STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 5 marzo 2015 (ore 15.35)

Questo il Pay off

Tra un po’ modificheremo la strategia…

Da Long Call Vertical Spread si passa a un Ratio Spread 1/2 di Call 22.000/22.500 per arrivarci è sufficiente vendere una Call aggiuntiva strike 22.500…

Il prezzo giusto per la vendita della seconda Call strike 22.500 è il prezzo bid di 252 punti…

Ecco come si è trasformato il Pay Off…. Ratio Spread 1/2 di Call 22.000/22.500
A ribasso non possiamo più perdere… a rialzo abbiamo un punto di pareggio a 23.022 punti a quasi il 3% dai valori attuali… in più adesso siamo Theta positivi e Vega negativi…

Ciao Antonio,
ma se volessi avere solo il software calibro da collegare a sella....mi dici cosa posso fare?
Come si collegherebbe con il sellabridge?

Ecco come si è trasformato il Pay Off…. Ratio Spread 1/2 di Call 22.000/22.500
A ribasso non possiamo più perdere… a rialzo abbiamo un punto di pareggio a 23.022 punti a quasi il 3% dai valori attuali… in più adesso siamo Theta positivi e Vega negativi…

Ciao Antonio,
ma se volessi avere solo il software calibro da collegare a sella....mi dici cosa posso fare?
Come si collegherebbe con il sellabridge?

Calibro fa parte della dotazione dei software rilasciati ai corsisti per pianificare gli investimenti in opzioni. Quindi è sufficiente che partecipi a uno dei prossimi corsi e lo riceverai insieme all’alto materiale didattico. Non serve Sella Bridge per collegare Calibro con il mercato… è una spesa inutile …

Ciao Antonio,
ma se volessi avere solo il software calibro da collegare a sella....mi dici cosa posso fare?
Come si collegherebbe con il sellabridge?

Calibro fa parte della dotazione dei software rilasciati ai corsisti per pianificare gli investimenti in opzioni. Quindi è sufficiente che partecipi a uno dei prossimi corsi e lo riceverai insieme all’alto materiale didattico. Non serve Sella Bridge per collegare Calibro con il mercato… è una spesa inutile …

Pay off definitivo: strategia Call Ratio Spread

Chi compra un Call Ratio Spread ha una visione moderatamente rialzista del mercato.
La strategia precedente invece, cioè dal Long Call Vertical Spread (strategia a debito) era più direzionale. Intanto abbiamo ridotto il costo complessivo della strategia: prima eravamo a debito ossia avevamo dovuto sborsare 575€ tra entrate e uscite, mentre questa è a credito di 55€.

Poi ha un Theta positivo maggiore rispetto a quella precedente il che significa un time decay delle vendute è più rilevante rispetto alle opzioni comprate. Particolarità della strategia - infatti - è data dal fatto che il numero delle opzioni comprate risulta sempre minore rispetto a quelle vendute.
Come potete vedere, nel primo caso, cioè Long Call Vertical Spread i punti di premio che si incamerano con la strategia ogni giorno che passa sono esigui rispetto a Call Ratio Spread (figura in basso)…