SCADENZA OTTOBRE 2017

Ecco il resoconto di tutte le operazioni fatte fino a questo momento cioè dall'inizio del mese borsistico di ottobre, in evidenza quelle eseguite oggi.

Vista la chiusura di oggi insistiamo ancora con il Delta positivo però questa volta abbiamo aggiunto Theta per avvantaggiarci del decadimento temporale e puntando tutto sul raggiungimento dello strike 23.000.

Commento di chiusura di oggi venerdì 29 settembre 2017

Il Ftse Mib termina le contrattazioni con un +0.48% a 22.696 punti nell'ultima seduta della settimana e del terzo trimestre.
La partenza della settimana era iniziata in fallo in seguito ai risultati deludenti delle elezioni tedesche; passata la sbornia si è andati gradatamente a rialzo recuperando non solo la flessione iniziale ma chiudendo l’ottava con un +0,73% rispetto al close di venerdì scorso.
Oggi il mercato è rimasto per tutta la giornata con un andamento lateral rialzista salvo poi accelerare leggermente nelle battute finali. Ad ogni modo si chiude sui massimi di giornata.
Tecnicamente anche il CDV e il Trend Pressure alla fine hanno cambiato di colore partendo dalle retrovie.

Open Interest

Ci stiamo avvicinando a piccoli passi verso lo strike 23.000 che rappresenta l’ultimo baluardo di difesa contro ulteriori rialzi del mercato. A questo livello sono presenti infatti il maggior numero di contratti Call (2.907) almeno per quanto riguarda la scadenza di ottobre che, se superato, andrebbero ITM con un danno immediato per i venditori. Quindi credo che difficilmente il Ftse Mib potrà superare questa soglia e, qualora lo facesse, assisteremo a una accelerazione del movimento rialzista in atto.

Anche l’OI del future continua a salire e ciò è da mettere in relazione al fatto che con il rialzo dell’indice aumenta la componente ITM di Call che deve essere coperta trasformando il tutto in Short Put con una operazione sintetica.

Commento ore 10.30

Dopo una buona partenza l’Ftse Mib future è sulla parità. La distribuzione appare asimmetrica e positiva con un PVP di enormi dimensioni a livello di 22.635 punti. Il VWAP è a poca distanza a 22.665 punti. L’unico dato negativo è che il CDV si è negativizzato e con esso anche il Trend Pressure.

Ore 10.42
Inserita vendita in chiusura di un future grande a 22.635 sul PVP.

NB. Il Future è presente in portafoglio ed era stato riportato da venerdì scorso. Inserito anche uno stop a 22.605 punti

Ore 10.42
Inserita vendita in chiusura di un future grande a 22.635 sul PVP.

NB. Il Future è presente in portafoglio ed era stato riportato da venerdì scorso. Inserito anche uno stop a 22.605 punti

Eseguito il future (preso lo stop a 22.605 punti)

Attuale strategia dopo l'eseguito. Si tratta di un ratio spread di Call.

Acquistate in apertura 4 Put 22.500 a 158 punti