DICEMBRE 2015

Complimenti! Sei veramente una war machine!

Mi unisco ai complimenti! Bravo!!!

Chapeau!

L’utile oggi ha subito una impennata, complice il buon pronostico fatto attraverso la lettura degli Open interest di ieri che preannunciava debolezza.
La vendita di 8 Call 23.000 sui massimi di giornata (prezzo medio di 355,5) ha fatto si che solo su questa posizione si potesse guadagnare circa 2.000€.
Per non parlare delle 8 Put gennaio 22.500 acquistate oggi a un prezzo medio di 536,8
Il cui prezzo teorico alla fine della seduta stava sui 635 punti.

Insomma una giornata da incorniciare.

Fantastico Antonio !!!

Ti chiedo solo una cosa: come hai fatto a capire qual'era il max di giornata (dove hai venduto le call) ?

Non solo la vendita delle Call 23.000 dicembre sui massimi ma anche l'acquisto delle Put 22.500 gennaio sui minimi!

Gli elementi erano tanti! Gli Open Interest di ieri prevedevano un ribasso (lo avevo detto espressamente nel commento di ieri!) poi i volumi sul future hanno formato un enorme PVP a 22.795 dopo aver formato un doppio massimo. La volatilità implicita sulle Put aumentava mentre quella delle Call diminuiva... i Market Maker si stavano attrezzando... e poi il Dax che perdeva quasi l''-1,00% e noi ancora positivi...

Se posso ... nel mio piccolo ho comprato put sui massimi semplicemente perchè era il primo livello Garcia al rialzo 22840 ... poi purtroppo l'ho venduta sulla chiusura di ieri ... il solito problema dei principianti di chiudere velocemente quando si sta guadagnando ma quasi non ci credevo più (che scendeva) visto come aveva aperto l'america!
Però la tua lettura degli oi , Antonio, si è rivelata perfetta anche stavolta!

Open Interest: Il Put Call Ratio aumentato portandosi sui massimi di periodo il che significa che le Put complessivamente hanno ripreso il comando cioè sono maggiori del totale delle Put per quanto riguarda la scadenza front month.

Differenziale di Open Interest di oggi martedì 1 dicembre 2015 :

Il dato mi sembra anomalo ma lo riporto lo stesso! Sembra che abbiano chiuso numerose posizioni sia Call 22.500 che Put 23.000. Controllato anche sul sito della Borsa italiana e abbiamo lo stesso risultato (vedi dato sulle Call 22.500).

Strategia risultante: Long Straddle (acquisto di volatilità implicita); stando a questi dati ci dovrebbe essere del movimento domani…

E l’Open Interest del future? Sceso di 487 unità in accordo con la discesa del mercato.

Siccome siamo a destra del crossover, possiamo avere queste due situazioni:

1) i rialzisti acquistano: prezzi crescenti e open interest crescente;
2) i rialzisti vendono (chiudono posizioni): prezzi decrescenti e open interest decrescente; per la cronaca oggi si è verificato - anche se di poco - questa seconda ipotesi.

Per completezza riporto la funzione di ripartizione con il punto di crossover aggiornata a oggi martedì 1 dicembre 2015 e le posizioni nette strike per strike per capire i possibili supporti e resistenze.

Differenziale di Open Interest di oggi martedì 1 dicembre 2015 :

Il dato mi sembra anomalo ma lo riporto lo stesso! Sembra che abbiano chiuso numerose posizioni sia Call 22.500 che Put 23.000. Controllato anche sul sito della Borsa italiana e abbiamo lo stesso risultato (vedi dato sulle Call 22.500).

Da profano.... non dovevano anche esserci i volumi corrispondenti alle chiusure? Ad esempio sulla c22500 40contratti per 75volumi