STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Questo invece è quanto hanno costruito dall’inizio del mese borsistico in termini di strategia… si nota distintamente una zona cuscinetto che va a 21.500 a 23.500 di indice, all’interno della quale se le stanno dando di santa ragione…

La tendenza complessiva dell’OI dei futures sull’indice Ftse Mib continua ad scendere... probabilmente dovuta all’eliminazione di posizioni sul fisso che non richiedono copertura.

Da notare come negli ultimi due giorni l’OI dei futures, continui ad oscillare paurosamente: nella giornata di lunedì c’erano stati 2.230 contratti in più rispetto a venerdì, che sono stati annullati nella giornata di ieri con – 2.190 contratti in meno riportando in questo modo la situazione a quella di venerdì scorso.

Tanto per non rimanere nel vago, dagli OI delle Mibo scadenza maggio possiamo dedurre che esiste una tendenza negativa con un supporto valido a 21.500 e – a meno di risoluzioni definitive della situazione greca – dovrebbe convergere su questo obiettivo naturalmente con step intermedi…

Completo quest’analisi riportando la situazione probabilistica del pattern di prezzo formatosi nella giornata di ieri…
erano ottime le probabilità che il minimo di ieri sarebbe stato violato…

Distribuzione definitiva dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 6 maggio 2015.

Livelli di supporto (22.155) e resistenza (22.375) sviluppati oggi e validi anche domani nella prima parte della seduta di borsa.

nel momento i cui in apertura nel vola implicite delle put sono > delle call di tanto ed in effetti si scende a -1.5, come posso utilizzare le vola per capire che poi si passa addirittura in positivo?....ed aggiungo che sui minimi di oggi non ho notato neanche inversione di volatilità call>put........come spieghi tutto ciò
grazie

nel momento i cui in apertura nel vola implicite delle put sono > delle call di tanto ed in effetti si scende a -1.5, come posso utilizzare le vola per capire che poi si passa addirittura in positivo?....ed aggiungo che sui minimi di oggi non ho notato neanche inversione di volatilità call>put........come spieghi tutto ciò
grazie

E’ come se mi chiedessi: « dammi due numeri a Lotto!»

La differenza tra chi utilizza le opzioni come strumento speculativo e chi utilizza altri strumenti generalmente lineari, sta proprio nel non fare previsioni assecondando il mercato.

Vedo che insisti costantemente nel fare previsioni le quali in sistemi complessi lasciano il tempo che trovano. Naturalmente siccome siamo chiamati a prendere delle decisioni qualche considerazione va fatta sul futuro andamento del mercato di riferimento ma più come tendenza che come pronostico secco!

Voglio dire che difficilmente troverai uno skew talmente esplicito da fati fare buoni affari in tutte le occasioni. Semmai l’approccio più giusto è quello multidisciplinare.
Lettura quotidiana degli Open Interest, dei percentili di volatilità storica e distribuzione dei volumi…

nel momento i cui in apertura nel vola implicite delle put sono > delle call di tanto ed in effetti si scende a -1.5, come posso utilizzare le vola per capire che poi si passa addirittura in positivo?....ed aggiungo che sui minimi di oggi non ho notato neanche inversione di volatilità call>put........come spieghi tutto ciò
grazie

E’ come se mi chiedessi: « dammi due numeri a Lotto!»

La differenza tra chi utilizza le opzioni come strumento speculativo e chi utilizza altri strumenti generalmente lineari, sta proprio nel non fare previsioni assecondando il mercato.

Vedo che insisti costantemente nel fare previsioni le quali in sistemi complessi lasciano il tempo che trovano. Naturalmente siccome siamo chiamati a prendere delle decisioni qualche considerazione va fatta sul futuro andamento del mercato di riferimento ma più come tendenza che come pronostico secco!

Voglio dire che difficilmente troverai uno skew talmente esplicito da fati fare buoni affari in tutte le occasioni. Semmai l’approccio più giusto è quello multidisciplinare.
Lettura quotidiana degli Open Interest, dei percentili di volatilità storica e distribuzione dei volumi…

Ciao Antonio,

approfitto di questa risposta per chiederti se queste analisi (OI, volatilità e volumi) possono essere fatte con qualche strumento che tu hai creato e che potremmo acquistare.
Ad esempio Option Market Balance fa tutto questo? Non ho mai capito che costo abbia e quali siano le sue funzionalità nella versione attuale. Puoi darni quallche info in tal senso? Grzie.

P.S. Molto interessante anche il software per ottenere la probabilità di un determinato pattern.

E – infine – le due funzioni ripartizioni rispettivamente delle Call e delle Put che danno vita a un crossover sui 23.500 punti... zona dove i venditori di opzioni trovano i maggiori benefici.

Ciao Antonio, qual'è il motivo per cui il crossover rappresenta il punto di massimo beneficio per i venditori?
Questo vale sempre o solo quanfo il crossover è in prossimità dell'ATM?

Ciao! A quel livello è massimo il premio incassato dal venditore e se il settlement coincide proprio con quel valore il 70% circa delle opzioni Call e Put scadono prive di valore.

Grazie per la risposta Antonio. Però temo di non aver capito. Chi ti dice che quello è il punto in cui è massimo il premio incassato?