Dallo stesso grafico notiamo un’altra cosa abbastanza interessante e cioè che agli stessi valori di percentile la volatilità storica (linea amaranto) avrebbe dovuto assumere valori ben più bassi cosa che - evidentemente - non si evidenzia.
Inoltre, notate il canale (linea verde e gialla) si riferiscono ai valori di percentile compresi tra il 20% e l'80%. Ebbene, la linea gialla ultimamente ha subito un forte incremento.
Ciò significa che livelli basi di volatilità storica in termini percentili sono a valori intorno al 40%.
Quindi cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro?
Un incremento di volatilità storica e di conseguenza di quella implicita a valori tra il 60% e il 70% . Ciò significa che nel medio periodo dovremmo sfondare i minimi relativi fatti il 12/09/2011.D'altronde non ci dobbiamo stupire se una Banca come Saxo Bank abbia diffuso un report di questo genere con dovizie di particolari.
https://it.saxobank.com/market-news-and-analysis/previsioni-shock-per-il-2012