Options Market Balance

Perfetto! E questo calcolo è indipendente dallo strike?
Cioè io lunedì posso prendere dalla chain di maggio il mid della C3800, sommare 3800 e sottrarre il mid della P3800 ottenendo il valore di indice a cui puntano i contratti di maggio.
E lo stesso risultato lo troverei anche facendo:

Indice = midC3600 + 3600 - midP3600 ?

Cioè posso usare qualsiasi strike ed ottenere la stessa stima?

Avrei anche una domanda più particolare: dall'equazione solra io ottengo il valore di indice a cui puntano oggi le opzioni di maggio. Ma va effettuata la stima ogni giorno fino alla scadenza o sono sicuro che quel valore resta lo stesso?
In altre parole, mettiamo che le opzioni di maggio puntino ad un indice una 40ina di punti sotto al valore corrente. Questa tua stima è fatta guardando le quotazioni adesso. È possibile che tra 1 settimana (quindi comunque prima della scadenza di maggio) la put-call parity mi dica che dal valore corrente vadano scontati 45 punti anzichè i 40 stimati una settimana prima?

Come gestisci tu questo ulteriore elemento di incertezza?

Grazie per il chiarimento. Ma i fogli Excel che usi tu sono disponibili? Sembrano davvero ben fatti e certamente molto utili.
Comunque quindi se lo stacco è dopo la scadenza mensile, gia le prime settimanali post scadenza mensile di aprile quotano un valore di indice diverso?

Grazie mille, finalmente mi è chiaro come effettuare il calcolo.
Io prima recuperavo online le date con la stima dei punti "da staccare" e li sottraevo all'indice corrente nel caso in cui lo stacco avvenisse prima della scadenza dei miei contratti.
Ma il metodo che suggerisci mi sembra molto più oggettivo e pulito. Grazie ancora.

Grazie mille, finalmente mi è chiaro come effettuare il calcolo.
Io prima recuperavo online le date con la stima dei punti "da staccare" e li sottraevo all'indice corrente nel caso in cui lo stacco avvenisse prima della scadenza dei miei contratti.
Ma il metodo che suggerisci mi sembra molto più oggettivo e pulito. Grazie ancora.

Chiedo venia ma a me non è ancora chiaro.

Ho capito come si calcola il valore a cui punta il sottostante mese x mese ma come faccio a sapere quando ad esempio l’indice Ftmib si riallinierà al future in virtù dello stacco dei dividendi?

Cioè adesso x il Ftmib ho una differenza di 370 punti. Per la scadenza di aprile delle opzioni l’indice sconterà lo stacco dividenti o no? E per la scadenza di maggio, e di giugno ?

C’è un unico periodo dell’anno in cui avviene lo stacco? .... ad esempio x Ftmib e Eurostoxx50 ?

LA differenza tra il valore di INDICE e il valore a cui puntano le opzioni ti fa capire se c è stacco di dividendo nel mese borsistico (che scade il terzo venerdi di ogni mese per azionario)

Grazie, ora ho capito.

Giusto,
ma ho notato .....se mi consenti .....che lo stacco vero è proprio inizia pert il nostro indice il 18 maggio mentre la scadenza è il 15!!!
Quindi non si corrono particolari problemi ad impostare una strategia senza fare tutti questi giustissimi conti che sarebbero stati utili se invece la scadenza avveniva nella settimana del 18 maggio....
Mi correggi se sbaglio?
Grazie

Chiedo venia ma a me non è ancora chiaro.

Ho capito come si calcola il valore a cui punta il sottostante mese x mese ma come faccio a sapere quando ad esempio l’indice Ftmib si riallinierà al future in virtù dello stacco dei dividendi?

Il calcolo mostrato in precedenza serve per conoscere il valore di Indice a cui puntano le opzioni
Conosci quindi il valore di ATM delle Opzioni
e puoi regolarti di conseguenza se ti devi coprire con il future

Cioè adesso x il Ftmib ho una differenza di 370 punti. Per la scadenza di aprile delle opzioni l’indice sconterà lo stacco dividenti o no? E per la scadenza di maggio, e di giugno ?

LA differenza tra il valore di INDICE e il valore a cui puntano le opzioni ti fa capire se c è stacco di dividendo nel mese borsistico (che scade il terzo venerdi di ogni mese per azionario)

C’è un unico periodo dell’anno in cui avviene lo stacco? .... ad esempio x Ftmib e Eurostoxx50 ?

La maggior parte delle azioni stacca dividendi tra maggio e giugno ( Ma in alcuni casi anche a novembre)
Al link puoi controllare ogni titolo italiano
http://www.soldionline.it/notizie/azion ... 5-ftse-mib

Per eurostoxx puoi fare una ricerca sul web sulle varie borse corrispondenti ai titoli che incorpora

13-04-2015 19-10-22.png

Oggi non ho avuto tempo di fare il chiacchierone
Volevo Parlare Dei 3 Gap

Ce ne vuoi parlare ora?

A 24000 di Ftmib c'è una q.tò grandissima di call. Immaginavo fosse una resistenza difficilissima da superare. Oggi l'indice ha superato i 24000. A che valore "preciso" cominceranno effettivamente a coprirsi? Al break even di una call 24000 venduta?

Ciao Iron scusa ma io sono un po testone per cui mi permetto di chiederti un chiarimento.
Guardando il grafico "put meno call" non vedo un muro particolarmente rilevante di put.
Quindi io davvero non ho capito questa accelerazione ribassista di quasi 2 punti percentuali.
Il movimento è iniziato a circa 5 minuti dal settlement delle opzioni di aprile. Ma l'indice ha perso la maggior parte dei punti solo dopo il settlement delle 12.
È tutto solo un caso? O è qualcosa che non ti lascia sorpreso?
In fondo, qualche minuto in più e molte put sarebbero andate ITM...

Tante grazie per i tuoi contributi.

Ciao Iron scusa ma io sono un po testone per cui mi permetto di chiederti un chiarimento.
Guardando il grafico "put meno call" non vedo un muro particolarmente rilevante di put.
Quindi io davvero non ho capito questa accelerazione ribassista di quasi 2 punti percentuali.
Il movimento è iniziato a circa 5 minuti dal settlement delle opzioni di aprile. Ma l'indice ha perso la maggior parte dei punti solo dopo il settlement delle 12.
È tutto solo un caso? O è qualcosa che non ti lascia sorpreso?
In fondo, qualche minuto in più e molte put sarebbero andate ITM...

Tante grazie per i tuoi contributi.

Non so dirti se questo è il vero motivo del ribasso a cavallo delle 12 ma c'era una news che la piattaforma bloomberg, usata in tutto il mondo per inserire ordini sui mercati, è crashata.


PS. cmq io alle coincidenze in questo ambiente non ci credo