mcw ha scritto:Ciao Antonio,
trovo soddisfazione nell'applicare il tuo metodo Garcia per costruire strategie chiuse sul ftsemib .
Lo applico anche all'estox, inserendo nel tuo schema però non la vola pesata ma quella delle atm in chiusura alle 17.30 ; è corretto allora usare, come valore di base su cui fare i calcoli dei livelli , il valore del future estox alle 17.30 e non quello di fine giornata alle 22?
Io mi sono trovato bene fino ad ora così ma non so se è concettualmente sbagliato per cui fino ad ora è stata solo fortuna!
Oggi per esempio , utilizzando come base il valore del future estox di ieri alle 17.30 ( 3182), alle 9 il future è partito in gap di una dev std e non l'ha minimamente richiuso nella prima mezz'ora di contrattazione , quindi sono entrato col future e non in controtendenza (tra l'altro lo schema mi diceva di chiudere tutto a 3300 e così ho fatto, lasciando un pizzico di delta positivo).
Se invece avessi usato il valore delle 22 (3232) di ieri, non c'era alcun gap e sarei dovuto andare in controtendenza.
Questa cosa mi sembra che succeda spesso e daltronde è giusto! il prezzo dato dai market maker alle opzioni atm alle 17.30 è relativo al valore del future in quel momento.
Sbaglio?
Ciao mcw!
Potresti usare il dato relativo al VSTOXX cioè il dato sula volatilità delle opzioni ‘At the money’ dell’indice Eurostoxx 50 con un funzionamento del tutto simile al più blasonato Vix l’indice americano della volatilità delle opzioni sullo S&P 500.
Il Vstoxx sintetizza quanto gli investitori sono disposti a pagare per coprirsi dal rischio di discese dei prezzi dei titoli azionari dell’Eurozona.
Tecnicamente – per quanto riguarda il dato relativo al future sull’indice da inserire nel modello – va usato il prezzo di chiusura che coincide grosso modo con quello delle 22.00.
27/08/2015, 18:16