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FEBBRAIO 2016

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 12:32

Che piega abbiamo preso?

Cosa sta succedendo di nuovo sui mercati? Semplice… ancora protagoniste le banche centrali che stanno promettendo mari e monti snobbando tutte le indicazioni macroeconomiche di rallentamento previste dai vari istituti di ricerca OCSE, FMI che parlano di elevata probabilità di recessione globale peggiore di quella che abbiamo vissuto nel 2008.

Prendiamo per esempio la borsa americana, ieri l’indice azionario SP500 ha chiuso la seduta a 1951,7 realizzato un +1,13%, arrivando così al test dell’importante soglia di 1.950 che per 3 volte ha respinto nelle ultime settimane i tentativi di recupero del listino, per cui un suo superamento darebbe la necessaria convinzione per imbastire un cospicuo rimbalzo e forse segnale rialzista di inversione di breve periodo che avrebbe come obiettivo immediato il ritorno al di sopra dei 2000 punti con estensioni su livelli vicini ai massimi assoluti. Come dire: “quello che è successo in questa prima parte dell’anno finisce a tarallucci e vino…”
La novità è che alcuni autorevoli esponenti del FOMC della Federal Reserve hanno ipotizzato una marcia indietro e addirittura un ritorno al QE da parte della banca centrale americana.
Si continua - come più volte abbiamo visto fare in passato - a soffiare all’interno di questa enorme bolla speculativa che diventa sempre più grande allontanandosi sempre più dai fondamentali dell’economia. Ma sappiamo – purtroppo – come andrà a finire: presto o tardi bisognerà pagare il conto e più si ritarda e più sarà salato.
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AZ13

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 12:49

I mercati europei – in questa fase – si limitano a seguire, come un cagnolino fa con il suo padrone, i mercati americani. Ci avete fatto caso che il -6% della borsa cinese è passato inosservato? Come mai le autorità monetarie di questo paese stanno alzando le riserve obbligatorie delle banche? Come mai i capitali stranieri stanno fuggendo dalla Cina a ritmo incessante? Forse si teme una crisi di liquidità! Beh… il sospetto è legittimo. Come mai le borse salgono in assenza di volumi? A mio avviso questa assomiglia più che mai a una classica fase distributiva e che la situazione assomiglia a quella della “quiete prima della tempesta”.
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frankenstein

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 12:57

il vwap sul mini futures SP500 mi risulta essere 1958.9 ed e' in salita. Questo dato puo' essere utilizzato come una conferma del superamento della resistenza a 1950? In genere il vwap potrebbe essere utilizzato anche per questo?
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poket9

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 13:04

Domanda sul garcia:
oggi ho inserito il vwap della prima ora nello schema doppio e le volatilità dell'atm + vicino (ovvero 17500)...
.....per chi ha una strategia in piedi e volesse portare in alto il gamma ti chiedo...
1) è possibile usare il livello 1 (17490 ) per vendere un minifib con stop loss ovviamente?...
2).... farlo anche sugli altri livelli sia inferiori che superiori?

questo per fare in modo che alzandosi l'atnow si ottiene un secondo scopo e cioè far tendere a zero il gamma ovvero la derivata seconda dell'atnow!!
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AZ13

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 13:06

frankenstein ha scritto:il vwap sul mini futures SP500 mi risulta essere 1958.9 ed e' in salita. Questo dato puo' essere utilizzato come una conferma del superamento della resistenza a 1950? In genere il vwap potrebbe essere utilizzato anche per questo?


Il fatto che il VWAP cioè il prezzo di carico del mercato americano (ossia come la pensano mediamente i partecipanti a questo mercato) sia salito al di sopra del livello 1.950 direi che è una chiara prova del superamento di questa resistenza. Naturalmente in questa fase i volumi sono ancora bassi ma se dopo l’apertura di Wall Street il dato verrà confermato allora non ci sono dubbi.
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AZ13

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 13:10

poket9 ha scritto:Domanda sul garcia:
oggi ho inserito il vwap della prima ora nello schema doppio e le volatilità dell'atm + vicino (ovvero 17500)...
.....per chi ha una strategia in piedi e volesse portare in alto il gamma ti chiedo...
1) è possibile usare il livello 1 (17490 ) per vendere un minifib con stop loss ovviamente?...
2).... farlo anche sugli altri livelli sia inferiori che superiori?

questo per fare in modo che alzandosi l'atnow si ottiene un secondo scopo e cioè far tendere a zero il gamma ovvero la derivata seconda dell'atnow!!
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poket9

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 13:12

intendo dire rispetto alla strategia in opzioni di partenza (che ha un suo atnow) lavorando con il minifib o fib si riesce ad alzare l'atnow e migliorare il gamma della struttura di base


AZ13 ha scritto:
poket9 ha scritto:Domanda sul garcia:
oggi ho inserito il vwap della prima ora nello schema doppio e le volatilità dell'atm + vicino (ovvero 17500)...
.....per chi ha una strategia in piedi e volesse portare in alto il gamma ti chiedo...
1) è possibile usare il livello 1 (17490 ) per vendere un minifib con stop loss ovviamente?...
2).... farlo anche sugli altri livelli sia inferiori che superiori?

questo per fare in modo che alzandosi l'atnow si ottiene un secondo scopo e cioè far tendere a zero il gamma ovvero la derivata seconda dell'atnow!!
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AZ13

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 13:23

poket9 ha scritto:intendo dire rispetto alla strategia in opzioni di partenza (che ha un suo atnow) lavorando con il minifib o fib si riesce ad alzare l'atnow e migliorare il gamma della struttura di base


Sono due cose diverse! Un conto è l’Atnow e un conto è il Gamma. Con i futures si può alzare o abbassare l’Atnow ma la sua curvatura – ossia il Gamma – rimane sempre la stessa.
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mcw

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 14:31

Comunque mi pare che quando si parte con gap così grossi forse la cosa migliore sia mettersi subito in tendenza ed uscire quando la situazione si tranquillizza , vwap vicino a pvp o vwap piatto.
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poket9

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Re: FEBBRAIO 2016

Messaggio26/02/2016, 14:49

Oggi mi immagino un ritorno sotto i 17000.....cosi a naso!!! :30 :30 :30 :30
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