STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Certo che prevedere un meno 2 dopo tanto verde non è semplice, comunque il grafico della volatilità storica con i percentili e lo skew di vola postato ieri , qualche campanello c'era. In più ieri sera nella variazione open interest le put itm aperte a 23500 hanno fatto il resto.

Nel senso che le put itm erano comprate?

Ma non abbiamo sempre detto che gli Open interest vengono analizzati considerando le opzioni vendute?

Certo che prevedere un meno 2 dopo tanto verde non è semplice, comunque il grafico della volatilità storica con i percentili e lo skew di vola postato ieri , qualche campanello c'era. In più ieri sera nella variazione open interest le put itm aperte a 23500 hanno fatto il resto.

Nel senso che le put itm erano comprate?

Ma non abbiamo sempre detto che gli Open interest vengono analizzati considerando le opzioni vendute?

Ciao, antonio ci ha insegnato a considerare una posizione speculativa quella iTM, un modo per schortare piu' economico-

Certo che prevedere un meno 2 dopo tanto verde non è semplice, comunque il grafico della volatilità storica con i percentili e lo skew di vola postato ieri , qualche campanello c'era. In più ieri sera nella variazione open interest le put itm aperte a 23500 hanno fatto il resto.

Nel senso che le put itm erano comprate?

Ma non abbiamo sempre detto che gli Open interest vengono analizzati considerando le opzioni vendute?

Ciao, antonio ci ha insegnato a considerare una posizione speculativa quella iTM, un modo per schortare piu' economico-

Economico in che senso? Se sono itm dovrebbero costare di più ... allo stesso tempo hanno un Delta più alto che, se si scende, danno un max gain

ciao io ho inteso che un istituzionale che utilizza le opzioni per coprire il sottostante lo fa con le otm poiché utilizzando le itm che giustamente come dice hanno premio alto non avrebbe senso . Quindi io le ho intese le itm come comprate. Ciao

ciao io ho inteso che un istituzionale che utilizza le opzioni per coprire il sottostante lo fa con le otm poiché utilizzando le itm che giustamente come dice hanno premio alto non avrebbe senso . Quindi io le ho intese le itm come comprate. Ciao

Concordo

Certo che prevedere un meno 2 dopo tanto verde non è semplice, comunque il grafico della volatilità storica con i percentili e lo skew di vola postato ieri , qualche campanello c'era. In più ieri sera nella variazione open interest le put itm aperte a 23500 hanno fatto il resto.

Nel senso che le put itm erano comprate?

Ma non abbiamo sempre detto che gli Open interest vengono analizzati considerando le opzioni vendute?

Comprate e vendute non ha senso. Quando si perfeziona un contratto di opzione c’è da una parte colui che vende e dall’alta colui che compra. La domanda è quei contratti ITM che finalità hanno? Non c’è dubbio che chi ha comprato abbia finalità speculative; allora chi ha venduto? Probabilmente il Market Maker che ha sua volta si è protetto magari andando short sul future . Vorrei ricordare che shortare una Put e vendere Sottostante equivale a Vendere Call.

Economico in che senso? Se sono itm dovrebbero costare di più ... allo stesso tempo hanno un Delta più alto che, se si scende, danno un max gain

Forse voleva dire meno rischioso rispetto ad un'altro strumento speculativo in quanto dentro c'è gia implicitamente lo stop incorporato

ciao io ho inteso che un istituzionale che utilizza le opzioni per coprire il sottostante lo fa con le otm poiché utilizzando le itm che giustamente come dice hanno premio alto non avrebbe senso . Quindi io le ho intese le itm come comprate. Ciao

Hai inteso bene! Nel senso che quelle Put erano speculative...

Antonio Grazie

Economico in che senso? Se sono itm dovrebbero costare di più ... allo stesso tempo hanno un Delta più alto che, se si scende, danno un max gain[/quote]


Se compri una itm con delta simile al future ti impegna meno economicamente ,del margine su un future short, in piu' avrai l'aumento di vola che ti favorira'.
Ciao