STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Volumi sulle Mibo scadenza febbraio…

Andamento Market Profile degli ultimi 3 giorni sull’indice Ftse Mib. Si vede benissimo una accettazione dei livelli di prezzo probabilmente per una possibile ripartenza nel corso della prossima settimana…

Probabilità statistiche del pattern di prezzo formato dalle ultime 3 candele daily (buone probabilità per un rialzo dei corsi)

Volume Profile Dinamico di oggi venerdì 30 gennaio 2015.

VWAP discendente e debole per tutta la giornata…una serie di PVP hanno bloccato la discesa creando un supporto abbastanza solido…

Pur essendo stata una giornata in mano agli shortisti, il mercato ha tenuto abbastanza bene…

Questo è quanto combinato sulle opzioni Mibo scadenza corta nell’ultima seduta di borsa…

Strategia complessiva attuata questa settimana: Short Put

Movimento del Put/Call ratio dall’inizio del mese borsistico di febbraio…

E’ del tutto evidente il trend positivo che significa aumento relativo delle Put nei confronti delle Call e mercato delle opzioni sul breve orientato a rialzo…

Sotto abbiamo invece tutto il differenziale... dove, oltre all' aumento relativo delle Put nei confronti delle Call, si notano anche rollature di Call.

Nello stesso periodo, ossia dall’inizio del mese borsistico di febbraio (19 di gennaio) l’Open Interest sui future ha subito una impennata aumentando di 7.615 unità e portandosi sui massimi di periodo…

L’aumento è stato dovuto alla copertura della parte delle Call che sono finite ITM a causa del progressivo rialzo…

Siamo a circa il 60% di Call ITM e 10% di Put ITM come si evince dal grafico della funzione di ripartizione. Il crossover rimane ancorato a 20.000 punti. Ulteriori salite dell’indice – facendo aumentare ancora di più la componente ITM di Call – portano inevitabilmente ad un aumento dell’Open Interest sui futures stesso sottostante e - se non dovesse aumentare - è probabile che si è arrivati al capolinea e bisogna incominciare a dubitare del futuro rialzo…