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04/02/2015, 14:52
AZ13 ha scritto:SCruz ha scritto:Buongiorno Antonio,
avrei un paio di domande da porre:
1) a pendenza del vwap è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no.
Ha senso calcolarne la regressione lineare?
2) Però il vwap è calcolato su tutti i volumi sviluppati fino ad un certo momento.
Potrebbe essere utile calcolarne la regressione per un intervallo di tempo, tipo ultimi 20-50 minuti/dati?
Grazie.
Ciao Manuel! E’ vero la pendenza del VWAP è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no… dal punto di vista matematico ciò che esprime la pendenza di una variabile è la sua derivata prima…
Più che la regressione lineare io valuterei la pendenza di una trendline di Regressione Lineare ossia Linear Regression Slope fatta sul VWAP. Questo strumento ci fornisce un’indicazione sulla velocità con cui un titolo si sta muovendo al rialzo o al ribasso. Un valore positivo significa che il trend del VWAP è in salita, un valore negativo che il trend è in discesa. Più alto il suo valore, sia positivo che negativo, più intenso risulterà il trend. Un valore vicino allo zero ci indica assenza di trend e quindi mercato Swing... per quanto riguarda la lettura anche qui sono importati le divergenze...
Grazie, ma la slope la calcoleresti sull'intera giornata oppure su un intervallo di tempo più stretto?
L'intento era quello avere un numero che andasse oltre al fatto visivo (e quindi soggetto ad errori), e che potesse fare da filtro.
Per esempio, oggi graficamente sull'eurostoxx, il vwap mi sembrava un pò pendente verso il basso, ma poi guardando i numeri di era abbassato di due punti...
