STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Ciao AZ,
possiamo dedurre dal grafico dei percentili che essendo
ai minimi la storica potremmo riscendere nel breve?

Non sarà sfuggito ai più l’ultima previsione che facevo sulla volatilità che trovate qui:
http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=591&start=720

Vedete come i percentili hanno anticipato il movimento della volatilità?

Il fatto che sia stato riassorbito l’eccesso di volatilità precedente non significa necessariamente che il mercato scenderà… a tale proposito riguarda quello che ho scritto a proposito della lettura degli OI. La volatilità potrebbe per esempio contrarsi ulteriormente o rimanere tale per lunghi periodi…

Attenzione che per domani hanno comprato volatilità….

Buonasera Antonio,
scusami, volevo capire... nel tuo grafico del differenziale rispetto a ieri si vede che sono state chiuse 499 put 18000 scadenza corta. Però nel sito di Borsa Italiana vedo che oggi sono stati negoziati solamente 18 contratti. C'è una spiegazione?
Grazie.

I dati sono quelli ufficiali! Credo che nel computo degli Open Interest ci siano anche le opzioni trattate OTC…

Il dato che ci interessa –tuttavia – riguarda il fatto dell'acquisto di volatilità un evento abbastanza inusuale tra gli istituzionali che si verifica solo prima del rilascio di importanti dati macroeconomici. Tra l’altro – scaricando le chiusure delle opzioni Mibo scadenza corta – notavo che la CCG ha anch’essa esagerato con la volatilità implicita aumentandola rispetto alla chiusura di un 3% circa…

Buona sera,

puoi chiarirci meglio?

Per otc cosa intendi?

Ciao

Buona sera,

puoi chiarirci meglio?

Per otc cosa intendi?

Ciao

OTC è un acronimo che sta per mercati Over the Counter.

Sono mercati caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. In poche parole una specie di mercato all'ingrosso tra intermediari istituzionali.

Buon GIORNO AZ 13 , chiedo due cose:
1. visto le Call da 21000 in poi sulla scadenza di febbraio e supponendo che avessimo rotto i 21000 punti, l'aumento dell'open interest per coprire le Call itm sarebbe potuto partire prima della effettiva rottura?
2. Viste le numerose Call sempre da 21000 in poi , la loro copertura e quindi la spinta in alto dove ci avrebbe portati come prezzo?

Grazie

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 febbraio 2015 (ore 11.00)

Mercato direzionale e in flessione. Pesano le parole del premier greco Alexis Tsipras che ha scelto la linea del muro contro muro confermando nel suo discorso programmatico al Parlamento tutte le richieste più rigide di Atene verso Bruxelles fatte in campagna elettorale.

A pesare sui listini del vecchio continente sono anche le preoccupazioni per la guerra in Ucraina e il rallentamento economico della Cina.

Ciao Antonio,
ma se Borsa Italiana emana dati " caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati"
è pure esso un mercato OTC

Non mi torna

Ciao Antonio,
ma se Borsa Italiana emana dati " caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati"
è pure esso un mercato OTC

Non mi torna

Ciao! La mia non era una certezza ma una possibile spiegazione del motivo per il quale su certi strike - pur non avendo volumi scambiati durante la giornata - si assiste a una variazione di Open Interest.
Tieni presente che sono dati ufficiali quelli che commentiamo tutti i giorni.

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 febbraio 2015 (ore 13.30)
Mercato direzionale e in flessione non si vede al momento nessun tentativo di recupero…

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 febbraio 2015 (ore 15.30)
Ancora nessuna reazione vediamo se i mercati americani faranno cambiare la situazione…

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 febbraio 2015

Un balzo nel finale limita i danni di questa giornata sempre in mano ai venditori come dimostra il CDV in basso. Chiusura del future esattamente tra VWAP e PVP…