SCADENZA OTTOBRE 2017

Open Interest sul future degli ultimi 20 giorni.

Cosa si nota dalle videate che abbiamo riportato? Si nota un aumento di Call OTM vendute, si notano Put ITM non protettive e soprattutto un abnorme movimento di future correlato negativamente con il mercato.
Pensate, con un indice che complessivamente è diminuito di -1,34% c’è stato un incremento di 3.012 contratti…
non dimentichiamo poi che il crossover è situato a 21.750 punti...


Si stanno preparando fuochi d'artificio?

Ore 11.16 di oggi lunedì 9 ottobre 2017

Inserito vendita in chiusura di 2 future grandi a 22.375 punti

Eseguiti entrambi a 22.370 punti, alle 12.16 aveva anche toccato 22.375 punti ma ne ha eseguiti solo 2 e non i miei... per cui ho scelto questa strada...

Situazione provvisoria della strategia dopo la chiusura dei 2 future.

Trend Pressure (TP) e Cumulative Delta Volume (CDV) ore 14.33

Dopo una discesa culminata con un cambiamento di segno la situazione si è stabilizzata ma rimane sempre in bilico.

ore 15.00
Vendute in chiusura 4 Put 22.500 a 236 punti

Contratti opzioni Mibo sviluppati fino a questo momento sulla scadenza corta.

Messa momentaneamente in stand by la strategia… il Delta era troppo alto in senso negativo e il rischio era esagerato.
Siamo rimasti sempre negativi come si vede dalla curva dell'at now (curva blu) ma sicuramente più tranquilli dal punto di vista emotivo.

Trend Pressure (TP) e Cumulative Delta Volume (CDV) ore 16.45

Situazione sempre stazionaria ma il TP si è colorato di rosso...

Commento di chiusura di oggi lunedì 9 ottobre 2017

Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in lieve rialzo con un +0.38% a 22.476 punti in una giornata abbastanza noiosa priva di spunti operativi. Anche Wall Street è a mezzo servizio a causa dei festeggiamenti del Columbus Day.

Tecnicamente poco da segnalare per quanto riguarda il Ftse Mib future che – come vedete - tranne nelle prime battute è quasi una linea retta che si spinge sulla destra con oscillazioni di pochi tick; il risultato è una distribuzione leptocurtica e abbastanza simmetrica con PVP e VWAP che si trovano appaiati in posizione centrale. Naturalmente anche l'andamento del Trend Pressure ha riflettuto questo stato di cose con oscillazioni sopra e sotto la linea dello zero.

Aggiornamento e commento alla strategia

Due operazioni nella giornata odierna. Ci siamo liberati dei due future detenuti in portafoglio e abbiamo dimezzato la posizione sulle Put 22.500 che da 8 sono passate a 4 contratti. La scelta è stata dettata dal fatto che, avvicinandoci alla scadenza, il Theta comincia a farsi sentire per cui abbiamo cambiato di segno al Theta: adesso è positivo quindi il tempo al momento lavora per noi. Poi ci siamo messi con un Delta negativo per sfruttare ciò che sta emergendo dagli Open Interest che, sebbene ancora non si intravede sul mercato, presto potrebbe succedere: parlo ovviamente di una correzione. Il resto dell’operatività dei giorni precedenti la trovate riassunta nell'ultimo cronologico intero postato.