STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Buona sera Antonio, nell'ultima analisi dici che il ribasso potrà essere un occasione di acquisti e se reggono i 23.000 potremmo assistere ad ulteriori allunghi, in effetti , anche se in modo artigianale, ogni settimana, manualmente prelevo i dati degli open interest delle scadenze di giugno, settembre e dicembre, e sembra che negli ultimi giorni di borsa, nelle scadenze citate, le put alzate siano superiori rispetto alle call, e se non ho commesso errori, inoltre osservando le posizioni nette, sempre che sulle scadenze dette sopra, il recupero o la perdita dei 23.000 segna uno spartiacque importante tra una decisa discesa oppure una salita.
Grazie

Buonasera.

Punto primo. Gli OI perdono di importanza con le scadenze. Mi spiego... più le scadenze sono lontane e meno affidabili sono le previsioni che si possono fare basandosi sulla loro lettura.

Punto secondo. Un aumento di OI delle Put nei confronti delle Call (come tendenza… vedi PUT/CALL RATIO) è indice di rialzo…

Per completezza riporto anche la situazione complessiva delle opzioni Mibo scadenza maggio dove si nota la presenza delle 4 gambe di un ipotetico Iron Condor.

Le posizioni nette strike per strike…

E – infine – le due funzioni ripartizioni rispettivamente delle Call e delle Put che danno vita a un crossover sui 23.500 punti... zona dove i venditori di opzioni trovano i maggiori benefici.

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 4 maggio 2015 (ore 12.40)

Commento:

dopo la prima candela rossa e un Cumulativo Delta Volume (CDV) ampiamente in territorio negativo ci sono state 5 candele consecutive verdi con il viraggio del CDV da negativo a positivo una volta rotto a rialzo il “bilanciamento iniziale” ossia il massimo delle prime due barre…
nonostante la formazione in questo momento di un PVP a quota 22.885 punti il mercato sembra ancora abbastanza tonico…

E – infine – le due funzioni ripartizioni rispettivamente delle Call e delle Put che danno vita a un crossover sui 23.500 punti... zona dove i venditori di opzioni trovano i maggiori benefici.

Ciao Antonio, qual'è il motivo per cui il crossover rappresenta il punto di massimo beneficio per i venditori?
Questo vale sempre o solo quanfo il crossover è in prossimità dell'ATM?

E – infine – le due funzioni ripartizioni rispettivamente delle Call e delle Put che danno vita a un crossover sui 23.500 punti... zona dove i venditori di opzioni trovano i maggiori benefici.

Ciao Antonio, qual'è il motivo per cui il crossover rappresenta il punto di massimo beneficio per i venditori?
Questo vale sempre o solo quanfo il crossover è in prossimità dell'ATM?

Ciao! A quel livello è massimo il premio incassato dal venditore e se il settlement coincide proprio con quel valore il 70% circa delle opzioni Call e Put scadono prive di valore.

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 4 maggio 2015 (ore 17.00)

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 5 maggio 2015 (ore 14.50)

Commento:

Formazione in questo momento di un PVP a quota 22.545 che potrebbe dare il via a una possibile ripartenza.
Il condizionale è d'obbligo…

Ciao AZ,
puoi ripostare analisi volumi?
Grazie

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 4 maggio 2015 (ore 17.00)