Strategia del mese

allego i livelli che ho calcolato per il dax che testo (ma già forse userò) lunedì 5 dicembre.

Giusto per confrontarci ti riporto i dati calcolati da me.

Settlment 6078
Vola pond Put 39,01
Vola pond Call 30,96

Eccovi i livelli Garcia sul Dax per lunedì

Buona serata a tutti

Ho perso qualcosa oppure sul frum c'è un file per calcolare vol ponderata sul Dax?

Scusate, mi sembra di aver letto un 3D di Antonio che, se ho capito bene, per gli indici come il dax era possibile ricavare i dati della volatilità dal VDAX, che ho trovato sul website della deutsche boerse (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatc ... view_Index ).
Voi calcolate la media ponderata delle put e delle call ??? quale metodo utilizzate? Grazie

Scusate, mi sembra di aver letto un 3D di Antonio che, se ho capito bene, per gli indici come il dax era possibile ricavare i dati della volatilità dal VDAX, che ho trovato sul website della deutsche boerse (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatc ... view_Index ).
Voi calcolate la media ponderata delle put e delle call ??? quale metodo utilizzate? Grazie

Quì è spiegato tutto per bene:

viewtopic.php?f=4&t=51&start=150#p2029

Forse ti sei perso il post che avevo scritto prima del rilascio delle news.
Dove dicevo queste testuali parole…

A guardare dalla forza del mercato probabilmente qualche strappo in su lo possa ancora fare – tuttavia – ritengo che da una parte il forte ipercomprato che si è accumulato (lo ricordo che in 5 giorni la borsa è aumentata del 12%) e dall’altra che siamo a venerdì, è saggio non scoprirsi a rialzo.

Molto bene Antonio, infatti su ogni livello dello stoxx, 2349 e 2361, di long put sono entrato fino a portare il mio delta negativo di un future. Ad un certo punto però il delta va difeso dopo la rottura della 1°ds ed il mio strike , 2373, dove ho messo un ordine condizionato di long future è stato toccato.....ecc

Ohh mio feroce eroe !!Per me era giusto eggiare...però...la tecnica prevede che se ritorna indietro la copertura la devi togliere ingoiando un piccolo loss sul livello più basso(4°) e quindi ri-cavalcavi il delta negativo.

Lo so che non e' facile ma magari a qualcuno servirà saperlo.( io con il fib ho dovuto lossare...)

Poi la sensibilità di antonio lo sappiamo che per il momento noi non l'abbiamo(quindi o lo seguiamo in tutto o seguiamo garcia).

Ciao

Ohh mio feroce eroe !!Per me era giusto eggiare...però...la tecnica prevede che se ritorna indietro la copertura la devi togliere ingoiando un piccolo loss sul livello più basso(4°) e quindi ri-cavalcavi il delta negativo.

Lo so che non e' facile ma magari a qualcuno servirà saperlo.( io con il fib ho dovuto lossare...)

Poi la sensibilità di antonio lo sappiamo che per il momento noi non l'abbiamo(quindi o lo seguiamo in tutto o seguiamo garcia).

Ciao

Ciao Michele, è verissimo quello che hai scritto ma, come ben sai, sono un pò impacciato nell'utilizzo del future e di venerdì, con due giorni di borsa chiusa, mi terrorizzava l'idea di rimanere delta negativo di un future e mezzo, così ho preferito lasciarlo dentro aspettando un'opportunità operativa per lunedì.
Un discorso a parte, quello che riveste il famoso 30% di arte e 70% di tecnica, è questo: gli indici, dopo 5 giorni di rialzo forsennato quante possibilità avevano di salire anche di venerdì in chiusura? Secondo me veramente poche visto che di venerdì è facilmente ipotizzabile un calo dei prezzi dovuto alle molte prese di profitto, quindi probabilmente il livello di hedging in queste situazioni, dove anche gli open interest chiamavano lateral ribasso, va spostato perlomeno nei pressi del 6° livello.
Sarebbe interessante relativamente allo stoxx ma anche dax e bund, che hanno notoriamente volatilità ponderate più basse rispetto al fib e strike che non danno grosse convenienze nelle intermittenze di garcia, riuscire a calcolare i livelli attraverso la ponderazione del vega delle opzioni. Visto che qua ci sono fior fior di excellisti secondo me sarebbe cosa buona e giusta verificarlo.

Scusate, mi sembra di aver letto un 3D di Antonio che, se ho capito bene, per gli indici come il dax era possibile ricavare i dati della volatilità dal VDAX, che ho trovato sul website della deutsche boerse (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatc ... view_Index ).
Voi calcolate la media ponderata delle put e delle call ??? quale metodo utilizzate? Grazie

Buongiorno a tutti

jumpy non cambia assolutamente niente nel lungo periodo utilizzare il Vdax (che utilizzo anche io) o la volatilità implicita ponderata.

Hasta a luego

Scusate, mi sembra di aver letto un 3D di Antonio che, se ho capito bene, per gli indici come il dax era possibile ricavare i dati della volatilità dal VDAX, che ho trovato sul website della deutsche boerse (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatc ... view_Index ).
Voi calcolate la media ponderata delle put e delle call ??? quale metodo utilizzate? Grazie

Buongiorno a tutti

jumpy non cambia assolutamente niente nel lungo periodo utilizzare il Vdax (che utilizzo anche io) o la volatilità implicita ponderata.

Hasta a luego

GRAZIE ROBERTO E NICK PER LE GENTILISSIME RISPOSTE.
ROBERTO, MI RICORDI PER FAVORE COME CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA DELLE PUT E DELLE CALL PER IL BUND,

GRAZIE ROBERTO E NICK PER LE GENTILISSIME RISPOSTE.
ROBERTO, MI RICORDI PER FAVORE COME CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA DELLE PUT E DELLE CALL PER IL BUND,

Buongiorno a tutti

Ciao Jumpy

Sul Bund uso la volatilità implicita delle opzioni ATM. E come chiusura il solito settlement.

Sul Bund il Garcia è molto adatto. Adotterei una sequenza più conservativa 1;1;2.

Se hai qualche dubbio chiedi pure che se conosco la risposta sarò lieto di fornirla.

Buona giornata