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- Iscritto il: 23/10/2014, 10:49
Su tradingview dove si prende tra gli indicatori il rapporto vix:vxv
...ho trovato solo vix/vxv....
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AZ13 ha scritto:Rapporto VIX/ VXV
Quando parliamo di volatilità, a tutti viene in mente il classico VIX che misura la volatilità implicita media incorporata nei prezzi delle opzioni sull'indice americano S&P500 che scadono a 30 giorni. Il VIX viene considerato il migliore indicatore del sentiment di breve termine degli investitori, vero e proprio "termometro della paura" sui mercati azionari. Ma non c’è solo il VIX che ci da indicazioni in questo senso. Per esempio, c’è anche il VXV che prende in considerazione la volatilità implicita delle opzioni che scadono a 3 mesi sempre sul sottostante S&P500.
Ebbene, diventa molto interessante andare a mettere in relazione proprio il VIX con VXV, creando un nuovo indicatore ossia il ratio di volatilità a breve contro quello a lungo i cui eccessi possono darci buone indicazioni.
Quando il rapporto tra VIX e VXV raggiunge i suoi picchi massimi, tra le due linee rosse del grafico ci troviamo molto spesso proprio coi minimi di mercato. Quando invece lo stesso ratio raggiunge i suoi livelli di minimo, tra le due linee verdi allora è un eccellente segnale ribassista soprattutto dopo un lungo periodo a rialzo.
Dal grafico riportato il ratio dopo aver stagnato per lungo tempo nella parte bassa sta prendendo coraggio e si sta dirigendo verso la parte alta. Cosa significa? Significa che la volatilità a breve in termini relativi tende ad essere più alta di quella a lungo cioè il sentiment si sta spostando gradatamente verso un periodo correttivo.
Il tempo è un valore....controlliamolo!!!!!