STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Strategia sull’obbligazionario tedesco ( Bund) desunta dal differenziale di OI di venerdì

Attenzione perché i dati daily prelevati dal sito eurex (il link da dove si scaricano nel primo pomeriggio) della scad DIC non visualizzano i valori riguardanti gli strike 155 e 158,5.
Se è possibile ritenere ininfluenti gli OI strike 158,5 questo non è possibile farlo x il 155 dove sono già presenti oltre 54000 contratti call.
Questa mancanza influisce sulla figura raffigurata nel grafico della strategia riportato.
Basterà controllare domani andando a vedere i valori nel link "dati storici" (nota: quelli visualizzati con la data 31/10 sono relativi agli OI del giorno 30/10), dove ci saranno invece gli strike e gli OI completi.

Penso che la figura cambierà e molto probabilmente sarà simile ad uno short strangle/straddle con apice 150-150,5.

p.s - se poi mi sono sbagliato allora come non detto.

Strategia sull’obbligazionario tedesco ( Bund) desunta dal differenziale di OI di venerdì

Attenzione perché i dati daily prelevati dal sito eurex (il link da dove si scaricano nel primo pomeriggio) della scad DIC non visualizzano i valori riguardanti gli strike 155 e 158,5.
Se è possibile ritenere ininfluenti gli OI strike 158,5 questo non è possibile farlo x il 155 dove sono già presenti oltre 54000 contratti call.
Questa mancanza influisce sulla figura raffigurata nel grafico della strategia riportato.
Basterà controllare domani andando a vedere i valori nel link "dati storici" (nota: quelli visualizzati con la data 31/10 sono relativi agli OI del giorno 30/10), dove ci saranno invece gli strike e gli OI completi.

Penso che la figura cambierà e molto probabilmente sarà simile ad uno short strangle/straddle con apice 150-150,5.

p.s - se poi mi sono sbagliato allora come non detto.

Grazie della segnalazione! In effetti sulla scadenza daily i dati prelevati dal sito eurex in automatico dal programma per quanto riguarda il Bund sono mancanti dei valori riguardanti gli strike 155,0 e 158,5.

Per cui questa è la strategia effettiva desunta dal differenziale di venerdì inserendo i dati mancanti…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 4 novembre 2014 (ore 10.00)

Ancora una oscillazione abnorme… 710 punti. Se consideriamo una DS prende circa 300 punti siamo andati oltre due DS e questo mese non si contano più questi tipi di oscillazioni.


Ecco tutta la distribuzione (platicurtica tipica dei mercati direzionali)

Skew scadenza corta… oggi aumento di circa 3% di volatilità implicita

Euro Stoxx 50: differenziale di Open Interest di ieri…

Strategia Euro Stoxx 50 desunta dal differenziale di Open Interest di ieri:

Short Call…

Dax: differenziale di Open Interest di ieri…

Strategia Dax desunta dal differenziale di Open Interest di ieri:

Short Call…

Bund: differenziale di Open Interest di ieri…