STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 9 giugno 2015 (ore 17.20)

mi sembra giusto!!!
siamo qui per farli i soldini e non per regalarli!!!

Inserito vendita di un mini future a 22.595 punti

Eseguito! Ci siamo ripresi i 125€ ceduti quando ci hanno pizzicato con lo stop! Non li potevamo lasciare al mercato!

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 9 giugno 2015

Commento...

Le borse europee in recupero nel finale trascinate da Wall Street che dopo un avvio ancora all'insegna dell'incertezza cambia direzione e si porta in terreno positivo. Il nostro indice Ftse Mib chiude a 22.527 punti – 0,51%.

Per quanto riguarda l’analisi dei volumi – come era prevedibile – abbiamo chiuso alla fine nei pressi del VWAP a 22.560. Il PVP è rimasto a 22.635 punti ed è chiaro che domani una apertura sopra questo livello innescherà delle ricoperture visto i volumi accumulati su questo livello di prezzo.

Questa la nostra strategia che – come potete vedere – è simile a quella di ieri solo che è aumentato l’utile... in parte dovuto alle operazioni effettuate oggi sul mini e in parte al Theta negativo di cui godeva la strategia.

Si tratta di uno Short Strap Straddle. Come nello short straddle, qui si vuole trarre vantaggio da una stabilità dei corsi prendendosi tuttavia qualche rischio in più a rialzo piuttosto che a ribasso… motivo per cui siamo rimasti con un Delta positivo...

Questa la nostra strategia che – come potete vedere – è simile a quella di ieri solo che è aumentato l’utile... in parte dovuto alle operazioni effettuate oggi sul mini e in parte al Theta negativo di cui godeva la strategia.

Si tratta di uno Short Strap Straddle. Come nello short straddle, qui si vuole trarre vantaggio da una stabilità dei corsi prendendosi tuttavia qualche rischio in più a rialzo piuttosto che a ribasso… motivo per cui siamo rimasti con un Delta positivo...

Ciao Antonio, mettiamo che si voglia fare una previsione, lo so che non la ami, ma diciamo che si ipotizzi un grosso punto di swing e si voglia entrare con un mini fib se il mercato domani apre sopra il pvp odierno , e si voglia metter a rischio 100 punti, e lasciare il gain "illimitato", secondo te e' costruibile con le options qualcosa del genere?

Ciao!

Questa la nostra strategia che – come potete vedere – è simile a quella di ieri solo che è aumentato l’utile... in parte dovuto alle operazioni effettuate oggi sul mini e in parte al Theta negativo di cui godeva la strategia.

Si tratta di uno Short Strap Straddle. Come nello short straddle, qui si vuole trarre vantaggio da una stabilità dei corsi prendendosi tuttavia qualche rischio in più a rialzo piuttosto che a ribasso… motivo per cui siamo rimasti con un Delta positivo...

Ciao Antonio, mettiamo che si voglia fare una previsione, lo so che non la ami, ma diciamo che si ipotizzi un grosso punto di swing e si voglia entrare con un mini fib se il mercato domani apre sopra il pvp odierno , e si voglia metter a rischio 100 punti, e lasciare il gain "illimitato", secondo te e' costruibile con le options qualcosa del genere?

Ciao!

Ciao!
Rimanendo nel campo delle ipotesi e ammesso che il punto di swing sia concreto, non ti conviene entrare con un mini, bensì devi farlo direttamente con opzioni Call OTM; per esempio se ritieni che anche la volatilità implicita subisca un aumento, allora la strategia più adeguata è la CALL RATIO BACK SPREAD

1.gif

viceversa, se ritieni che quest’ultima tenderà a diminuire - come spesso accade con gli indici quando il trend rialzista non è esplosivo e soprattutto dopo una discesa - allora la strategia più adeguata è la CALL RATIO SPREAD o a limite un LONG CALL LADDER..

Questa la nostra strategia che – come potete vedere – è simile a quella di ieri solo che è aumentato l’utile... in parte dovuto alle operazioni effettuate oggi sul mini e in parte al Theta negativo di cui godeva la strategia.

