STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Buona sera Antonio, aggiornando la variazione dell'open interest del mese di maggio delle ultime tre sedute (esclusa oggi) si nota un aumento di put che parte da 24.000 a scendere, per cui a ieri per la maggior parte put otm. Mi sono chiesto chi è andato long con il sottostante ha scelto delle coperture di put vicine ai prezzi attuali. Tale comportamento ha una spiegazione?
Grazie

Buongiorno AZ,
posteresti analisi volumetrica,
grazie

Il CDV di oggi: sempre negativo dall’inizio alla fine…

Open Interest di Maggio…

Differenziale Open Interest sulle Mibo di maggio di ieri…

Relativa strategia perseguita in base al differenziale Open Interest sulle opzioni scadenza maggio di ieri…

Ciao AZ,
è da tanto che non ti affacciavi sul forum..........ti chiedo una tua idea di mercato italiano per il mese di maggio considerando un pò tutti i dati in tuo possesso e gli open interest,
grazie

Relativa strategia perseguita in base al differenziale Open Interest sulle opzioni scadenza maggio di ieri…

Relativa strategia perseguita in base al differenziale Open Interest sulle opzioni scadenza maggio di ieri…

l' OI mostra quali potrebbero essere dei limiti per l'ampiezza del movimento ( area 24000 e 21000) ; ma il mercato potrebbe superarli (Grexit ?) , quindi meglio esserci ! è questa una possibile interpretazione congiunta dei due grafici ? grazie
Enzo

Gli Open Interest ci dicono la disposizione attuale del mercato che rispecchia naturalmente le aspettative nel breve. Naturalmente i mercati restano sempre imprevedibili per cui avere un cuscinetto entro il quale potersi muovere è sempre una scelta di buon senso.

Il sentiment sembra positivo… lo vediamo dal Put/Call ratio sopra l’unità per l’esattezza 1,57; fino a quando non vediamo una tendenza in netta decrescita di questo indicatore è preferibile mantenere (specie nell’overnight ) un Delta leggermente positivo.

Ciao AZ,
posteresti analisi volumetrica di stamane,
grazie

Gli Open Interest ci dicono la disposizione attuale del mercato che rispecchia naturalmente le aspettative nel breve. Naturalmente i mercati restano sempre imprevedibili per cui avere un cuscinetto entro il quale potersi muovere è sempre una scelta di buon senso.

Il sentiment sembra positivo… lo vediamo dal Put/Call ratio sopra l’unità per l’esattezza 1,57; fino a quando non vediamo una tendenza in netta decrescita di questo indicatore è preferibile mantenere (specie nell’overnight ) un Delta leggermente positivo.

Differenziale Open Interest sulle Mibo di maggio di ieri…