STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Inserito vendita di un mini future a 23.520 punti...

si tratta di una operazione volta a raccogliere la plusvalenza maturata sulla Put 23.000 venduta stamattina sui massimi di giornata...

Eseguito il mini in vendita a target di prezzo 23.520 punti...

Antonio, per favore puoi spiegare in parole semplici questo concetto?

Ma è molto semplice… all’inizio quando ho shortato la Put 23.000 a 406 punti eravamo sui minimi di giornata per quanto riguarda l’indice Ftse Mib e il Delta della Put valeva 0,43 (cioè l’equivalente di un mini future long). Poi, il mercato è rimbalzato portandosi sopra i 23.500 punti e il premio della Put è passato da 406 a 298 circa con un guadagno di circa 270€ e che rappresenta la plusvalenza. Ora puoi incassare quest’ultima chiudendo la Put venduta semplicemente riacquistandola, oppure puoi azzerare il Delta con un mini future short.

Nel primo caso torni ad essere flat, mentre nel secondo caso sei ancora in gioco, nel senso che entro certi limiti tendi a conservare le 270€ e ti avvantaggi ulteriormente del deprezzamento temporale della Put venduta se il prezzo dovesse rimanere confinato in un determinato range.

Grazie Antonio per la tua perenne pazienza e disponibilità. Quanto da te riportato mi era abbastanza chiaro è stato il termine plusvalenza che mi ha portato fuori tema infatti, io perenne novizio, l'avevo associato ad una specie di compensazione con delle ipotetiche minus!!
Approfitto di questo spazio per chiederti, visto l'abilità da scalping e la preparazione dimostrata nella conoscenza delle opzioni e del nostro FTSE Mib, se nei corsi teorici pratici che terrai nei prossimi mesi pensi di introdurre,in alternativa per tutti quelli che non hanno tanta disponibilità di tempo, un corso mirato su queste mini strategie con pochi eseguiti che vengono chiuse intraday oppure nel giro di 2/3 giorni.
Io credo che saremmo in tanti ad essere interessati ed a partecipare.
Grazie di tutto, Antonio.

Grazie Antonio per la tua perenne pazienza e disponibilità. Quanto da te riportato mi era abbastanza chiaro è stato il termine plusvalenza che mi ha portato fuori tema infatti, io perenne novizio, l'avevo associato ad una specie di compensazione con delle ipotetiche minus!!
Approfitto di questo spazio per chiederti, visto l'abilità da scalping e la preparazione dimostrata nella conoscenza delle opzioni e del nostro FTSE Mib, se nei corsi teorici pratici che terrai nei prossimi mesi pensi di introdurre,in alternativa per tutti quelli che non hanno tanta disponibilità di tempo, un corso mirato su queste mini strategie con pochi eseguiti che vengono chiuse intraday oppure nel giro di 2/3 giorni.
Io credo che saremmo in tanti ad essere interessati ed a partecipare.
Grazie di tutto, Antonio.

Buondì... Il tema è molto stimolante e per i prossimi corsi è probabile che adotteremo per la riduzione del rischio – e quindi per coloro che hanno poca disponibilità di tempo – strategie in acquisto di opzioni che – come tali – devono essere liquidate in brevissimo tempo per non incappare nel decadimento temporale.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 5 giugno 2015 (ore 9.40)

Commento...
Partenza in calo per il nostro indice come per le altre borse europee.
I listini evidentemente risentono da una parte il possibile slittamento dei vari pagamenti da parte della Grecia, in un unica soluzione, al Fondo Monetario Internazionale e dall’altra il fatto che ieri l'Fmi ha tagliato la stima di crescita del Pil Usa per il 2015 che ha determinato una chiusura in rosso per gli indici azionari americani.
Si preannuncia dunque per oggi una seduta altamente volatile.

Questi i livelli statici più importanti da prendere in considerazione durante la giornata…

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 5 giugno 2015 (ore 11.12)

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 5 giugno 2015 (ore 13.00)

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 5 giugno 2015 (ore 13.40)

Commento...

Segnalo formazione di un PVP a 22940 nella parte bassa della distribuzione…

Prima operazione inserita per oggi…
inserito la vendita di 2 Call 23.500 giugno...

Inserito anche acquisto di una Call 23.000 giugno (l’intenzione è quella di eseguire un ratio spread 1/2 di Call 23.000/23.500 giugno per sfruttare l’aumento di volatilità implicita)