Si tratta di uno Short Strap Straddle. Come nello short straddle, qui si vuole trarre vantaggio da una stabilità dei corsi prendendosi tuttavia qualche rischio in più a rialzo piuttosto che a ribasso… motivo per cui siamo rimasti con un Delta positivo...

Ciao Antonio, mettiamo che si voglia fare una previsione, lo so che non la ami, ma diciamo che si ipotizzi un grosso punto di swing e si voglia entrare con un mini fib se il mercato domani apre sopra il pvp odierno , e si voglia metter a rischio 100 punti, e lasciare il gain "illimitato", secondo te e' costruibile con le options qualcosa del genere?

Ciao!

Ciao!
Rimanendo nel campo delle ipotesi e ammesso che il punto di swing sia concreto, non ti conviene entrare con un mini, bensì devi farlo direttamente con opzioni Call OTM; per esempio se ritieni che anche la volatilità implicita subisca un aumento, allora la strategia più adeguata è la CALL RATIO BACK SPREAD

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viceversa, se ritieni che quest’ultima tenderà a diminuire - come spesso accade con gli indici quando il trend rialzista non è esplosivo e soprattutto dopo una discesa - allora la strategia più adeguata è la CALL RATIO SPREAD o a limite un LONG CALL LADDER..

Certo le conosco! e ne conosco l'efficacia grazie alle tue tante dimostrazioni, ma non e' paragonabile.... Io parlo di 100 punti di stop e gain "illimitato"

P.s la call ratio back spread sarebbe quella che piu' si avvicinerebbe al banale trade di cui parlo, ma mai la farei, sapendo bene quanto il delta di una call otm possa esser disintegrato dal vega, e avrei anche il theta a sfavore !

Certo le conosco! e ne conosco l'efficacia grazie alle tue tante dimostrazioni, ma non e' paragonabile.... Io parlo di 100 punti di stop e gain "illimitato"

P.s la call ratio back spread sarebbe quella che piu' si avvicinerebbe al banale trade di cui parlo, ma mai la farei, sapendo bene quanto il delta di una call otm possa esser disintegrato dal vega, e avrei anche il theta a sfavore !

Per rischiare 100€ e avere un guadagno illimitato in caso di corposo rialzo conosco solo un modo: acquistare una Call con un valore di premio analogo; a limite va bene anche un’opzione Call con un premio e Delta maggiori, ma bisogna avere in questo caso l’accortezza di chiudere la posizione prima della scadenza qualora si dovessero perdere più di 100€

Certo le conosco! e ne conosco l'efficacia grazie alle tue tante dimostrazioni, ma non e' paragonabile.... Io parlo di 100 punti di stop e gain "illimitato"

P.s la call ratio back spread sarebbe quella che piu' si avvicinerebbe al banale trade di cui parlo, ma mai la farei, sapendo bene quanto il delta di una call otm possa esser disintegrato dal vega, e avrei anche il theta a sfavore !

Per rischiare 100€ e avere un guadagno illimitato in caso di corposo rialzo conosco solo un modo: acquistare una Call con un valore di premio analogo; a limite va bene anche un’opzione Call con un premio e Delta maggiori, ma bisogna avere in questo caso l’accortezza di chiudere la posizione prima della scadenza qualora si dovessero perdere più di 100€

Grazie Antonio, speravo in qualche miracoloso sintetico


Comprare la call sarebbe in effetti l'unica soluzione, non del valore di 100 euro ,perche' avrebbe delta esiguo e non paragonabile al minifuture, prendere quindi una call con 0,4 di delta, si avrebbe il vantaggio del gamma, per quanto l' esperienza, come dicevo , mi ha dimostrato come vega e theta riducono di molto il suo effetto, altro limite sarebbe che con il mini ho uno stop ".garantito" l'opzione no e tra illiquidita in fast market e spread e impossibilita'di inserire ordine di tipo stop, si rischierebbe piu' dei 100 euro, d' altro canto un finta rapida del mercato ti lascierebbe ancora a mercato mentre con il mini sei out. Rimane forse lo spread a debito magari itm la miglior strategia di delta con le options?

Buondì… inserito acquisto di una Call 22.500