STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Buona sera, in questo fine settimana ho cercato di studiare un po' le tante informazioni presenti sul forum, a tal proposito trovo molto interessante l'osservazione degli open interest del sottostante, in tal caso mi riferisco al nostro indice, ho notato che alle ore 10.45 O.I. è salito di circa 1.000 contratti quando eravamo a circa 19100, mentre alle 11.25 l'O.I. si è ridotto di altrettanti 1000 contratti e di lì a poco abbiamo fatto il minimo di giornata, in tal caso che strike hanno coperto e poi scoperto gli istituzionali? Oppure è stata altra cosa?

GRAZIE

Ciao! Sei completamente fuori strada! Il sottostante, essendo un indice, non scambia volumi e quindi per definizione non ha Open Interest (interesse aperto). Forse ti riferisci agli OI del future dell’indice Ftse Mib quello che in molti continuano a chiamare FIB. Anche in questo caso è un dato che da solo ti serve a poco. Ricordati sempre che le posizioni vengono costruite e mantenute (magari difese) dagli istituzionali nel tempo.

Ciao Antonio, quando puoi potresti pubblicare il grafico volumi , quello con le resistenze ed i supporti disegnati dal mercato.
Grazie

Ciao Antonio,

purtroppo quando ho realizzato il software ho previsto un range di estensione del mercato circa 800 punti in maniera tale da contenere tutto in uno schermo di 19 pollici e abbastanza leggibile.

Oggi purtroppo l’oscillazione è stata maggiore!
In questi casi si può utilizzare il Market Profile oppure il software PVP/VWAP

Buona sera, si in effetti mi riferivo al fib, per il momento mi occupo di altro ma studio da poco il mondo delle opzioni , a tal proposito vi chiedo se fate corsi e quali sono i costi. La cosa che ho capito in questi mesi è si riuscire a capire come sono posizionati gli istituzionali ma soprattutto riuscire a correggere la strategia nel caso le cose non vanno nel verso giusto , insomma un piani b. Pertanto chiedo ancora se tale dinamica rientra tra gli obiettivi del corso. Grazie

Buona sera, si in effetti mi riferivo al fib, per il momento mi occupo di altro ma studio da poco il mondo delle opzioni , a tal proposito vi chiedo se fate corsi e quali sono i costi. La cosa che ho capito in questi mesi è si riuscire a capire come sono posizionati gli istituzionali ma soprattutto riuscire a correggere la strategia nel caso le cose non vanno nel verso giusto , insomma un piani b. Pertanto chiedo ancora se tale dinamica rientra tra gli obiettivi del corso. Grazie

La stragrande maggioranza degli strumenti finanziari sono di natura lineare. Si fa un pronostico, si assume una posizione coerente con quella della previsione, e se si indovina si guadagna mentre se si sbaglia si perde ne più e ne meno come una scommessa! Con le opzioni ci troviamo di fronte a uno strumento non lineare e - paradossalmente – in certe condizioni si può guadagnare anche sbagliando la previsione e di converso si può perdere anche indovinando il pronostico.

Il caso più eclatante è per esempio l’acquisto di Call OTM cariche di volatilità implicita che si sgonfiano a un primo rimbalzo del mercato. Quindi è uno strumento che richiede più tempo per essere metabolizzato. Per quanto riguarda i corsi che facciamo, sono già di livello superiore diciamo che non sono rivolti a novizi del trading in opzioni. Quindi il consiglio che ti posso dare è quello di incominciare ad entrare in punta di piedi in questo mondo.

Tempo fa avevo scritto un libro insieme ad altri autori edito da trading library da titolo


Le opzioni
Domande e risposte

che affronta l'argomento in termini molto semplici.

Ciao Antonio, quando puoi potresti pubblicare il grafico volumi , quello con le resistenze ed i supporti disegnati dal mercato.
Grazie

Ciao Antonio,

purtroppo quando ho realizzato il software ho previsto un range di estensione del mercato circa 800 punti in maniera tale da contenere tutto in uno schermo di 19 pollici e abbastanza leggibile.

Oggi purtroppo l’oscillazione è stata maggiore!
In questi casi si può utilizzare il Market Profile oppure il software PVP/VWAP

Antonio, va bene anche quella di oggi. sto cercando di far funzionare il programma con dde di interactive ed ho bisogno di fare un raffronto.
Grazie

Ciao Antonio, quando puoi potresti pubblicare il grafico volumi , quello con le resistenze ed i supporti disegnati dal mercato.
Grazie

Ciao Antonio,

purtroppo quando ho realizzato il software ho previsto un range di estensione del mercato circa 800 punti in maniera tale da contenere tutto in uno schermo di 19 pollici e abbastanza leggibile.

Oggi purtroppo l’oscillazione è stata maggiore!
In questi casi si può utilizzare il Market Profile oppure il software PVP/VWAP

Antonio, va bene anche quella di oggi. sto cercando di far funzionare il programma con dde di interactive ed ho bisogno di fare un raffronto.
Grazie

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi martedì 28 ottobre 2014 ore 14.30

Buongiorno a tutti...sono nuovo del forum e vi chiedo come mai oggi con open interest decrescenti rispetto a ieri la borsa è salita?
E' possibile coprirsi con le opzioni quando solitamente sappiamo che lo si fa con il fib?
Ma se un operatore istituzionale si coprisse con opzioni (in questo caso vendendo put visto che siamo saliti) allora non vuole dire che è sicuro della direzione rialzista futura?
grazie

Buongiorno a tutti...sono nuovo del forum e vi chiedo come mai oggi con open interest decrescenti rispetto a ieri la borsa è salita?
E' possibile coprirsi con le opzioni quando solitamente sappiamo che lo si fa con il fib?
Ma se un operatore istituzionale si coprisse con opzioni (in questo caso vendendo put visto che siamo saliti) allora non vuole dire che è sicuro della direzione rialzista futura?
grazie

Sotto il termine istituzionale ci sono numerose categorie…

Il future viene solitamente utilizzato dagli hedge fund a copertura delle opzioni vendute con una strategia tipicamente di delta hedging, chi detiene fisicamente il sottostante – cioè possiede azioni - si copre acquistando direttamente Put OTM e /o con la vendita delle Call OTM.

Ti consiglio di leggere qui…

http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=3

Buona sera , volevo chiedervi, coloro che nella loro strategia hanno una Call otm supponiamo Call 19500 a che prezzo decidono di utilizzare il fib ? O meglio possono anche decidere di lasciare un opzione itm? Grazie

Buona sera , volevo chiedervi, coloro che nella loro strategia hanno una Call otm supponiamo Call 19500 a che prezzo decidono di utilizzare il fib ? O meglio possono anche decidere di lasciare un opzione itm? Grazie

Anche se non dici che l’opzione Call è comprata o venduta è probabile che ti riferisca a una Call 19.500 venduta! Ebbene, le Call quando passano da OTM ad ATM > ITM vanno sempre coperte in Delta o con il sottostante o con un acquisto di Call a strike più alto oppure si procede al “rolling” della posizione: chiusura della Call ITM e vendita di un’altra OTM.