DICEMBRE 2015

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di giovedì 10 dicembre 2015(aggiornamento ore 10.30)

Commento…

Si sale - come al solito da un po’ di tempo a questa parte - con pochi volumi…
In questi casi si aspetta che si esaurisca il movimento con la formazione di un nuovo PVP sopra al VWAP prima di fare qualche operazione short.

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di giovedì 10 dicembre 2015(aggiornamento ore 12.50)

Commento…

Appiattimento del VWAP (linea rossa). Dopo la rottura (Breakout) del PVP a quota 21.520 il mercato è scivolato di nuovo – dato i bassi volumi – raggiungendo i livello di apertura. Possibile Pull Back cioè ritorno dei prezzi verso precedenti livelli di PVP.

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di giovedì 10 dicembre 2015(aggiornamento ore 15.25)

Commento…

Come da manuale… raggiunto il PVP con un classico Pullback e di nuovo giù… vedremo se l’apertura dei mercati americani porterà qualche novità…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di giovedì 10 dicembre 2015(aggiornamento ore 16.00)

Commento…

La distribuzione appare simmetrica quindi siamo in un mercato di tipo swing…

Eseguiti di oggi giovedì 10 dicembre 2015 li riporto in anticipo in quanto non farò altre operazioni.

Anche nella giornata odierna una buona operatività. Da notare - evidenziati con le frecce - due operazioni rispettivamente un acquisto sui minimi della Put 21.500 a 570 e la vendita di una Put 21.000 a 474 entrambe scadenza gennaio...

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 10 dicembre 2015

Commento…

Mercato di natura swing quello di oggi con una distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di tipo simmetrica. Nelle prime due ore di contrattazione è stato fatto praticamente il minimo e il massimo di giornata. L'indice ha tentato anche oggi un recupero, fallendo però nuovamente nel suo intento aggiornando ancora i minimi della vigilia, salvo poi recuperare a ridosso dei 21.400 punti. La giornata si è conclusa così con un calo dello -0,42% e in corrispondenza dell’apertura formando una classica candela “doji line” che rappresenta un segno di stallo e di indecisione.

Vediamo cosa hanno combinato sul mercato le mani forti nella giornata di oggi giovedì 10 dicembre 2015 .


Chiusura ancora di Put da strike 21.000 e di Call strike 22.000 e 22.500: si punta ad un incremento di volatilità implicita…

Strategia perseguita in base al differenziale di oggi: Long Strangle

Dal giorno in cui la Banca centrale europea ha allentato la sua politica monetaria ecco cosa è successo sulle MIBO scadenza front month e la relativa strategia...

ciao,

sto sperimentando un operatività in opzioni da alcuni mesi, al momento utilizzando un conto virtuale

da venerdi, dopo la BCE, ho potuto osservare una variazione in aumento del margine richiesto rispetto ai giorni precedenti, nonostante non avessi modificato le posizioni e si trattasse di opzioni scadenza dicembre e con un gain non realizzato complessivo in aumento rispetto ai giorni precedenti.

Volevo capire se si è trattato di un aumento generalizzato da parte di tutti i broker, e se si dovuto a cosa?

Infine c'è un modo per poter stimare la variazione dei margini sulla propria posizione in modo da evitare margin call?