STRATEGIE DI GAMMA

Probabilmente è Sella che è in errore e vi spiego anche i motivi.

Sullo strike 23.000 c’erano 1.239 contratti di Put aperti (Open Interest) oggi sono 1.939 per cui gli Open Interest su questo strike per quanto riguarda le Put sono aumentati esattamente di 700 contratti e quindi sono da considerare contratti vergini.
In effetti se non ci fossero stati scambi su questo contratto gli OI sarebbero rimasti dello stesso numero ossia 1.239

Ricapitolando sullo strike 23.000 sono stati scambiati 700 contratti (volumi) siccome sono anche contratti ex novo vanno ad alimentare gli Open Interest che per quanto riguarda le Put 23.000 passano da 1.239 a 1.939 contratti.

Funzione di ripartizione. Crossover Call Put a quota 22.250 (ricordo che è il punto dove i venditori di opzioni trattengono la maggior parte del premio incassato)

Open Interest di ieri su scadenza corta: si notano diverse Put ITM (da tener presente che sono stati chiusi – come vedremo – 1.360 contratti sui futures)

Strategia relativa Short Strangle con molto valore temporale.

Aggiornamento dell’Open Interest del future dell’indice Ftse Mib scadenza dicembre.

Da quello che si intravede sembra che complessivamente ieri abbiano costruito una Short Call Sintetica (Short Put + Short future). Ora, visto anche la buona chiusura dei mercati americani di ieri, ci sarà sicuramente una buona apertura ma fate attenzione agli ulteriori long.

Qual è la probabilità che il settlment di novembre sia intorno a 22.500 ?.... Sembrerebbe molto alta!

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 17 novembre 2015 (aggiornamento delle 10.45)

Qual è la probabilità che il settlment di novembre sia intorno a 22.500 ?.... Sembrerebbe molto alta!

Dovresti dire 22.500 e superiore per essere precisi... bhe... è del 19%

Aggiornamento dell’Open Interest del future dell’indice Ftse Mib scadenza dicembre.

Da quello che si intravede sembra che complessivamente ieri abbiano costruito una Short Call Sintetica (Short Put + Short future). Ora, visto anche la buona chiusura dei mercati americani di ieri, ci sarà sicuramente una buona apertura ma fate attenzione agli ulteriori long.

Buongiorno AZ, in merito alla short call sintetica non riesco ad interpretare bene.
Ieri hanno aperto delle Put ITM (da intendersi vendute) in previsione del gap up di stamattina ma allo stesso tempo hanno chiuso dei contratti del sottostante.
Ti chiedo: i contratti del sottostante, affinché si avesse una short call sintetica, non sarebbero dovuti aumentare anziché diminuire?
Grazie

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 17 novembre 2015 (aggiornamento delle 12.05)