STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Oggi due sole operazioni:

+1 Call 21.300 settimanale a 340 punti
-1 Call 21.400 settimanale a 350 punti

il che significa che l’operazione è sopra lo zero: sopra 21.400 si guadagnano 250€ sotto 21.300 si guadagna 25€ su questa singola operazione…

la prima fatta alle 17.14 e la seconda in chiusura alle 17.26

Prima ora di contrattazione per quanto riguarda la distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 27 agosto 2015

Commento...

Mercato rialzista in apertura rimane comunque molto volatile

Aggiornamento delle 12.00 della distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 27 agosto 2015

Commento...

Mercato in rialzo il CDV è virato in positivo per il momento rimane abbastanza solido ma lo scoglio dei 22.000 appare ostico rimane

Aggiornamento delle 14.20 della distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 27 agosto 2015

Commento...

In attesa del dato sul Pil americano il mercato da un po’ stagna su questi valori…

ciao Antonio, scusa so di non essere in tema, stavo verificando la volatilità delle call su eurostoxx50 scadenza marzo e giugno 2016, perchè trovo una differenza così ampia cioè marzo 21% e giugno 16%? forse il prezzo tiene conto dei dividendi che staccano a maggio giugno e di conseguenza anche la volatilità implicita risulta inferiore su giugno dopo stacco?

grazie mille

ciao Antonio, scusa so di non essere in tema, stavo verificando la volatilità delle call su eurostoxx50 scadenza marzo e giugno 2016, perchè trovo una differenza così ampia cioè marzo 21% e giugno 16%? forse il prezzo tiene conto dei dividendi che staccano a maggio giugno e di conseguenza anche la volatilità implicita risulta inferiore su giugno dopo stacco?

grazie mille

Ciao!
La differenza non è un errore ma riguarda lo stacco dei dividendi...

Aggiornamento delle 16.00 della distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 27 agosto 2015

ciao Antonio, scusa so di non essere in tema, stavo verificando la volatilità delle call su eurostoxx50 scadenza marzo e giugno 2016, perchè trovo una differenza così ampia cioè marzo 21% e giugno 16%? forse il prezzo tiene conto dei dividendi che staccano a maggio giugno e di conseguenza anche la volatilità implicita risulta inferiore su giugno dopo stacco?

grazie mille

Ciao!
La differenza non è un errore ma riguarda lo stacco dei dividendi...

quindi è falso dire che vendendo dicembre 15 e comprando giugno 16 sfrutto lo skew di volatilità tra le due scadenze pari al 5%...

ciao Antonio, scusa so di non essere in tema, stavo verificando la volatilità delle call su eurostoxx50 scadenza marzo e giugno 2016, perchè trovo una differenza così ampia cioè marzo 21% e giugno 16%? forse il prezzo tiene conto dei dividendi che staccano a maggio giugno e di conseguenza anche la volatilità implicita risulta inferiore su giugno dopo stacco?

grazie mille

Ciao!
La differenza non è un errore ma riguarda lo stacco dei dividendi...

quindi è falso dire che vendendo dicembre 15 e comprando giugno 16 sfrutto lo skew di volatilità tra le due scadenze pari al 5%...

Certo! Non esiste questa differenza di volatilità…in generale se vedi qualche "affare" in borsa chiediti sempre: cosa mi sfugge? Dove sto sbagliando…

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 27 agosto 2015

Commento...

Se si esclude il ritracciamento dell’ultima mezz’ora possiamo dire che è stato un mercato rialzista di tipo direzionale come testimonia il CDV. Il fatto poi di non aver sviluppato un PVP sui livelli di chiusura, deve essere interpretato come una probabile continuazione del recupero in atto.