

Guardate le ultime due distribuzioni del Market profile… da panico! Il mio programma sul Volume Profile non contiene tutta la distribuzione... quando l’ho costruito avevo previsto una escursione massima di 800 punti…
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio16/10/2014, 18:57

Domani mattina alle 9.05 vanno a settlement le opzioni sul Ftse Mib questi i nostri due pay off rispettivamente strategia statica e dinamica scadenza ottobre.

Sulla strategia dinamica abbiamo in aggiunta una posizione Call su novembre:

+4 Call novembre 19.000 a 520 punti
-3 Call novembre 19.500 a 330 punti
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 11:41

Questo il definitivo sulla strategia statica sul Ftse Mib…. commissioni 210€
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 11:56

Questo il definitivo sulla strategia statica sul Ftse Mib…. commissioni 328€

Qui c’è una doppia versione positiva:

Alcuni hanno chiuso i future a 18.095 prima versione
Altri hanno chiuso i future a 18.030 seconda versione
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 12:03

Chi conosce i derivati sa che questo è un ottimo risultato! Ci sono stati sbalzi giornalieri anche di 1.000 punti sul nostro mercato... e noi avevamo una strategia Theta positivo e Vega negativo!
Per cui ritengo che nella situazione contraria – cioè con un mercato con diminuzione di volatilità – avremmo potuto fare ancora meglio!
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AZ13

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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 14:28

Strategia Dax ottobre Statica… commissioni 28€
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 14:29

Questa la strategia su dicembre che abbiamo attualmente… commissioni 16€
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Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio17/10/2014, 14:34

Complessivamente sulla strategia statica sul Dax questo mese siamo in attivo di 1.750€ meno 44€ di commissioni

Stessa situazione per la strategia dinamica (abbiamo preferito questo mese farle uguali)... :25
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