STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Put /Call Ratio tendenzialmente in crescita sulle Mibo scadenza corta… ciò significa aumento relativo delle Put nei confronti delle Call e quindi mercato con sentiment moderatamente rialzista…

NB. Le diverse colorazioni si riferiscono alle settimane trascorse dall’inizio del mese borsistico di aprile.

Buon dì Antonio, dalla volatilità invece che si evince?
Grazie come sempre

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 10 aprile 2015 (ore 12.15)… dopo più di 3 ore dall’inizio delle contrattazioni il range di oscillazione del prezzo del future e estremamente compresso.

(come si diceva nell’analisi degli Open Interest sembra che oggi voglia prendere fiato prima di fare un allungo verso quota 24.000)

Buon dì Antonio, dalla volatilità invece che si evince?
Grazie come sempre

La volatilità implicita prezzata dal Market Maker non poteva essere altrimenti: è diminuita sia sulle Call che sulle Put…
le OTM lontane dei due tipi di opzioni aumentano solo per l'effetto "smail" tipico della volatilità quando ci si avvicina alle scadenze...

Distribuzione definitiva dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 10 aprile 2015.
Così come avevamo preannunciato all’inizio delle contrattazioni, il range di oscillazione del prezzo del future è rimasto alquanto compresso.

La volatilità implicita prezzata dal Market Maker non poteva essere altrimenti: è diminuita sia sulle Call che sulle Put…
le OTM lontane dei due tipi di opzioni aumentano solo per l'effetto "smail" tipico della volatilità quando ci si avvicina alle scadenze...

Ciao Antonio,

Per quale motivo è tipico osservare un aumento di volatilità sui contratti OTM che si avvicinano a scadenza? Cioè, è tipico nel senso che avviene anche in caso non accada nulla di particolare nel mercato? In tal caso, qual'è la motivazione economica per tale dinamica?

Ciao AZ,
posteresti analisi volumetrica e dei percentili
grazie

Distribuzione definitiva dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 10 aprile 2015.
Così come avevamo preannunciato all’inizio delle contrattazioni, il range di oscillazione del prezzo del future è rimasto alquanto compresso.

Distribuzione definitiva dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di lunedì 13 aprile 2015.
Anche oggi, il range di oscillazione del prezzo del future è rimasto alquanto compresso.

Questi i dati degli OI del 14 aprile 2015

Il CDV di oggi: sempre negativo dall’inizio alla fine…