Agosto 2016

Il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un -1,84% a 16.840 punti comunque in recupero dai minimi di giornata (16.667 punti) aiutata – come nel resto tutti i listini del vecchio continente d’Europa – dal rimbalzo delle Borse americane.
La distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice è da prendere con le molle in quanto numerosi contratti sono frutto dello spostamento sulla scadenza di dicembre (fenomeno del rollover)

Ci provo!

Considerazioni da fare:

1) Crossover sempre inchiodato a 16750;
2) Strategia sulle opzioni di tipo long call;
3) due osticoli al rialzo a quota 17000 e 17250 con pochissimi contratti put all'interno.
4) supporto importante a 16500
5) incremento OI sul contratto dicembre per 7507 di cui (probabili) 4418 rollati da settembre

Probabilmente, anche a seguito delle incoraggianti parole provenienti da Brainard sulla prudenza nell'alzare i tassi, ritorniamo ad una situazione di rialzo sulle opzioni e una rollatura del sottostante sulla nuova scadenza.. incertezza e volatilità condizionano le quotazioni ma quanto sarà il settlement ? Beh, secondo me dove le mani forti guadagneranno maggiormente!

I mercati finanziari dell’intero pianeta sono alla mercé delle dichiarazioni dei singoli componenti del FOMC che fanno brutto e cattivo tempo.

Venerdì il sell off del mercato americano in seguito alle dichiarazioni del super-falco di Rosengreen ieri è bastato l’intervento rassicurante del novellino di turno: un certo Brainard, per provocare il recupero di circa due terzi del ribasso di venerdì. Fortunatamente oggi è scattato il periodo di silenzio prima della riunione FOMC per i membri votanti, e non avremo più “manipolazioni” dei mercati ad opera delle loro dichiarazioni.
Naturalmente, in queste condizioni, è assolutamente impossibile prendere qualsiasi decisione in merito all’andamento del sottostante. L’unica cosa che possiamo prevedere con una certa probabilità è l’aumento della volatilità nel senso che i mercati tenderanno ad essere più ballerini, almeno fino alla prossima settimana.

Profilo delle ultime 5 giornate con il Market Profile.

Aggiornamento delle ore 13.00 del Market Profile ottenuto direttamente sull'indice che adesso vale 16.830 punti. Il POC (Point Of Control) di oggi e situato a 16.810 mentre quello di ieri era posizionato a un livello più basso 16.730 punti. Fare attenzione quindi a questi due livelli di prezzo! Dico questo perché sui mercati americani c’è stato quello che in gergo prende il nome di “failure” ossia la mancata ripetizione della continuazione del rimbalzo.

NB. Non utilizziamo direttamente i volumi sul future a causa del rollover. Chiusura di una posizione detenuta sulla scadenza corta (settembre) e simultanea apertura della stessa posizione sulla scadenza lunga (dicembre)

Prezzo sceso sotto il primo POC quello di oggi e sta cominciando a testato quello di ieri

Questa la nostra strategia quando mancano 2 giorni di operatività piena prima del settlement di settembre sulle opzioni Mibo.

Aggiornamento definitivo del Market Profile di oggi martedì 13 settembre 2016 che - causa del rollover sul future - è stato ottenuto direttamente sull’indice Ftse Mib.

Come da manuale! L’indice, superato a ribasso i due POC, ha chiuso sui minimi di giornata.

vediamo se il discorso regge:
abbiamo visto come il valore intrinseco di una call e put atm è zero o quasi, mentre il temporale è al massimo.
facendo queste considerazioni ho pensato di mettere in piedi questa strategia:
-1 call 16750 a 50
-1 put 16500 a 110 circa
scadenza venerdi
facendo queste considerazioni:
il m maker perde meno a 16750
a 16500 ci sono circa 3000 put aperte (differenza tra 6060 put e 3684 call)
per cui probabilmente la chiusura del ftse di venerdi dovrebbe essere tra 16500 e 16750
cosi facendo si portano a casa € 400 euro circa
stop loss sotto 16300 per una perdita di €150 circa oppure acquistando una put a 16200 a 30 e limitando un eventuale crollo dell'indice
che ne dite?

ciao
fabrizio

mi sono accorto adesso che bene o male sono le considerazioni che faceva polik il 12 settembre......