STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Pay Off nostra strategia statica

Differenziale di oggi e strategia sulle Mibo scadenza corta…

Buona sera AZ nel leggere il libro che mi avete consigliamo Le opzioni a pag. 115 nel parlare della volatilità a un certo punto dice che le aspettative del mercato si possono riflettere nelle OPZIONI, se gli operatori credono in un ribasso aumenteranno la volatilità delle put. Ecco perché oggi vedendo scendere le vola prese da borsa italia non capivo come mai poi si salisse. Pertanto ora sono un po confuso . Mi chiedo ora che differenza esiste tra le vola di borsa Italia che tra l'altro sono uguali per strike Call e put con le vola implicite calcolate magari da calcolatori che forniscono un valore diverso per stesso strike tra put e Call. Grazie ancora

Buona sera AZ nel leggere il libro che mi avete consigliamo Le opzioni a pag. 115 nel parlare della volatilità a un certo punto dice che le aspettative del mercato si possono riflettere nelle OPZIONI, se gli operatori credono in un ribasso aumenteranno la volatilità delle put. Ecco perché oggi vedendo scendere le vola prese da borsa italia non capivo come mai poi si salisse. Pertanto ora sono un po confuso . Mi chiedo ora che differenza esiste tra le vola di borsa Italia che tra l'altro sono uguali per strike Call e put con le vola implicite calcolate magari da calcolatori che forniscono un valore diverso per stesso strike tra put e Call. Grazie ancora

Buondì…

Questa non è la sezione giusta per discutere dei concetti di base esiste la sezione specifica dove puoi trovare tutte le spiegazioni sul tema volatilità.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib relativi alla prima ora di contrattazione di oggi martedì 27 gennaio 2015.

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib relativi alle prime 3ore di contrattazione di oggi martedì 27 gennaio 2015.

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 27 gennaio 2015 (ore 14.55)

Tutta la distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 27 gennaio 2015
Come si vede è una distribuzione leptocurtica in un mercato odierno tipicamente di natura swing.
Valutando i confini dell’area di valore possiamo aspettarci nella giornata di domani una accelerazione in un senso o nell’altro del prezzo in funzione del livello superato.

In altre parole domani è importante monitorare i livelli 20.580/20.680

Volume Profile Dinamico di oggi martedì 27 gennaio 2015

L’ultimo dato di Volatilità Storica sull’indice Ftse Mib ci consegna un percentile intorno al 74% il che significa che nelle ultime 100 rilevazioni – la volatilità attuale – si trova ancora in una fase di eccesso. Attualmente i percentili hanno tagliato dall’alto verso i basso la parte superiore del canale 20/80 e che questo movimento è destinato a proseguire; ciò confermerebbe la diminuzione di volatilità nel medio periodo. Ora, considerando che i percentili anticipano in generale i movimenti di volatilità, e che esiste una correlazione inversa tra quest’ultima e l’andamento dell’indice, possiamo dire che nel medio periodo (prossimi 3 mesi) il nostro indice dovrebbe proseguire il suo recupero portandosi a valori ben superiori rispetto a quelli attuali.

Volatilità implicita sulla chain delle opzioni Mibo scadenza corta: ancora in diminuzione.