STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Probabilità statistiche del pattern di prezzo formato dalle ultime 3 candele daily (buone probabilità per un rialzo dei corsi per domani)

Aspettiamoci dunque per domani un possibile movimento rialzista dopo la pausa di riflessione avvenuta nella giornata di oggi…

Molte Put OTM oggi che hanno fatto alzare di molto il Put/Call ratio sulle Mibo scadenza corta portandolo ai massimi di periodo.

ma sei sicuro che quelle PUT DEEP OTM siano vendute anziché comprate ... tu ti venderesti un'opzione ... per pochi spiccioli ... col rischio che se il Mercato ritraccia violentemente ... ti ritrovi in 1a situazione assai poco invidiabile ?

Probabilità statistiche del pattern di prezzo formato dalle ultime 3 candele daily (buone probabilità per un rialzo dei corsi per domani)

tale probabilità statistica è del tutto infondata ... per molteplici ragioni ... la + banale delle quali ... è l'assoluta irrilevanza del numero di pattern posti a riscontro ... per intenderci ... se fossero miliardi di miliardi ... sarebbero cmq irrilevanti ... figuriamoci in quella quantità così risicata !!!

A quanto pare gli itituzionali non si erano sbagliati... apertura in gap down...

naturalmente ... ciò non toglie ... che domani si possa salire ... non per la probabilità statistica del pattern ... ma perché ... come ognun vede ... sui mercati equity ... il bias è ... al momento ... rialzista ... così l'apertura in gap down di stamattina ... non è dipesa dagli OI e, dunque, dal posizionamento degli istituzionali (cd. mani forti) ... ma dalla arcinota NEWS ... secondo cui ieri sera ... a pochi minuti dalla chiusura dei mercati ... la BCE ha qualificato le obbligazioni greche ... spazzatura ... chiarendo che non sarebbero state + accettate come collaterali ... con ritracciamento immediato dell'SP500 (e a ruota dell'equity europea)

Molte Put OTM oggi che hanno fatto alzare di molto il Put/Call ratio sulle Mibo scadenza corta portandolo ai massimi di periodo.

ma sei sicuro che quelle PUT DEEP OTM siano vendute anziché comprate ... tu ti venderesti un'opzione ... per pochi spiccioli ... col rischio che se il Mercato ritraccia violentemente ... ti ritrovi in 1a situazione assai poco invidiabile ?

Quello che dici concettualmente non ha senso. Un contratto derivato viene formalizzato sempre dall’incontro di un compratore e un venditore.

Tanto per fare un esempio relativo all’aumento dell’ Open Interest. Se sul mercato delle opzioni intervene l’operatore A, che acquista una put, che è venduta dall’operatore B, se entrambi questi due operatori aprono una posizione ex novo l'Open Interest cresce di una unità, cioè quello è un nuovo contratto aperto!

Probabilità statistiche del pattern di prezzo formato dalle ultime 3 candele daily (buone probabilità per un rialzo dei corsi per domani)

tale probabilità statistica è del tutto infondata ... per molteplici ragioni ... la + banale delle quali ... è l'assoluta irrilevanza del numero di pattern posti a riscontro ... per intenderci ... se fossero miliardi di miliardi ... sarebbero cmq irrilevanti ... figuriamoci in quella quantità così risicata !!!

Anche qui hai le idee un po’ confuse…

Partiamo da un semplice esempio: lanciamo la pallina di una roulette 100 volte, 1.000 volte, 10.000 volte e controlliamo l'evento "uscita del numero" si ottengono questi risultati…

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Come si vede, mentre aumentano in numero gli scarti dal valore teorico, il valore della frequenza si avvicina a quello della probabilità teorica.

Un esperimento di questo genere ci porta ad enunciare una legge che collega strettamente la frequenza alla probabilità classica: Legge dei grandi numeri….

All'aumentare del numero delle prove fatte il valore della frequenza tende al valore teorico della probabilità…

Quindi - a parer tuo - sarebbero insufficienti anche miliardi di miliardi di prove e, per applicare questo concetto, bisogna fare sempre e comunque infinite simulazioni.

Non è assolutamente vero… altrimenti sarebbe inservibile questo concetto…

Le prove devono essere semplicemente sufficienti per esprimere una probabilità attendibile…

A quanto pare gli itituzionali non si erano sbagliati... apertura in gap down...

naturalmente ... ciò non toglie ... che domani si possa salire ... non per la probabilità statistica del pattern ... ma perché ... come ognun vede ... sui mercati equity ... il bias è ... al momento ... rialzista ... così l'apertura in gap down di stamattina ... non è dipesa dagli OI e, dunque, dal posizionamento degli istituzionali (cd. mani forti) ... ma dalla arcinota NEWS ... secondo cui ieri sera ... a pochi minuti dalla chiusura dei mercati ... la BCE ha qualificato le obbligazioni greche ... spazzatura ... chiarendo che non sarebbero state + accettate come collaterali ... con ritracciamento immediato dell'SP500 (e a ruota dell'equity europea)

Che vuoi che ti dica? Continua a basarti sulle NEWS…

ciao

è la prima volta che scrivo, mi permetto d'intervenire per dire che forse quello che intende AZ13 è che basandosi sulle sue analisi fatte prima che uscisse la news...è riuscito a capire che qualcosa bolliva in pentola e fare una previsione per l'indomani...all fine l'analisi dovrebbe servire a questo percepire , osservando il mercato, ciò di cui non siamo a conoscenza...

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 6 febbraio 2015 ore 11.00

Partenza a rialzo con il Cumulative Delta Volume anch’esso a rialzo fino a cambiare di rotta nell’ultima mezz’ora passando in negativo… ancora siamo in un mercato swing per cui aspettiamo che si stabilisca una asimmetria positiva prima di prendere qualsiasi decisione long