GIUGNO 2016

aspetto che il mio broker aggiorni
grazie

Buongiorno a Tutti..
Hai ragione poket.Li trovi qui.
http://www.borsaitaliana.it/borsa/deriv ... lista.html

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib (scadenza settembre) di oggi giovedì 23 giugno 2016 (aggiornamento ore 11.00)

Commento…

La monetizzazione della galoppata rialzista avvenuta negli ultimi giorni si è concretizzata solo in parte e per giunta solo in chiusura della seduta di ieri per quanto riguarda l’indice Ftse Mib che - per inciso - è stato l’unico tra quelli europei ad avere il segno meno. La ragione potrebbe essere l’assegnazione da parte del mercato di una alta probabilità alla vittoria del fronte “Remain” ma ricordo che questo tipo di evento è già stato in massima parte scontato dai mercati e che in caso di esito positivo l’entusiasmo rialzista sarà alquanto limitato.
Come sempre, lo sbilanciamento probabilistico a favore di una ipotesi, espone a rischi imprevedibili qualora le previsioni si dimostrassero sbagliate e dalle urne uscisse la vittoria del fronte “Brexit”. In questo caso la scivolata sarebbe molto pronunciata e potrebbe durare diverso tempo. Ma sono reazioni che sapremo solo domani quando ci saranno i dati ufficiali che sanciranno l’esito.

Quindi cosa ci dobbiamo aspettare per domani? Difficile dirlo! L’affluenza alle urne potrebbe dare qualche indicazione: se elevata darebbe maggiori chance di successo al fronte “Remain” ma siamo sempre nel campo delle ipotesi.

Sicuramente possiamo dire che ci aspetterà un’apertura all’insegna della volatilità con estensioni in gap rispetto alle chiusure in più o in meno qualunque sia l’esito del voto referendario; va detto però che il movimento successivo dovrebbe essere non simmetrico nel senso che l’eventuale rialzo dovrebbe esaurirsi nel giro di poco tempo mentre il ribasso dovrebbe durare più a lungo.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib (scadenza settembre) di oggi giovedì 23 giugno 2016 (aggiornamento ore 12.30)

Commento…

Questo è quello che ci aspetta oggi! Una seduta carica di volatilità. Del resto l’evento Brexit è stato caricato dall’establishment istituzionale mondiale di implicazioni catastrofiche che alla prova dei fatti non trovano nessun fondamento ma ciò evidentemente fa presa sull’elettorato inglese impaurito e lo spinge a votare Remain. In questo contesto le mani forti ci “sguazzano” operando sui mercati finanziari incrementando ad arte la volatilità il che significa nuove opportunità speculative da cavalcare in un’era in cui le banche centrali mondiali hanno azzerato i rendimenti.
Intanto segnalo la formazione di un PVP a quota 17.785 punti che per il momento ha posto un limite alla salita…

Brexit: ultimi sondaggi.

Secondo un sondaggio Ipsos-Mori che si è chiuso ieri sera, il 52% dei britannici vorrebbe restare in Europa e il 48% sarebbe a favore della Brexit.
Alla diffusione del sondaggio, la sterlina è salita contro dollaro raggiungendo un massimo da sei mesi con un rialzo dell'1,2%. Il sondaggio svolto su un campione di 1.592 persone è stato commissionato dal quotidiano Evening Standard ed è stato condotto tra martedì e mercoledì, ma è stato pubblicato solo oggi a urne aperte. Altri due sondaggi dell'ultim'ora, diffusi nell'imminenza dell'apertura dei seggi, davano il fronte del sì all'Ue (Remain) in vantaggio su quello del no rispettivamente 51% contro il 49 e 54% a 46.

La domanda è: può un campione così esiguo rappresentare una popolazione di 46 milioni di elettori?

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib (scadenza settembre) di oggi giovedì 23 giugno 2016

Commento…

Sembra che i mercati abbiano avuto la sfera di cristallo e visto quello che succederà a urne chiuse perché una salita del genere presuppone la certezza e non ipotesi probabilistiche espresse dai sondaggi. Che dire? A un certo punto – quando abbiamo stamani sfondato la resistenza dei 17.500, ob torto collo mi sono dovuto adeguare e cosa ho fatto? Ho venduto le Put 17.000 settimanali e comprato le Put 16.500 mensili. Ho fatto – in altre parole – quello che in gergo prende il nome di Spread Diagonale: diversa scadenza e diverso strike delle opzioni coinvolte nello spread.
Naturalmente abbiamo chiuso sui massimi cavalcando le aspettative del fronte del sì all'Ue da parte della Gran Bretagna. Anche il CDV ha chiuso sui massimi dopo una piccola partenza in fallo.

Le Put settimanali 17.000 hanno chiuso a 1.283 punti in quanto l’apertura è stata 15.717 le Put mensili 16.500 sono state chiuse a 1.000 + il premio incassato dalla vendita delle Put 17.000 165 punti di media. Per cui lo spread diagonale messo in piedi ha perso 118 punti a coppia di opzioni in una condizione del tutto straordinaria con un gap di aperura di oltre 12.5%
e con l'impossibilità di operare.

Sicuramente limitato i danni…

Oggi purtroppo non ho potuto mettere gli aggiornamenti sui volumi a causa dell’apertura posticipata del nostro mercato.

Le Put settimanali 17.000 hanno chiuso a 1.283 punti in quanto l’apertura è stata 15.717 le Put mensili 16.500 sono state chiuse a 1.000 + il premio incassato dalla vendita delle Put 17.000 165 punti di media. Per cui lo spread diagonale messo in piedi ha perso 118 punti a coppia di opzioni in una condizione del tutto straordinaria con un gap di aperura di oltre 12.5%
e con l'impossibilità di operare.

Sicuramente limitato i danni…

ciao Antonio ... ma a quanto hai comprato la PUT 16.500 a protezione ?

Le Put settimanali 17.000 hanno chiuso a 1.283 punti in quanto l’apertura è stata 15.717 le Put mensili 16.500 sono state chiuse a 1.000 + il premio incassato dalla vendita delle Put 17.000 165 punti di media. Per cui lo spread diagonale messo in piedi ha perso 118 punti a coppia di opzioni in una condizione del tutto straordinaria con un gap di aperura di oltre 12.5%
e con l'impossibilità di operare.

Sicuramente limitato i danni…

ciao Antonio ... ma a quanto hai comprato la PUT 16.500 a protezione ?

240 punti; ma riportavo anche 2 mini future short... motivo per cui non ho conteggiato il premio delle Put 16.500 mensili

Buongiorno Antonio,
chiedo lumi perchè il software DELTA non prende i dati oggi !!!


in pratica dal rigo 5004 in DDE appare #ND

in pratica i dati oggi li prende ma non appaiono gli istogrammi con il pvp e wvap in FOGLIO 2
Ma per caso faccio caricare oggi i dati e probabilmente domani dovrebbe andare?

ringrazio anticipatamente per un aiuto concreto