Oggi è 16/01/2025, 18:11


STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
  • Autore
  • Messaggio
Non connesso

SCruz

  • Messaggi: 115
  • Iscritto il: 24/12/2011, 18:50

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 14:52

AZ13 ha scritto:
SCruz ha scritto:Buongiorno Antonio,
avrei un paio di domande da porre:
1) a pendenza del vwap è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no.
Ha senso calcolarne la regressione lineare?
2) Però il vwap è calcolato su tutti i volumi sviluppati fino ad un certo momento.
Potrebbe essere utile calcolarne la regressione per un intervallo di tempo, tipo ultimi 20-50 minuti/dati?
Grazie.


Ciao Manuel! E’ vero la pendenza del VWAP è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no… dal punto di vista matematico ciò che esprime la pendenza di una variabile è la sua derivata prima…

Più che la regressione lineare io valuterei la pendenza di una trendline di Regressione Lineare ossia Linear Regression Slope fatta sul VWAP. Questo strumento ci fornisce un’indicazione sulla velocità con cui un titolo si sta muovendo al rialzo o al ribasso. Un valore positivo significa che il trend del VWAP è in salita, un valore negativo che il trend è in discesa. Più alto il suo valore, sia positivo che negativo, più intenso risulterà il trend. Un valore vicino allo zero ci indica assenza di trend e quindi mercato Swing... per quanto riguarda la lettura anche qui sono importati le divergenze...


Grazie, ma la slope la calcoleresti sull'intera giornata oppure su un intervallo di tempo più stretto?

L'intento era quello avere un numero che andasse oltre al fatto visivo (e quindi soggetto ad errori), e che potesse fare da filtro.
Per esempio, oggi graficamente sull'eurostoxx, il vwap mi sembrava un pò pendente verso il basso, ma poi guardando i numeri di era abbassato di due punti...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 15:03

SCruz ha scritto:
AZ13 ha scritto:
SCruz ha scritto:Buongiorno Antonio,
avrei un paio di domande da porre:
1) a pendenza del vwap è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no.
Ha senso calcolarne la regressione lineare?
2) Però il vwap è calcolato su tutti i volumi sviluppati fino ad un certo momento.
Potrebbe essere utile calcolarne la regressione per un intervallo di tempo, tipo ultimi 20-50 minuti/dati?
Grazie.


Ciao Manuel! E’ vero la pendenza del VWAP è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no… dal punto di vista matematico ciò che esprime la pendenza di una variabile è la sua derivata prima…

Più che la regressione lineare io valuterei la pendenza di una trendline di Regressione Lineare ossia Linear Regression Slope fatta sul VWAP. Questo strumento ci fornisce un’indicazione sulla velocità con cui un titolo si sta muovendo al rialzo o al ribasso. Un valore positivo significa che il trend del VWAP è in salita, un valore negativo che il trend è in discesa. Più alto il suo valore, sia positivo che negativo, più intenso risulterà il trend. Un valore vicino allo zero ci indica assenza di trend e quindi mercato Swing... per quanto riguarda la lettura anche qui sono importati le divergenze...


Grazie, ma la slope la calcoleresti sull'intera giornata oppure su un intervallo di tempo più stretto?

L'intento era quello avere un numero che andasse oltre al fatto visivo (e quindi soggetto ad errori), e che potesse fare da filtro.
Per esempio, oggi graficamente sull'eurostoxx, il vwap mi sembrava un pò pendente verso il basso, ma poi guardando i numeri di era abbassato di due punti...


Il VWAP è già una media ponderata...per cui lo slope lo calcolerei sempre sul VWAP nel suo complesso....
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

poket9

  • Messaggi: 514
  • Iscritto il: 23/10/2014, 10:49

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 16:00

per questo devo fare anche il corso!!!!
grazie

AZ13 ha scritto:
poket9 ha scritto:Ciao AZ13,
ti allego le volatilità degli ultimi 2 giorni....si può evincere discesa o cos'altro?
grazie



AZ13 ha scritto:Segnalo formazione di un PVP a quota 20.935 punti


poket9 hai l'idee un pò confuse...
Il tempo è un valore....controlliamolo!!!!!
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 16:34

poket9 ha scritto:per questo devo fare anche il corso!!!!
grazie

Non ti sto spingendo a fare il corso in opzioni! Anzi - se non ricordo male - te l’ho proprio sconsigliato… Non si tratta di fare o non fare un corso… le opzioni sono strumenti difficili da comprendere e manipolare e per assimilare i concetti - a volte complicati - ci vuole del tempo…
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 16:37

Il Cumulative Delta Volume vira costantemente… testimoniando una certa incertezza…
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

poket9

  • Messaggi: 514
  • Iscritto il: 23/10/2014, 10:49

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 16:53

Scusami ancora AZ,
ti chiedo se da qualche parte nel forum si può scaricare un excell per il calcolo dello skew di volatilità,
grazie ancora !!!!


AZ13 ha scritto:Il Cumulative Delta Volume vira costantemente… testimoniando una certa incertezza…
Il tempo è un valore....controlliamolo!!!!!
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 17:55

Aggiornamento della distribuzione prima del rush finale...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 17:57

L’asimmetria è stata positiva per tutta la giornata per cui penso che alla fine si farà sentire…
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 17:59

Curtosi positiva per cui un eventuale long fino alla chiusura è poco rischioso…
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 42818
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Messaggio04/02/2015, 18:48

Detto e fatto!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
PrecedenteProssimo

Torna a Strategie avanzate



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti

cron