STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Ciao Antonio,

vedo che l'open interest sul fib è salito del 4.48% stamane .....ma in base alla tua analisi di ieri sera è ancora valida l'idea dello storno o cambia qualcosa?
grazie

Open Interest di oggi mercoledì 25 febbraio 2015 sulle Mibo scadenza marzo.


Commento:


Apertura di posizione di Call OTM a partire dallo strike 22.250. Sono state aperte poi posizioni sulle Put 22.000 in un numero abbastanza importante che fanno pensare a un ritracciamento possibile del mercato nel breve.

Sotto abbiamo la strategia risultante si tratta di uno Short Strangle (21.750/22.750)

Ciao Antonio,

vedo che l'open interest sul fib è salito del 4.48% stamane .....ma in base alla tua analisi di ieri sera è ancora valida l'idea dello storno o cambia qualcosa?
grazie

Open Interest di oggi mercoledì 25 febbraio 2015 sulle Mibo scadenza marzo.


Commento:


Apertura di posizione di Call OTM a partire dallo strike 22.250. Sono state aperte poi posizioni sulle Put 22.000 in un numero abbastanza importante che fanno pensare a un ritracciamento possibile del mercato nel breve.

Sotto abbiamo la strategia risultante si tratta di uno Short Strangle (21.750/22.750)

Un movimento di Put ITM va visto sempre con sospetto in un mercato rialzista! Quindi va segnalato. In un trend a rialzo le Put messe in gioco sono quasi sempre OTM… in ogni caso la strategia non era direzionale e ribassista del tipo Long Put o Short Future sintetico ma uno Short Strangle quindi neutrale.
Non ci dovevamo aspettare più di tanto a ribasso… il mercato in apertura ha fatto un minimo a 21.905 punti.
Anche a rialzo secondo me non dovrebbe fare niente di importante...

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 26 febbraio 2015 (ore 14.50)


Commento: formato in questo momento un PVP a quota 22.100 punti. La distribuzione appare bimodale con due aree di prezzo, la prima è intorno al nuovo PVP e l’altra intorno a quello precedente a 22.000 punti. E’ possibile un riempimento delle due zone e quindi ci aspetta un mercato quasi in stallo…

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 26 febbraio 2015


Commento: formato in chiusura un voluminoso PVP a quota 22.165 punti. La distribuzione da bimodale si è trasformata con una forte asimmetria negativa.

L’idea di chiudere la strategia del Calendar Spread settimanale questa mattina è stata sensata vediamo perché.

Se non avessimo fatto nessun intervento il nostro Pay off sarebbe stato questo:

1.jpg

invece siamo messi in questo modo:

2.jpg

direi una posizione decisamente migliore per il settlement delle settimanali di domani mattina

Se non vogliamo continuare chiudiamo anche i due mini futures e le 2 Call 21.750 long, altrimenti possiamo proseguire vendendo altre settimanali OTM scadenza 06/03/2015…

Open Interest di oggi giovedì 26 febbraio 2015 sulle Mibo scadenza marzo.


Commento:

Chiusura di posizioni di Put OTM e apertura di posizione di Call OTM a partire dallo strike 22.500.
Sotto abbiamo la strategia risultante si tratta di uno Short Future sintetico.

L’Open Interest sul future scadenza corta oggi è aumentato ancora… di ben 2.252 contratti rispetto a ieri raggiungendo quota 58.495 in accordo con il fatto che è aumentata di nuovo la componente Call ITM in seguito alla salita e che ha avuto bisogno di copertura.

Risultato del Calendar Spread settimanale…

Le opzioni Call 21.700 sono andate a settlement con -525€ di consolidato.
Ci siamo chiusi in Box con la vendita di un future grande a 22.220 punti.
Settimana assolutamente positiva con più di 700€ al netto delle commissioni spiegata passo passo sotto i vostri occhi…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 27 febbraio 2015 (ore 11.00)


Commento:

Mercato di natura Swing con una zona di prezzo intorno a 22.200 dove transitano rispettivamente il PVP 22.205 e il VWAP 22.190 punti. Il CDV, dopo una partenza positiva è virato in negativo ma niente di eclatante per il momento.

La distribuzione appare simmetrica per cui ad ogni tentativo del prezzo di allontanarsi dal VWAP segue un successivo ravvicinamento. Naturalmente aspettiamo sempre una formazione di un PVP che ci dia un valido segnale…

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 27 febbraio 2015 (ore 12.55)


Commento:

Segnalo che il CDV è tornato positivo a testimonianza della natura Swing del mercato