STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Ciao AZ,
potresti ripostare la stessa anlisi
grazie

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi martedì 12 maggio 2015 (ore.12.20)

Ciao Antonio,

Leggendo vari post non ho trovato una risposta per cui ti chiedo: nel calcolare il VWAP che tu usi che finestra usi?

Cioè quella media ponderata per i volumi su quanti periodi è calcolata?
Un numero fisso (es. 10) o in expanding window?

Ho visto che Interactive Brokers ha questo indicatore ma non so che numero di periodi mettere nel settaggio.

Graxie.

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) cioè la media dei prezzi ponderata con i volumi. Quello che calcolo io è quello giornaliero su tutta la distribuzione dei volumi per esempio del future di un indice. Naturalmente si può accorciare il time frame o costruire due time frame diversi uno corto e uno più lungo per vedere gli incroci e capire il trend ( come ti mostrerò successivamente), ma io non lo utilizzo quasi mai con questa finalità. Per me il VWAP è il prezzo di carico del mercato e rappresenta la media dell'intera distribuzione giornaliera e mi serve per capire dalla sua inclinazione se si sta consolidando un mercato di tipo swing o di momentum.

Nella figura in basso abbiamo un esempio sulla distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 13 maggio 2015 (ore.11.10)

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 13 maggio 2015 (ore.11.10)

Nella figura in basso abbiamo un esempio di sfruttamento del VWAP alla stessa stregua delle medie mobili semplici. Abbiamo in rosso la serie dei prezzi battuti dal future sull’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 13 maggio 2015. Poi abbiamo due VWAP diversi:

• uno corto a 10 minuti di colore azzurro
• uno più lungo a 30 minuti di colore giallo

Come si vede dal grafico il prezzo essendo più veloce dei due VWAP - quando il mercato sale - sta sopra rispettivamente a quello corto e quest’ultimo sopra a quello lungo, quando scende succede esattamente la cosa contraria. Naturalmente è anche possibile vedere i livelli di supporto e di resistenza che si creano. Per esempio oggi l’area 23.300 sembra al momento una valida resistenza.

Questa la distribuzioni di oggi mercoledì 13 maggio 2015 per quanto riguarda i volumi di contrattazione.

BORSA: commento di chiusura

Sembrava avviarsi verso la chiusura sui massimi il nostro listino in scia alle positive indicazioni relative al Pil rilasciate nel corso della mattinata. Sul finale - invece - il mercato ha riperso tutto quanto aveva costruito precedentemente; a pesare sull'andamento delle contrattazioni, sono state le rinnovate tensioni sul fronte obbligazionario con rendimenti che sono tornati a salire e la ripresa del cambio euro/dollaro. Dal punto di vista grafico – così come notato nell’intervento precedente – avevamo segnalato come l’area 23.000 mostrava una resistenza di un certo spessore tanto che poi si è formato un voluminoso PVP proprio in corrispondenza di tale livello creando una asimmetria negativa con conseguente vistoso ritracciamento.

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi giovedì 14 maggio 2015 (ore.11.40)

Ancora un PVP in area 23.000...

A questo proposito è pratica comune creare nell’ultima settimana una strategia poco rischiosa chiamata:

Long Iron Butterfly

Facciamo un esempio. Il crossover a una settimana per la scadenza di maggio delle Mibo si trova come in questo caso a 23.500, l’indice ha chiuso a 23.312 quindi nei pressi… si procede a mettere a mercato queste posizioni il venerdì in chiusura.

Nel mio piccolo ho seguito il tuo consiglio...

Andamento del prezzo del future sull’indice Ftse Mib e dei due VWAP lento e veloce calcolato sulla distribuzione dei volumi di oggi giovedì 14 maggio 2015

Rotta la resistenza dei 23.000 punti, il future è arrivato a toccare in chiusura i massimi a 23.210 punti per poi scendere leggermente e collocarsi a 23150 livello che corrisponde a 23500 di indice valore che abbiamo spesso citato come possibile settlement di domani…

Distribuzione definitiva dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi giovedì 14 maggio 2015

Sotto il CDV...

A questo proposito è pratica comune creare nell’ultima settimana una strategia poco rischiosa chiamata:

Long Iron Butterfly

Facciamo un esempio. Il crossover a una settimana per la scadenza di maggio delle Mibo si trova come in questo caso a 23.500, l’indice ha chiuso a 23.312 quindi nei pressi… si procede a mettere a mercato queste posizioni il venerdì in chiusura.

Nel mio piccolo ho seguito il tuo consiglio...

Mio risultato.