DICEMBRE 2015

Vediamo il differenziale della giornata di venerdì 11 dicembre 2015 quando il prezzo ha sfondato il supporto statico 21.000 punti e relativa strategia. Mi pare molto eloquente...

Come abbiamo visto la situazione è ancora orientata alla debolezza e altri affondi sono possibili. Ovviamente adesso tutti gli occhi sono puntati a quello che farà la Banca centrale Usa che mercoledì prossimo sarà chiamata ad esprimersi sull’aumento dei tassi di interesse americani fermi oramai ai minimi dal 2008: la decisione è oramai presa e l’unica incognita - semmai - riguarda l’entità del rialzo. In effetti qui la questione non è tanto quando comunicare l’avvio dell’exit strategy dopo 8 anni di politica monetaria di tassi prossimi allo zero, ma ciò che conta in questo momento è il modo con cui comunicare agli operatori dei mercati finanziari la decisione. Personalmente sono convinto che proprio in virtù della fase critica che stiamo attraversando a livello mondiale, il rialzo dei tassi sarà “blando” e la yellen potrebbe rincuorare i mercati puntando tutto sulla forza intrinseca dell'economia americana.

Aggiungo a questa discussione i dati differenziali di marzo 2016 , raccolti dal 28/10/2015 , come si nota c'è una colonna di put a 22500 ed il p/c ratio è 1,9 esiste la possibilità di un sostanzioso rialzo ???

A causa del rollover la solita disamina dei volumi potrebbe risultare falsata, per cui diamo gli aggiornamenti direttamente attraverso il Market Profile eseguito direttamente sull’indice (aggiornamento 11.40).

Abbiamo un POC a 21.145 punti indice leggermente superiore al POC di 21.090 do venerdì. Abbiamo una asimmetria negativa nella distribuzione che potrebbe portare a una rapida discesa qualora l'indice scendesse sotto il POC di venerdì scorso.
Il tentativo di rimbalzo per il momento è naufragato...

La distribuzione di oggi risulta al momento contenuta all’interno dell’area di valore della distribuzione di venerdì. Perciò il rimbalzo – nonostante i futures americani ampiamente in territorio positivo – è abbastanza effimero.

Mio portafoglio al netto del consolidato. Come si vede ancora non ho fatto nessuna operazione nella giornata odierna.
Inoltre tutte le posizioni sono su gennaio. Si tratta in sostanza di un mega Put ratio spread in parte boxato con Call ratio spread contro laterale.

A causa del rollover la solita disamina dei volumi potrebbe risultare falsata, per cui diamo gli aggiornamenti direttamente attraverso il Market Profile eseguito direttamente sull’indice (aggiornamento 11.40).

Abbiamo un POC a 21.145 punti indice leggermente superiore al POC di 21.090 do venerdì. Abbiamo una asimmetria negativa nella distribuzione che potrebbe portare a una rapida discesa qualora l'indice scendesse sotto il POC di venerdì scorso.
Il tentativo di rimbalzo per il momento è naufragato...

Siamo sui minimi! Come detto superato il POC di venerdì scorso il mercato ha subito una accelerazione ribassista.

L’indice Ftse Mib e sceso sotto i minimi di venerdì scorso… con una classica figura della distribuzione in cui si vede l'estensione inferiore molto allungata... naturalmente prima di altri possibili affondi ci sarà una reazione di consolidamento...

Primo eseguito: vendute 2 Put 20.500 gennaio a 520 punti (per il momento massimo della giornata)...
da -2 si passa a -4 con un prezzo di carico di 470 punti su questa posizione.

Come avevamo anticipato, area di consolidamento in corrispondenza di 20.850 punti indice