Strategia del mese

Antonio, che delta ha la tua strategia quando non hai in posizione il sottostante?

Antonio, che delta ha la tua strategia quando non hai in posizione il sottostante?

Delta -0,26

Toccato il 2° livello con la chiusura delle eventuali operazioni fatte al 3°.
Non ditemi che con Garcia oggi non avete guadagnato che non ci credo!

Toccato il 2° livello con la chiusura delle eventuali operazioni fatte al 3°.
Non ditemi che con Garcia oggi non avete guadagnato che non ci credo!

Io no, maledizione, sullo stoxx in concomitanza delle news mi ha eseguito il future e subito dopo ha stornato. Non mi dire che sotto news dovevo star fermo e togliere l'ordine perchè ho ancora in mente lo spyke di ieri. Comunque ultimamente mi ha fatto entrare un pò troppo spesso con questo future al quinto livello, probabilmente dovrò tarare meglio i livelli di volatilità giornalieri per le escursioni previste.

Saladino saresti entrato anche con il fib per 2 tick... ma 2!!! 10 punti!!

Toccato il 2° livello con la chiusura delle eventuali operazioni fatte al 3°.
Non ditemi che con Garcia oggi non avete guadagnato che non ci credo!

Io no, maledizione, sullo stoxx in concomitanza delle news mi ha eseguito il future e subito dopo ha stornato. Non mi dire che sotto news dovevo star fermo e togliere l'ordine perchè ho ancora in mente lo spyke di ieri. Comunque ultimamente mi ha fatto entrare un pò troppo spesso con questo future al quinto livello, probabilmente dovrò tarare meglio i livelli di volatilità giornalieri per le escursioni previste.

Forse ti sei perso il post che avevo scritto prima del rilascio delle news.
Dove dicevo queste testuali parole…

A guardare dalla forza del mercato probabilmente qualche strappo in su lo possa ancora fare – tuttavia – ritengo che da una parte il forte ipercomprato che si è accumulato (lo ricordo che in 5 giorni la borsa è aumentata del 12%) e dall’altra che siamo a venerdì, è saggio non scoprirsi a rialzo.

Forse ti sei perso il post che avevo scritto prima del rilascio delle news.
Dove dicevo queste testuali parole…

A guardare dalla forza del mercato probabilmente qualche strappo in su lo possa ancora fare – tuttavia – ritengo che da una parte il forte ipercomprato che si è accumulato (lo ricordo che in 5 giorni la borsa è aumentata del 12%) e dall’altra che siamo a venerdì, è saggio non scoprirsi a rialzo.

Molto bene Antonio, infatti su ogni livello dello stoxx, 2349 e 2361, di long put sono entrato fino a portare il mio delta negativo di un future. Ad un certo punto però il delta va difeso dopo la rottura della 1°ds ed il mio strike , 2373, dove ho messo un ordine condizionato di long future è stato toccato. Non credo avessi altra scelta, o seguo un metodo o non lo seguo affatto. E siccome con questo metodo sono ormai alcuni mesi che ho pay off a scadenza tutti a rischio positivo, io lo seguo senza fare domande e lasciando perdere la discrezionalità.
Una cosa invece che ho notato sullo stoxx è che i migliori risultati li dà sull'attività intraday non con con la radice quadrata di 252 ma con la radice quadrata di 189 che altro non è che 3/4 del giornaliero del fib, indice per il quale il sistema è stato tarato, che dura 520 minuti e non 840 come lo stoxx, e che mediamente ha una volatilità ponderata di put e call superiore del 20/30%. Se qualcuno ha voglia di provarlo così farebbe un piacere a me ed a tutta la comunità.

Toccato il 2° livello con la chiusura delle eventuali operazioni fatte al 3°.
Non ditemi che con Garcia oggi non avete guadagnato che non ci credo!

Nella figura sottostante riporto i trade (in paper, lo ammetto, perché st ancora imparando, ottenuti sul dax.

Avrei piacere di imparare la tecnica, visto che come dici rappresentata il 70% è un buon livello statistico, l'arte è tutta tua
È una tecnica di scalping oppure un hedging sul delta o csa'altro ?
Quali sono gli indicatori che usi ? Regressione oppure ?

allego i livelli che ho calcolato per il dax che testo (ma già forse userò) lunedì 5 dicembre.