DICEMBRE 2015

si se guardo l'atnow e aggiungo il costo di liquidazione ottengo più o meno il margine che oggi mi viene richiesto...
ma in realtà questo non mi interessa in quanto gia ho il dato del margine che oggi mi vine richiesto per aprire la posizione...quello che chiedevo è come calcolare l'eventuale aumento di margine che mi potrebbe venire chiesto domani....come dicevi prima dipende dalla volatilità oltre che dal prezzo ....c'è modo di stimare questo eventuale aumento del margine....data una certa voltatilità ed una certa variazione del prezzo?

Certo! E ti ho già risposto! L'algoritmo di calcolo corrisponde alla metodologia TIMS (Theoretical Intermarket Margins System). Esiste un manuale in pdf a questo indirizzo:

https://www.lseg.com/sites/default/file ... 5B1%5D.pdf

[Sinapsi]

ciao,

sto sperimentando un operatività in opzioni da alcuni mesi, al momento utilizzando un conto virtuale

da venerdi, dopo la BCE, ho potuto osservare una variazione in aumento del margine richiesto rispetto ai giorni precedenti, nonostante non avessi modificato le posizioni e si trattasse di opzioni scadenza dicembre e con un gain non realizzato complessivo in aumento rispetto ai giorni precedenti.

Volevo capire se si è trattato di un aumento generalizzato da parte di tutti i broker, e se si dovuto a cosa?

Infine c'è un modo per poter stimare la variazione dei margini sulla propria posizione in modo da evitare margin call?

Ciao mrmister, lo dico a te e in generale a tutto agli altri utenti del forum, per i concetti di base esiste una sezione specifica; perciò, se vuoi, è lì che devi aprire questo tipo di discussione.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di venerdì 11 dicembre 2015 (aggiornamento ore 14.30)

Commento…

Ancora debole il nostro mercato come del resto i principali indici europei in accordo con quanto visto a proposito della lettura degli Open Interest. Comunque, osservando la distribuzione, si nota intorno al valore di 21.100 una zona di volumi che per il momento ancora non ha prodotto un nuovo PVP che consenta eventualmente di risalire parzialmente la china.

Ciao Antonio, da calibro alle 14.40 sembra che le call siano leggermente superiori delle put, è presto per azzardare un fine corsa? Certo se si formasse anche un pvp ora....

Ciao Antonio, da calibro alle 14.40 sembra che le call siano leggermente superiori delle put, è presto per azzardare un fine corsa? Certo se si formasse anche un pvp ora....

Ciao! Formato in questo momento un nuovo PVP a quota 21.075. A questo punto una risalita almeno fino al VWAP ci potrebbe stare...
o meglio mettiamola così: la probabilità che il prezzo raggiunga il VWAP quindi che faccia 100 punti di rimbalzo è molto più alta rispetto a quella di perderne altri 100.

Ciao Antonio, da calibro alle 14.40 sembra che le call siano leggermente superiori delle put, è presto per azzardare un fine corsa? Certo se si formasse anche un pvp ora....

Ciao! Formato in questo momento un nuovo PVP a quota 21.075. A questo punto una risalita almeno fino al VWAP ci potrebbe stare...
o meglio mettiamola così: la probabilità che il prezzo raggiunga il VWAP quindi che faccia 100 punti di rimbalzo è molto più alta rispetto a quella di perderne altri 100.

Buonasera AZ, è possibile postare la curtosi e l'asimmetria? Grazie

Ciao Antonio, da calibro alle 14.40 sembra che le call siano leggermente superiori delle put, è presto per azzardare un fine corsa? Certo se si formasse anche un pvp ora....

Ciao! Formato in questo momento un nuovo PVP a quota 21.075. A questo punto una risalita almeno fino al VWAP ci potrebbe stare...
o meglio mettiamola così: la probabilità che il prezzo raggiunga il VWAP quindi che faccia 100 punti di rimbalzo è molto più alta rispetto a quella di perderne altri 100.

Buonasera AZ, è possibile postare la curtosi e l'asimmetria? Grazie

Asimmetria leggermente positiva non molto ampia… il prezzo al momento segue un canale ribassista di breve…

Ciao Antonio, da calibro alle 14.40 sembra che le call siano leggermente superiori delle put, è presto per azzardare un fine corsa? Certo se si formasse anche un pvp ora....

Ciao! Formato in questo momento un nuovo PVP a quota 21.075. A questo punto una risalita almeno fino al VWAP ci potrebbe stare...
o meglio mettiamola così: la probabilità che il prezzo raggiunga il VWAP quindi che faccia 100 punti di rimbalzo è molto più alta rispetto a quella di perderne altri 100.

Buonasera AZ, è possibile postare la curtosi e l'asimmetria? Grazie

Curtosi negativa (mercato direzionale) ma si va attenuando…

Fallito il primo tentativo di rimbalzo… d’altra parte il mercato rimane ancora saldamente il mano agli shortisti. La cosa migliore in questi casi è acquistare Call lunghe nel tempo e nello spazio.

Pullback…