STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Buonasera Antonio, è possibile postare i grafici dell'asimmetria e della curtosi?
Grazie in anticipo
Buona serata

Distribuzione dinamica dei volumi di oggi lunedì 9 febbraio 2015…
Mercato direzionale VWAP sempre in discesa…

Grafico degli acquirenti (in verde) e dei venditori (in rosso)…
abbastanza eloquente delle dinamiche della giornata appena trascorsa

Buonasera Antonio, è possibile postare i grafici dell'asimmetria e della curtosi?
Grazie in anticipo
Buona serata

Asimmetria positiva per tutta la giornata… ma inutilizzabile ai fini del trading poiché eravamo in un mercato direzionale…

Buonasera Antonio, è possibile postare i grafici dell'asimmetria e della curtosi?
Grazie in anticipo
Buona serata

Curtosi positiva che ci fa capire che la maggior parte del movimento ribassista è stato fatto nella prima parte della seduta…

Ciao Antonio,
ma se Borsa Italiana emana dati " caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati"
è pure esso un mercato OTC

Non mi torna

Tieni presente che sono dati ufficiali quelli che commentiamo tutti i giorni.

Antonio buonasera,
ma qual è la fonte che sovrasta per ufficialità la stessa borsa? La cassa di compensazione e garanzia?
Potresti pubblicare il link della pagina perché non l'ho trovata?
Grazie.

Ciao Antonio,
ma se Borsa Italiana emana dati " caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati"
è pure esso un mercato OTC

Non mi torna

Tieni presente che sono dati ufficiali quelli che commentiamo tutti i giorni.

Antonio buonasera,
ma qual è la fonte che sovrasta per ufficialità la stessa borsa? La cassa di compensazione e garanzia?
Potresti pubblicare il link della pagina perché non l'ho trovata?
Grazie.

Ciao!
I dati degli OI io li prelevo da Sella e da IW controllo che siano uguali.

Quelli presenti sul sito della borsa italiana alcune volte si discostano da quelli ufficiali…perciò non utilizzo questa fonte...

Pay Off nostra strategia…

Sotto BEP…

Open Interest di oggi lunedì 9 febbraio 2015.

Movimento di Call e Put sullo strike ATM e sullo strike 21.000. Il risultato è una strategia Short Straddle molto stretto… probabile che domani ci si sposta pochissimo ovvero si assista a una contrazione di volatilità implicita aumentata – invece - nella giornata odierna.

L’Open Interest sul future scadenza corta si è contratto di -1.238 contratti in accordo con il fatto che la diminuzione della componente di Call ITM in seguito alla discesa rende vana la copertura su questi contratti.