CORSI 2016

Buongiorno a tutti, spero abbiate passato una serena Pasqua.

Ho aggiornato il TS con i dati di giovedi 24. L’indicatore fractal ha cambiato segno ma non mi tornano i valori di stop loss e profit.

I dati del fTSEMIB li scarichi da yahoo?

No, non li ho scaricati da Yahoo.

Puoi scaricarli dalla piattaforma che usi (io uso Iwbank) per lo storico, io cmq li alimento giorno x giorno.

Li trovi anche qui: http://borse.quifinanza.it/borsa-italia ... rico-.html

Buongiorno a tutti,

stamattina stavo osservando alcune cose sul mio foglio di calcolo e ho notato (sperando di non scoprire l'acqua calda!) un certo legame tra variazione giornaliera in termini percentuali e la volatilità implicita delle opzioni prezzata il giorno prima. Mi spiego:

FTSEMIB 18.444,50 Variaz. 1,50%
FUTURE 17.997,50

Put17000 Apr16 52 / 56 bid/ask

Vola Impl 29.03.2016 ===> 32,10%

Vola stimata oggi 32,10% - 1,50% = 30,60% ===> prezzo put calcolato 54,94

Lo trovo molto interessante...

Qualcuno mi potrebbe spiegare per quale motivo, con un indice a 18000 punti, una put 15000 scadenza giugno, costa circa 200 punti, mentre una call 20000 (sempre scadenza giugno) ne costa circa 90.
Considerando che ci sono i dividendi, diciamo che è come se l'indice fosse a 17500, quindi sono sempre 2500 punti di differenza sia per la put che la call, presa in considerazione.
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà e saprà rispondere.

Qualcuno mi potrebbe spiegare per quale motivo, con un indice a 18000 punti, una put 15000 scadenza giugno, costa circa 200 punti, mentre una call 20000 (sempre scadenza giugno) ne costa circa 90.
Considerando che ci sono i dividendi, diciamo che è come se l'indice fosse a 17500, quindi sono sempre 2500 punti di differenza sia per la put che la call, presa in considerazione.
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà e saprà rispondere.

Ciao,

è sufficiente confrontare la vola implicita tra le due opzioni dal sito di borsaitaliana (dati relativi alla chiusura di ieri). Noterai che:

Put 15000: Volatilità Implicita 34,2%
Call 20000: Volatilità Implicita 21,3%

Considera poi che oggi il mercato scende e la vola sale di sicuro per le put.....

Saluti
Paolo

Situazione aggiornata del nostro trading system Trail.

Situazione aggiornata del nostro trading system Trail.

Bentornato Antonio.......eravamo un po persi!

Puoi pubblicare anche i dati come al solito? Soprattutto i valori di stoploss e profit Thks

Trading system Trail:
Aggiornamento a lunedì 4 aprile 2016.

Nella giornata di oggi martedì 5 aprile 2016 potrebbe scattare con tutta probabilità l’ulteriore segnale Short di entrata dopo quello fatto registrare dal fractal alcuni giorni fa.

Come si diceva, scattato il segnale… anche dell'indicatore Trail...
La linea continua rappresenta l’indicatore fractal mentre l’indicatore Trail è stato rappresentato direttamente con la colorazione del corpo delle candele: rosso Short; verde Long

Ciao Antonio, ancora non ho capito bene come si utilizza questo trading system, potresti farci una sintesi?
Grazie in anticipo!

Ciao Antonio, ancora non ho capito bene come si utilizza questo trading system, potresti farci una sintesi?
Grazie in anticipo!

Il Trading System Trail si presta a diversi modi operativi. Il più immediato è quello che abbiamo visto all’inizio ossia quello di utilizzare due indicatori Trail con diversa velocità. Si entra seguendo le indicazioni di quello più lento e si esce seguendo le indicazioni di quello veloce. Si rientra solo in funzione del trend primario stabilito con un factor 7/8.

Vediamo come si combinano tra loro questi elementi e la relativa azione:
È un problema di disposizioni semplici con ripetizione. È come calcolare tutte le diverse sequenze di simboli testa e croce che si possono formare con tre lanci consecutivi di una moneta