STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Come sono andate le strategie sul Ftse Mib per il mese di novembre?

Ecco come è andata la statica...

Guadagno lordo (valorizzando il Ratio Spread 3/5 su dicembre al prezzo teorico) è stato di: 3.220€! Tolte le commissioni di questo lungo mese di novembre rimangono puliti 2.780€.

Bravo Antonio.
Solo un paio di chiarimenti:
1) se è possibile vedere il diagramma del payoff;
2) in questo mese ci sono stati 440 € di commissioni: considerando 2 € a trade (se ho capito bene) abbiamo 220 trade.
Considerando che per chi come me ha un'altra attività lavorativa 220 operazioni (circa 8-10 al giorno) da seguire sono difficili, (ma forse hai fatto nello stesso trade più acquisti o vendite contemporanee di opzioni per cui il numero di operazioni scenderebbe), è possibile avere l'elenco delle operazioni fatte sulla strategia statica?

A porposito, i tuoi software sono compatibili solo con Sella?

Grazie e complimenti ancora.

posteresti l'analisi ftsemib del momento
grazie

Come da manuale...

Per quanto riguarda la strategia statica e dinamica sullo Stoxx questi i risultati:

Guadagno lordo è stato di: 1.145€! Tolte le commissioni (qui sono state pochissime operazioni solo 7) fanno un netto di 1.131€.

Rimane in piedi ancora il Ratio Spread 1/2 che avevamo ereditato a ottobre:

+2 Call 3.000
-4 Call 3.100

Buona sera, che capitale bisogna possedere per la strategia statica ? Grazie

Buona sera, che capitale bisogna possedere per la strategia statica ? Grazie

Gran parte dei trader che affrontano il mercato dei derivati (opzioni, futures, ecc.) sono sottocapitalizzati oppure non capitalizzati a sufficienza. In termini relativi ciò significa aumentare notevolmente il rischio! Primo perché limitano l’operatività relegandola al solo acquisto di opzioni per non rischiare il margin Call, secondo non possono sostenere drawdown anche di piccola entità.

I sistemi che utilizzo, hanno bisogno di un capitale di 20.000€ la marginazione e soprattutto l’esposizione saranno meno della metà. Sotto quel capitale – in generale – è meglio lasciare stare i derivati e con quei soldi farsi una bella vacanza.

Ciao AZ13, non hai mai pensato di fare corsi e servizi (come questo sulle opzioni)solo ed esclusivamente sui Futures ? Potrebbe interessare a tutta una schiera di utenti che vorrebbero fare un trading più semplice ma profittevole e con un capitale ovviamente adeguato.

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Buon Giorno, aggiornando i dati sul nostro indice scadenza dicembre ho notato questo (se non è corretto cancellate )
1. La Vola impl. postata è quella di Borsa Italia semplicemente, e premesso che il market maker si fa pagare qualcosa caro se sa che c'è interesse, si nota che lo skew è aumentato sul lato call, quindi si potrebbe continuare?

2. Posizioni nette scadenza dicembre, sembrerebbe che il primo range (ATTENZIONE LO STA DICENDO UN NEOFITA), sia 19.000 - 20.000, e a 20.000 ci siamo quasi, quindi?

3. Sembre dal sito di Borsa Italia l'Open Interest sembrerebbe essere aumentato del 11% circa da 38222 a 43660.

4. la Funzione di ripartizione porta un crossover a 19.750-20.000 è corretto?

Ciao AZ13, non hai mai pensato di fare corsi e servizi (come questo sulle opzioni)solo ed esclusivamente sui Futures ? Potrebbe interessare a tutta una schiera di utenti che vorrebbero fare un trading più semplice ma profittevole e con un capitale ovviamente adeguato.

Ciao! Non sei il primo che mi chiede di proporre corsi e servizi esclusivamente per i futures! E’ vero che esiste un interesse maggiore su questi strumenti derivati, forse dovuto alla loro estrema semplicità, ma non sono d’accordo sull’aggettivo profittevole! Ci sarebbe molto da dire ma – per quanto possibile – cerco di argomentare e ti dico subito perché non sono d’accordo!

Aprire una posizione su un future equivale a fare una “scommessa” (inutile fare tanti giri di parole! Di “scommessa” si tratta!) sul valore futuro di un indice (o più in generale di un sottostante).

Inutile dire che la “previsione” è assolutamente aleatoria in sistemi complessi come sono i mercati finanziari; ed inutile dire anche che chi propone metodi per “prevedere il futuro” (leggi trading system...analisi tecnica) ha interesse a sostenere che lo studio delle serie storiche rappresenta un valido strumento per produrre “previsioni miracolose”.

In aggiunta, operare con i future (Scommessa + previsione aleatoria… ) è facile sconfinare nel “gioco d’azzardo” ! Ma – come si sa – i “giocatori d’azzardo” amano illudersi di essere dotati di superiori capacità predittive (e non si lasciano scoraggiare da nessuna delle sonore batoste a cui vanno periodicamente incontro). Che ci vuole? E’ sufficiente tracciare qualche semplice riga o seguire qualche indicatore/oscillatore di ultima generazione per poter prevedere il mercato. L’analisi statistica seria…l’unica che conta, ci dice invece il contrario.

Vediamo alcuni tra i più importanti vantaggi del trading in opzioni rispetto a quello dei futures.

Primo. La non linearità dei risultati: posso mettermi nella condizione di avere una perdita massima prefissata e non posso in alcun modo perdere di più.

Qualcuno potrebbe dire: “tradando i futures si può avere lo stesso effetto con lo stop loss!” E invece NO. Lo stop loss non offre una garanzia assoluta di essere eseguito: se per esempio si verifica un gap di mercato che scavalca il nostro prezzo non si viene eseguiti… si viene eseguiti solo quando qualcuno sarà disposto a farci da cotroparte.

Lo stop loss – inoltre – chiude la posizione quando viene raggiunta la perdita massima fissata, l’opzione no! Ed è un vantaggio enorme, basti pensare a quante volte lo stop loss chiude una posizione in perdita che poco dopo torna in profitto; come si dice: oltre al danno anche la beffa!